Индикатор Supertrend

Индикатор Supertrend

Рассмотрим индикатор Supertrend, чтобы понять, как он работает, а также как вы используете его для улучшения своей торговли. Работать с индикатором довольно просто, все, что вам нужно сделать, это внимательно изучить его принцип работы. При загрузке на график он выглядит как индикатор скользящей средней. Однако, в отличие от МА, она меняет цвет в зависимости от преобладающей тенденции. Ниже приведен график с индикатором Supertrend:

Как видите, индикатор очень похож на скользящую среднюю. Есть несколько отличий, таких как расстояние от цены, поведение при пересечении и изменение цвета. Когда вы откроете свойства индикатора, вы увидите две опции:

• Период супертренда ATR.
• Множитель супертренда.

Хорошо, если вы знаете, что такое ATR, потому что у вас уже есть представление о том, как работает этот инструмент. Средний истинный диапазон, широко известный как ATR, представляет собой индикатор, используемый для измерения волатильности рынка. В своих расчетах он принимает во внимание предыдущий максимум и закрытие указанного периода. Итак, когда ваш период ATR в индикаторе Supertrend установлен на «14», это означает, что индикатор оглядывается на максимумы и минимумы 14 дней.

Тем не менее, когда рынок очень волатилен, ATR будет высоким. А вот если волатильности мало, то и ATR будет низким. Supertrend объединяет ATR с «множителем» для обнаружения изменений в направлении тренда. Хорошо, что вам не нужно запоминать сложные формулы, используемые при создании индикатора, поскольку он делает всю работу за вас и отображает либо красную, либо зеленую линию.

Сигналы на покупку и продажу

Индикатор Supertrend является скорее запаздывающим индикатором, поскольку он зависит от текущего движения цены, чтобы давать сигналы. Он не предсказывает будущее поведение цены. Скорее, он показывает вам, что происходит в данный момент. Использовать этот индикатор довольно просто. Когда цвет меняется на красный, это говорит вам об открытии сделки на продажу, поскольку тренд в настоящее время нисходящий. Когда цвет становится зеленым (или лаймовым), это означает, что вы должны открыть сделку на покупку, так как тренд сейчас идет вверх.

Поскольку индикатор кажется слишком многообещающим, это не святой Грааль торговли. Здесь ничего такого нет. Как только вы загрузите его на свой график, вы поймете, что бывают случаи, когда он фиксирует тренды очень рано. Иногда это дает вам сигнал, когда тренд произошел, поэтому вы пропускаете самые непредсказуемые движения. Именно поэтому невозможно получить прибыль, слепо следуя данному индикатору. У вас должны быть дополнительные средства фильтрации сигналов, чтобы вы выбирали только те, что имеют высокую вероятность выигрыша. График ниже ясно дает понять, что произойдет, если вы воспользуетесь всеми сигналами, что дал нам индикатор.

Большую часть времени индикатор давал нам хорошие сигналы для входа, но выходы происходили с опозданием после того, как была потеряна большая часть сделанных пипсов. Например, даже в тех местах, где мы получили 0 пунктов прибыли, рынок дал нам десятки или даже тысячи пунктов, прежде чем развернуться и закрыться. Принимая во внимание, что приведенный выше график охватывает два месяца, прибыль 66 пунктов и потеря еще 16 означают, что вы заработали бы 50 пунктов. Хотя это все же лучше, чем убыточная сделка, потеря сотен других пипсов все же болезненна. Поэтому, хотя индикатор Supertrend и является хорошим инструментом, использовать его отдельно не рекомендуется.

Как и у любого другого индикатора, у Supertrend нет фиксированных или определенных настроек, которые всегда работают для всех, а все настройки, выбранные лично вами, зависят от вас. Как правило, индикатор имеет настройку по умолчанию: период 10 ATR и множитель 3,0. Если слишком сильно уменьшить настройки, то индикатор будет давать очень много сигналов, при этом большинство из них будут ложными. Точно так же, если вы поднимете числа слишком высоко, индикатор будет давать меньше сигналов, а это означает, что вы рискуете потерять много хороших торговых возможностей. Начните знакомство с индикатором с его настройками по умолчанию и экспериментируйте с ними, пока не найдете лучшие, подходящие именно вам.

