Индикатор MFI

Индикатор MFI

Денежный поток (MF) – это математическая функция для расчета изменений стоимости актива путем умножения его типичной цены среднего значения максимальной, минимальной и цены закрытия в данный день, на дневной объем торгов. Это не технический индикатор, а метод построения индикаторов повышения и понижения, помогающий трейдерам понять колебания рынка в течение нескольких дней. Демография, цикл ликвидности и рыночные колебания влияют на денежные потоки в экономике. Когда цены на текущую дату выше, чем в предыдущий день, рынок позитивен и мотивирован покупателем, и наоборот.

Денежный поток приводит к построению индикаторов для разницы в объемах торговли на подъеме и падении, помогая трейдерам интерпретировать движения рынка с точки зрения цены и объема любого финансового инструмента. А еще они определяют потенциальные торговые возможности.

Можно рассчитать MF для торгового дня, просто зная типичную цену и объем торгов. Сравните результаты предыдущего и текущего дня, чтобы определить изменение стоимости. Это полезно для понимания рисков и выгод от инвестирования в глобальные акции.

Позитивный и мотивированный покупателем рынок

Впрочем, если цены за текущий день ниже, чем в предыдущий день, это означает отрицательное движение цены и рынок, мотивированный продавцами. Однако без изменений цен в течение обоих дней невообразим денежный поток на рынке. Как и в случае с ценами, объемы торговли определяют MF, умножая их на цены сделок. Его рост означает положительный рынок, а его падение указывает на спад и отрицательную сделку.

Факторы, влияющие на денежный поток

Демография

Тип населения в стране сильно влияет на инвестиционные решения, ими принимаемые. Например, в то время как молодежь любит тратить, пенсионеры стремятся накопить как можно больше, обеспечив свое будущее. Таким образом частота инвестиций и торговой деятельности прямо или косвенно влияет на МФ в стране.

Цикл ликвидности

То, как центральные банки страны участвуют в движении активов, играет решающую роль в определении MF. Инвесторы стараются следить за участием центральных банков в оценке эффективности активов при различных циклах ликвидности. Напротив банки достаточно активны, инвесторы и трейдеры чувствуют себя более уверенно в своих инвестициях.

Колебания рынка

Колебания цен на активы на рынке – это то, за чем нужно следить ежедневно. Это помогает трейдерам определить, стабильна ли экономика или она движется вниз и один из наиболее важных факторов, учитываемых трейдерами при оценке прямых иностранных инвестиций.

Рассчитайте денежный поток

Подсчитаем результаты за два дня:

Цена растет равно притоку денег. Затем рассчитывается денежный коэффициент с наличием положительного или отрицательного денежного потока. Эти отношения затем помещаются в ту же формулу RSI, сделав его осциллятором, колеблющимся между 0 и 100.

Денежный поток Чайкина

Осциллятор Chaikin Money Flow (CMF), разработанный биржевым аналитиком Марком Чайкиным, показывает реальные рыночные ситуации. Инвесторы и трейдеры пользуются им для принятия обоснованного решения о покупке или продаже акций, определяя давление покупателей и продавцов. Кроме того, он имеет сходство с другим индикатором моментума, то есть схождением-расхождением скользящих средних (MACD), поскольку для оценки импульса годятся две экспоненциальные скользящие средние.

Формула денежного потока Чайкина

Множитель MF = закрытие – низкий – высокий – закрытие / высокий – низкий

Объем МФ = множитель МФ x объем за период

CMF = сумма объема MF за 21 период/сумма объема за 21 период

Здесь 21 – взвешенная по объему динамика закрытия акций за один месяц. По умолчанию количество торговых дней в каждом месяце обычно составляет 21 или 22. У инвесторов в личном списке различные индикаторы для отслеживания движения цен на акции и выявления закономерностей. Здесь в игру вступает индекс денежных потоков (MFI).

Расчет MFI – это четырехэтапный процесс, поскольку вам необходимо сгенерировать различные входные значения для расчета индекса. Индикатор индекса денежного потока – это продвинутый технический индикатор, доступный бесплатно на большинстве торговых платформ Forex. Он нанесен непосредственно на ценовой график для удобного визуального представления импульса. Торговля с сильным рыночным импульсом станет основой прибыльной торговой стратегии Forex. Это осциллятор и индикатор импульса с числовым результатом от 0 до 100. Максимальное значение бычьего (восходящего) импульса составляет 100, а медвежье (нисходящее) значение импульса 0.

