Индикатор MACD

Индикатор MACD Индикаторы

Если вы применяете технический анализ для открытия и закрытия позиций, скорее всего, вы столкнетесь с широко используемым индикатором MACD, используемым трейдерами для помощи в анализе, который показывает взаимосвязь между двумя скользящими средними цены ценной бумаги и может помочь лучше понять тенденции и импульс, сочетая линию MACD, сигнальную линию и гистограмму, чтобы подавать бычьи и медвежьи сигналы.

Что такое скользящие средние

Скользящие средние – это линии, представляющие ценность предыдущих данных за средний период, чтобы дать трейдерам оценку импульса, оценив тенденции. Например, 50-дневная скользящая средняя покажет среднюю цену ценной бумаги за последние 50 дней, а 200-дневная скользящая средняя – цену за последние 200 дней. Трейдеры вольны использовать несколько скользящих средних, чтобы получить более точную информацию о краткосрочных и долгосрочных тенденциях. Они часто используют пересечения для бычьих или медвежьих сигналов.

Когда краткосрочная средняя проходит через более долгосрочную, это «золотой крест» (бычий сигнал). Краткосрочная средняя проходит ниже долгосрочной – это называется «крест смерти» (медвежий сигнал). Впрочем, скользящие средние зачастую отстают от текущей цены и могут давать ложные сигналы на рынках с ограниченным диапазоном, а не на трендовых рынках. MACD дает больше информации о взаимосвязи между двумя заданными значениями скользящих средних, чтобы трейдеры могли лучше анализировать сложившуюся ситуацию прежде, чем совершать входы и выходы.

Как читать MACD

Когда дело доходит до того, как читать MACD, вам нужно знать о линии MACD, сигнальной линии и гистограмме, а также о том, как они взаимодействуют для создания сигналов. Линия MACD – это значение, вычисленное путем вычитания экспоненциальной MA с более коротким периодом из более длительного периода (оценка отклонения между этими значениями). Часто временные периоды этих EMA равны 12 и 26 соответственно. По мере увеличения расхождения между скользящими средними значение линии MACD становится сильнее.

Скользящая средняя линия применима к линии MACD, добавляющая индикатору глубины. Она обычно показывает 9-периодное сглаженное среднее значение линии MACD. А гистограмма показывает взаимосвязь между линией MACD и сигнальной линией. Если MACD рядом со сигнальной линией, значение гистограммы устремляется выше нулевой линии (бычий сигнал). Чем дальше линия MACD расходится над сигнальной линией, тем больше увеличивается значение гистограммы. Когда линия MACD пересекает сигнальную линию, значение гистограммы опускается ниже нулевой линии (медвежий сигнал). Чем дальше линия MACD расходится ниже сигнальной, тем существеннее будет уменьшаться значение гистограммы.

Как использовать MACD

Пересечение линии MACD над сигнальной линией обычно рассматривается как бычий сигнал. Это означает, что в зависимости от других технических характеристик и фундаментального анализа они могут захотеть рассмотреть возможность открытия длинной позиции, когда это случится. И наоборот, когда линия MACD опускается ниже сигнальной линии, это обычно рассматривается как медвежий сигнал, побудив трейдеров рассмотреть возможность открытия короткой позиции.

Гистограмма MACD отслеживается по мере увеличения ее столбцов и отклонения линии MACD от сигнальной линии. Если столбик меньшего размера, трейдеры могут рассмотреть возможность входа в направлении снижения гистограммы, будь то ниже нулевой линии (длинная) или выше нулевой линии (короткая).

Пошаговое руководство по MACD

Чтобы использовать MACD на ваших графиках, выполните следующие шаги.

  1. Откройте индикатор MACD на вашем графике.
  2. При необходимости отрегулируйте значения коротких и длинных EMA и сигнальной линии. По умолчанию обычно применяются 12- и 26-дневные периоды. Испытайте более короткие краткосрочные и более длительные долгосрочные (например, 5, 35, 5).
  3. В сочетании с другими техническими и фундаментальными стратегиями, изложенными в вашем торговом плане, выявляйте длинные или короткие возможности на основе активности линии MACD, сигнальной линии и гистограммы. Например, линия MACD, движущаяся над сигнальной линией, влияющая на вход в длинную позицию.
  4. Выходите из сделок на основе тех же критериев в соответствии с вашей стратегией. Например, линия MACD, движущаяся ниже сигнальной линии (короткий выход). Легкий расчет и простая логика.

Дивергенция схождения скользящих средних, также известная как MACD

Три основных термина:

  • Скользящая средняя
  • Условие сходимости
  • Условие дивергенции

С точки зрения трейдера, это подразумевает условия конвергенции и расхождения двух линий скользящей средней, взаимосвязь друг с другом и, наконец, что не менее важно, расстояние между ними, которые подпадают под каждое конкретное условие (конвергенция и расхождение). Одним словом, так называемая тенденциозность.