Лучший таймфрейм для использования

Как и в случае с настройками, пользователь сам решает, на каком таймфрейме использовать индикатор Supertrend. Если вы дневной трейдер, используйте его на графиках M5, M15 или M30. Что касается свинг-трейдеров и держателей позиций, то они могут использовать другие таймфреймы, начиная с Н1 и выше. Его можно использовать на нескольких таймфреймах, где вы размещаете его на более крупном таймфрейме, затем переходите к более низкому таймфрейму. Самый низкий таймфрейм – это 15-минутный график.

Если вы пробежитесь по графику M5 с типичным супертрендом, вы увидите, что есть десятки сигналов. Большинство из них ложны и даже там, где тренд немного сохраняется, а накопленные пункты незначительны для покрытия убытков. С другой стороны, когда вы загрузите его на более высоком таймфрейме, таком как H1, вы заметите, что сигналов меньше. Выигрышные сделки больше, чем убыточные, а значит, при правильной стратегии вы останетесь в плюсе.

Некоторые торговые платформы, такие как MT5, имеют Supertrend, включенный в раздел встроенных индикаторов. Для других, таких как более старый MT4, индикатор не включается в программу при ее установке, если только ваш брокер не включил его. Если на вашей торговой платформе его нет, скачайте индикатор и включите его. Индикатор сейчас популярен, поэтому разработчики сделали версию почти для каждой торговой платформы, включая Ninja Trader, eTrader, Trade Station, MT4.

Пример стратегии с использованием индикатора Supertrend

Индикаторы никогда не должны использоваться в качестве основных инструментов принятия торговых решений. Используйте их только для того, чтобы определить потенциальные возможности или подтвердить сигналы, используя свой основной способ анализа. Этот инструмент можно комбинировать практически с любым другим подходом к торговле.

Загрузите инструмент Supertrend на свой график. Оставьте настройки по умолчанию (10, 3). Снова загрузите индикатор Supertrend. На этот раз установите период на 32 и множитель на 9. Измените цвет или ширину этого индикатора, чтобы можно было их различать. Этот экземпляр индикатора будет указывать нам основное направление тренда. Ниже приведен график с этой настройкой:

Чтобы торговать по этой стратегии, подождите, пока основная (большая) версия Supertrend не изменит свой цвет с красного на зеленый или с зеленого на красный. В нашем случае выше он изменился с красного на зеленый. Если цвет изменится с зеленого на красный, подождите, пока уменьшенная версия Supertrend станет красной. Затем откройте сделку на продажу. На нашем графике мы ожидали покупку. Итак, когда меньший супертренд стал зеленым, мы открыли сделку на покупку.

Если пропустите первую запись, используйте меньший супертренд, поскольку он продолжит менять цвет по мере продолжения тренда. Разместите стоп-лосс на предыдущем минимуме. Вам по силам удерживать сделки до тех пор, пока цена не вернется и не коснется или не пересечет основной супертренд.

Индикатор Supertrend не полагается на запаздывающие индикаторы, такие как скользящая средняя, ​​для торговли внутридневными трендами. Это полноправный ключ к предсказанию будущих тенденций для внутридневных трейдеров или в более долгосрочной перспективе. На сегодняшний день это один из самых популярных инструментов среди трейдеров. Индикатор Supertrend – это индикатор следования за трендом. Эти индикаторы сигнализируют о направлении тренда и показывают, продолжается ли он или меняет направление. Сам индикатор хорошо работает на трендовом рынке в качестве индикатора следования за трендом (параболический SAR, скользящие средние, MACD).

Основной урок этих сигналов состоит в том, чтобы не открывать позицию против тренда. Индикатор является производным от параболического SAR Уайлдера, созданного по той же схеме. Однако его достоинство в том, что он стоит горизонтально во время ценовой латеральности, не позволяя вам выйти из позиции раньше времени.