Поскольку рынок Forex децентрализован, точные данные об объемах, как правило, труднодоступны. Это делает MFI более сложным для трейдеров Forex, чем для трейдеров, нацеленных на торговле на бирже и располагающих информацией об объемах. Некоторые форекс брокеры начали предоставлять данные об объемах в режиме реального времени, но такие данные включают только внутренние данные брокера о потоках или объемах от их поставщиков ликвидности, не отражающих весь рынок. Некоторые трейдеры Forex пытаются обойти эту проблему, используя тиковые данные, на основании того, что исследования выявили надежную корреляцию между тиковыми данными и общим объемом рынка.

Встроенные или добавленные в качестве плагинов MFI к торговым платформам MetaTrader 4 или MetaTrader 5 идут с тиковым объемом для расчета объема. Поскольку есть несколько брокеров FX, предлагающих свои собственные данные об объемах, можно найти некоторые версии индикатора MFI с данными об объемах брокера. Как вариант: данные об объеме доступны для фьючерсов на валютные пары.

Они торгуются внебиржево на основных биржах США. Это дает возможность подключить индикатор MFI к данным валютных фьючерсов, одновременно торгуя спотовым эквивалентом Forex на основе данных индикатора MFI, сгенерированных фьючерсным эквивалентом валюты. Это сработает при его настройке, хотя фьючерсы доступны только для ограниченного числа валютных пар, в основном для основных валют.

Как использовать индикатор MFI

Прежде чем переходить к какому-либо техническому индикатору, подчеркнем важность понимания того, какие индикаторы могут рассказать трейдерам о движении цены. Многие начинающие трейдеры спешат применять индикаторы, не зная, как их эффективно применять. Они опираются на простейшие принципы, которые не приносят стабильной прибыли. В противном случае уровень розничных убытков трейдеров Forex не колебался бы между 70% и 85% в большинстве крупных брокерских компаний Forex. Вот три типа торговых сигналов MFI:

1. Перепроданность и перекупленность MFI ниже 20. Трейдеры считают актив перепроданным. Состояние перекупленности возникает, когда MFI выше 80. Это самые прямые торговые сигналы от MFI, но и наименее надежные.
2. Меньшие таймфреймы, например, графики M5 или M15, ниже 20 и выше 80. Из недостатков – пониженная надежность.
3. MFI выше или ниже 20 и 80 перед входом в тренд. Коррекция близится к концу, а объем перетекает в актив для разворота тренда.

Примеры торговых сигналов MFI перепроданности или перекупленности.

Торговые дивергенции дают самые надежные торговые сигналы, а ценовое действие фиксирует более низкий минимум, в то время как MFI или любой другой индикатор устанавливает более высокий минимум

Отрицательная дивергенция формируется при условии, что ценовое действие проходит более высокий максимум, а индикатор устанавливает более низкий максимум. Положительные и отрицательные дивергенции получают подтверждение от неудачных колебаний, третьего торгового сигнала от MFI.

Бычьи и медвежьи неудачные колебания

Хотя положительные и отрицательные расхождения остаются отличными торговыми сигналами, подтверждайте их бычьими и медвежьими неудачными колебаниями. Бычий провальный размах материализуется, когда MFI перемещается ниже 20, затем разворачивается выше него, корректируется от своего пика, но остается выше 20, а затем ускоряется до более высокого максимума.

Медвежий провал происходит после того, как MFI поднимается выше 80, падает ниже него, прежде чем подняться, но сохраняет свое положение ниже 80, прежде чем опуститься к более низкому минимуму. Ниже приведен пример отрицательной дивергенции, подтвержденной медвежьим провалом, за которым последовало ценовое действие.