Определим MACD. Для этого вычтем 26-периодную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) из 12-периодной EMA.

Скользящая средняя, известная как простейшая форма скользящей средней, вычисляется на основе среднего арифметического заданного диапазона или периода значений. Формула для расчета простой скользящей средней выглядит следующим образом:

A – это среднее за период

N – количество периодов времени

ЕМА – тип скользящей средней, которая дает более точную информацию, принимая во внимание недавние цены с большим весом для расчета. Определим SMA за определенный период времени, как в приведенном выше примере, дальше вычислим множитель, «коэффициент сглаживания» для взвешивания EMA. Например, 25-дневная скользящая средняя будет иметь множитель [2 / (25 + 1)] = 0,0769. Этот коэффициент сглаживания объединяется с предыдущей EMA для получения текущего значения. Формула для расчета EMA:

EMAt – сегодняшняя EMA

Vt – сегодняшняя стоимость

EMAy – вчерашняя EMA

s – коэффициент сглаживания

d – количество дней

Первое значение EMAy должно быть 0 из-за отсутствия предыдущего значения.

Перейдите в редактор Pine. Введите «PineScript», чтобы построить линии EMA 12 и EMA 26, а затем скрипт к диаграмме, нажимая кнопку «Добавить в диаграмму»:

//@version=4
study(«My Script», overlay=true)ema12 = ema(close, 12)
ema26 = ema(close, 26)plot(ema12, color = color.red)
plot(ema26, color = color.orange)

В результате получим следующее:

Синяя линия – это расстояние между EMA 12 и EMA 26. Вычтем EMA 26 из EMA 12 в определенный период, а оранжевая линия («сигнальная» или DEA), рассчитывается как 9-дневная EMA разницы между EMA 12 и EMA 26.

DIFF = EMA12 — EMA26 OrangeLine = EMA (DIFF, 9)

Гистограмма зеленого цвета – это разница между DIFF и DEA. И, как правило, в большинстве программных индикаторов MACD есть множитель для изменений, чтобы оно было более заметным из презентации.

(EMA12). Стрелкой на графике указана линия медленной скользящей средней (EMA26), а сила тренда – это 9-дневная EMA (предыдущие значения скользящей средней).

Индикатор MACD, дающий подробное представление о силе тренда и о том, как он меняется от более сильного к более слабому или наоборот

В большинстве случаев можно воспринимать это как изменение тренда при схождении или расхождении линий DIFF и DEA.

На иллюстрации выше – важные шаги, без которых изменения тренда – лишь легенда. Цифрой 1 отмечена цена, которая переключается с уровня ниже линии EMA на линию выше линии EMA. Цифрой 2 отмечена линия EMA, следующая по стопе (цена устремляется вверх). Цифра 3 – это восходящий «золотой крест» между краткосрочной линией EMA и среднесрочной линией EMA.

Стратегия дивергенции MACD

Стратегия дивергенции, несмотря на очевидные преимущества, не лишена недостатков.

Преимущества:

  • Определяет точные точки входа и выхода.
  • Отфильтровывает убыточные сделки за счет слияния с индикатором вил.
  • Можно применить на любом активе.

Недостатки:

  • Индикаторы не могут подтвердить разворот тренда без других индикаторов технического анализа.
  • Много времени нужно для анализа рынков.

Итоги

MACD используется для определения силы текущего тренда вместо изменения текущего тренда. Наконец, в области технического анализа индикатор MACD – это инструмент, часто используемый активными трейдерами, поскольку он позволяет им лучше видеть изменения импульса. Тем не менее, важно знать, что краткосрочные сделки всегда связаны с определенным уровнем риска и носят спекулятивный характер. Как и все иные технические индикаторы, MACD не является безошибочным, и его спешно рекомендуется использовать в сочетании с другими инструментами анализа для подтверждения сигналов на покупку или продажу.

Цель данной статьи – сделать торговлю более демократичной и рассказать о возможностях самостоятельного трейдинга. Индикаторы и стратегии могут быть немного сложными, когда вы только начинаете свой путь на финансовых рынках, но при наличии надлежащего образования и опыта расширение торговли станет достижимой задачей.

Часто задаваемые вопросы

MACD – хороший индикатор

MACD – один из самых популярных индикаторов. Он прост в использовании, что отлично подходит как для начинающих, так и для опытных трейдеров.

Что означает RSI

RSI измеряет прирост и убыток цен за определенный период. По умолчанию установлен период 14. Существует уровень перекупленности, установленный на уровне 70, и уровень перепроданности на уровне 30. Эти числа могут быть скорректированы в соответствии с потребностями трейдера.

Мой Эверест
А вы используете MACD в торговле? Поделитесь опытом!

Нажимая на кнопку "Отправить", вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.