Вы никогда не должны забывать, что все индикаторы следования за трендом имеют общую ошибку: они выдают предупреждения об изменении тренда после того, как сдвиг произошел, а не раньше. Все они являются индикаторами, обновляемыми с неизбежной задержкой; они не предвосхищают направление.

Пример двух индикаторов: Supertrend изображен сплошной линией, а Parabolic SAR использует классические зеленые (вверх) и красные (вниз) точки.

Отличия индикаторов Supertrend от TradeStation и Parabolic Sar

Головокружительные изменения цвета Parabolic SAR сразу показывают, что он дает значительно больше ложных срабатываний, чем Supertrend.

Чтобы быть успешным, метод следования за трендом должен оставаться на рынке как можно дольше. Чем дольше вы остаетесь на рынке, тем больше тенденций у вас в рукаве. Если дела идут плохо, его появление направлено на предотвращение неблагоприятной сделки.

Supertrend в действии

Как узнать, начинается ли тренд? Какие индикаторы показывают, что процентная ставка скоро вырастет или упадет? Индикатор Supertrend, доступный для загрузки как на TradeStation, так и на MultiCharts, показывает стрелку, указывающую направление импульса рынка. Он предоставляет другую информацию о тенденциях, помогая трейдерам принимать обоснованные решения.

Supertrend визуализирован красной или зеленой линией. Она следует за движением цены. Сигналы покупки и продажи Supertrend – это больше, чем просто определение тренда. Для входных сигналов технический индикатор не просто меняет цвет с зеленого на красный. Когда красная линия находится над графиком, это указывает на отрицательную тенденцию, а зеленая линия – на восходящую.

Что, если линия индикатора расположена ниже графика?

Это означает, что тренд будет восходящим; таким образом, открытие длинных позиций предпочтительнее. Когда линия индикатора находится выше графика, это говорит о нисходящем тренде, и открывать короткие позиции предпочтительнее. Существует три различных способа использования этого индикатора:

Трендовый фильтр

Тенденции – сложная штука. Они могут приходить и уходить так же быстро, как и появляются, но единственный способ убедиться, что вы всегда впереди планеты всей, – это использовать фильтр тренда, такой как Supertrend. Идея в том, что данный индикатор нацелен на идентификатор тренда и фактический торговый сигнал, но только в том случае, если основной тренд имеет одно направление. Так, например, если есть восходящий тренд, покупайте длинные позиции, пока Supertrend не изменит направление.

Если есть нисходящий тренд, то продавайте короткие позиции, пока он не изменится. Однако для этого вам нужно использовать фильтр тренда Supertrend, отображающего текущую тенденцию. Итак, если основной тренд восходящий, вам предстоит открывать только длинные позиции; если же он устремлен вниз, то открывайте короткие позиции. Таким образом вы устраните различные ложные сигналы покупки и продажи «против тренда». Когда цены пересекают линию индикатора, расположенную на определенном уровне, с одной стороны на другую, это вершина или основание, в зависимости от того, находится ли она выше или ниже ценовой шкалы.

Медвежий тренд Supertrend MultiCharts

Эталонный способ управлять стопами

Наглядно продемонстрируем, как реально управлять стопами при торговле с Supertrend. Эти методы помогут вам принимать лучшие решения и получать максимальную отдачу от ваших сделок. Поспешим объяснить, почему это незаменимый инструмент для управления стопами. Ограничьте количество торговых остановок, предотвратив чрезмерную торговлю или слишком агрессивное обращение со своими деньгами. Вы должны найти баланс между тем, чтобы оставаться в сделке достаточно долго, получая как минимум половину потенциального дохода от сделки, и при этом следить за тем, чтобы не оставаться в ней слишком долго, не начав сокращать прибыль.

Этот индикатор помогает трейдерам устанавливать лимиты на свои сделки и подготавливает их к неожиданностям, что предотвращает безубыточность, неудачные сделки, плохие развороты прибыльных сделок и многое другое. Настоящая ценность Supertrend заключается в трейлинг-стопе с индикатором Average True Range ATR при участии ST для контроля выхода из другого метода торговли. Цвет изменится, как только индикатор станет зеленым или пока он не станет красным. Выходите из сделки, как только цвет изменится.