Рекомендации:

• Ориентируйтесь на график более высокого таймфрейма, например, на дневной (D1) или недельный (W1) таймфрейм; он обеспечивает идеальный баланс частоты торговых сигналов. Пустите в ход более короткие таймфреймы и увеличьте частоту за счет надежности, а более высокие таймфреймы в очередной раз повысят надежность. Недостаток – низкая частота, из-за которой торговля подолгу немыслима.
• Торгуйте только наиболее ликвидными валютными парами для любой стратегии индекса денежного потока: это более сбалансированное ценовое действие.
• Будьте дальновидны: возьмите на заметку сигналы перепроданности/перекупленности как ранний индикатор. Как только MFI переместится ниже или выше 20 и 80, отслеживайте графики на наличие положительного или отрицательного расхождения. Они относительно нечасты, но в основном надежны, подтверждаемыми бычьими и медвежьими колебаниями.
• Подтвердите сигналы покупки и продажи хотя бы из одного другого источника, избегая использования одинаковых. Например, коллаборация MFI и RSI не имеет смысла, так как индикаторы очень похожи. Другие аспекты технического анализа направлены на снижение риска своих сделок. Учитывайте уровни поддержки и сопротивления вместе с существующей тенденцией, определяемой по дневному или недельному графику таймфрейма.

Изучите, как MFI работает с каждым активом, что вы хотите торговать. Это требует времени и терпения, но опыт, который вы приобретаете, бесценен и со временем сделает вас лучшим трейдером. Вот пример MFI уровней 20 и 80, дающего надежные торговые сигналы.

Мы предостерегаем вас от применения советников (EA), управляемых MFI, из-за сложности положительных и отрицательных расхождений и бычьих и медвежьих неудачных колебаний. Алгоритмические торговые решения МФО недоступны в MQL4 или MQL5 на языке для создания советников в MT4 и MT5. Советники обычно заключают сделки на основе уровней 20 и 80, что приводит к многочисленным торговым убыткам. Ниже приведен пример плохого торгового сигнала:

MFI популярный осциллятор, он доступен в торговых платформах MT4 и MT5. Вот как его настроить в MT4:

1. В МТ4 нажмите «Вставить», а затем «Индикаторы».
2. Перейдите к «Объемам», а затем выберите «Индекс денежного потока».

Настройка индикатора в MT5:

1. В торговом терминале МТ4 нажмите «Вставить», а затем «Индикаторы».
2. Выберите MFI. Настройки перепроданности и перекупленности – 20 и 80, но вы можете настроить их по своему вкусу.

Применение индикатора MFI к ценовому графику MT5

MFI выше 70 – сигнал «перекупленности». Доля выросла (слишком) сильно и вероятность встречной реакции увеличивается исходя из этого показателя. Ниже значения 30 есть сигнал «перепроданности». Некоторые трейдеры предпочитают 80 и 20 уровни в качестве отправных точек для сигнала. Таким образом индикатор дает меньше сигналов, что должно увеличить погрешность. Основная идея индикатора в том, что при сигнале «перекупленности» акция слишком сильно выросла, так что сейчас не самое подходящее время для покупки, исходя из индикатора MFI.

Этот индикатор популярен среди внутридневных трейдеров, ведь он открывает противоположные позиции на короткий срок.

Перекупленность и перепроданность в боковом диапазоне

Сигналы перекупленности и перепроданности лучше работают в боковом диапазоне. Многие инвесторы и трейдеры часто забывают, что значение MFI выше 70 при восходящем тренде часто трактуется как сила. Акции продолжат восходящий тренд, если инвесторы намерены их покупать.

Дивергенции

Дивергенции являются наиболее важной частью MFI. Выявление таковых дает наилучшие результаты. Существует как положительное, так и отрицательное расхождение. Положительная дивергенция возникает, когда MFI растет, а цена базового актива падает. Это сигнализирует о возможном развороте дна и тренда акции.

На приведенном ниже графике показаны 2 примера положительной дивергенции. Отрицательная дивергенция возникает, когда MFI падает, а цена базового актива продолжает расти. Это расхождение означает возможную вершину и разворот тренда акции. На графике ниже мы видим явную отрицательную дивергенцию единожды. Акции падают на несколько долларов, но не продолжают коррекцию. Логически, это отрицательное расхождение не всегда работает.

Индикатор индекса денежного потока (MFI) на LYNX

Как трейдер, вы имеете доступ к более чем 80 техническим индикаторам через торговую платформу LYNX.

Как добавить индикатор MFI

На графике индикатора индекса денежного потока (MFI) щелкните правой кнопкой мыши. Затем перейдите к добавлению индикатора. Ваша цель – Momentum Studies. Выбираем индекс денежного потока, и индикатор появится прямо на вашей торговой платформе.