Торговая стратегия Supertrend

Торговые стратегии Supertrend – это простая в использовании торговая система с высокой вероятностью, что можно использовать на всех таймфреймах, включая 4-часовые, дневные, недельные или месячные графики. В этой стратегии не используются индикаторы, что означает, что она проста в освоении для новичков и прибыльна для опытных трейдеров! Вы обнаружите сигнал покупки или продажи, используя торговую стратегию Supertrend. Поспешите открыть длинную позицию, когда цвет меняется с красного на зеленый (генерируется сигнал на покупку). Когда зеленый цвет снова станет красным, смело открывайте короткую сделку (сигнал на продажу). Позиции закроются в следующий раз, когда индикатор изменит цвет. В чисто техническом смысле вы могли бы всегда оставаться на рынке, и все время переключаться с длинной позиции на короткую.

При использовании этого метода будет много ложных сигналов, особенно в периоды большой латеральности. В результате, если рынок не движется в намеченном направлении, немедленно закройте позицию по стоп-лоссу. Даже если ST – отличный индикатор, предпочтительнее использовать его в сочетании хотя бы с одним другим. Можно комбинировать ST с CCI, Momentum, ADX и RSI.

Несколько индикаторов Supertrend – двойная стратегия

Двойная стратегия – это стратегия, объединяющая два индикатора Supertrend, чтобы показать, в каком направлении пойдет рынок. Затем примените тот же индикатор к графику, но с двумя разными настройками: быстрой и медленной. У нас есть длинный сигнал в этом сценарии, когда быстрый Supertrend пересекает снизу вверх медленный Supertrend. В завершение, стремительный индикатор падает ниже медленного Supertrend. Ожидается, что обе кривые будут иметь примерно одинаковые цвета.

Лучший таймфрейм для использования индикатора Supertrend

Сделайте несколько попыток на финансовом инструменте, которым намерены торговать. Несмотря на сообщения о том, что фактический тренд имеет длительные периоды, ожидаются ежедневные подъемы и падения. Иногда понадобится настройка индикатора с целью установки оптимальных настроек.

Индикатор Supertrend MultiTimeFrame

Что вы думаете о переносе Supertrend на дополнительные временные рамки, чтобы попытаться свести к минимуму как можно больше ложных сигналов? Предпочтительны индикаторы с большим количеством настроек или таймфреймов. Когда вы торгуете, усреднение почти всегда является хорошей идеей. Это необходимо, чтобы найти внутридневную настройку. Используйте 60-минутные, дневные и недельные временные рамки. Вы вправе контролировать внутридневную сессию, но следите за долгосрочным трендом.

Как рассчитывается индикатор ST?

Supertrend рассчитывается путем применения коэффициента волатильности к общему среднему значению за период. Средний истинный диапазон (ATR) используется для расчета индикатора Super Trend. Средний истинный диапазон (ATR) – это индикатор волатильности, оценивающий средний диапазон последних X мест, а также волатильности. Когда обнаруживается волатильность, она корректируется множителем волатильности и коэффициентом периода наблюдения, в течение которого измеряется волатильность: чем больше вес волатильности, тем более разнообразен допуск перед разворотом тренда.

Формула индикатора Supertrend:

• Верхний = (высокий + низкий) 2 + (множитель * ATR).
• Нижний = (высокий + низкий) 2 − (множитель * ATR)

Пример кода EasyLanguage

Это пример кода EasyLanguage для создания индикатора TradeStation или MultiCharts:

ST, без сомнения, отличный индикатор. Нужно иметь в виду, что при формировании длинных сторон супертренд генерирует много ложных сигналов, но остается самым существенным недостатком всех трендовых индикаторов.

Хороший подход к торговле ST основывается на дневных или более высоких таймфреймах. К тому же, Super Trend с меньшей вероятностью дает ложные сигналы, чем, например, параболический SAR.