Фигура треугольник

Фигура треугольник Паттерны в трейдинге

Фигура треугольник

Фигура треугольник

Одна из ключевых характеристик глобальной капиталистической экономической системы – это постоянные колебания цен на товары и услуги. Независимо от того, идет ли речь о консолидации и расширении экономики или повышении уровня инфляции, или о двух процессах вместе взятых, всегда можно ожидать, что потребительские цены будут постоянно двигаться вверх и вниз. То же самое и с финансовой торговлей. Независимо от того, что выбрано в качестве отправной точки – форекс, акции, сырьевые товары или любой другой рынок – цены на их внутренние активы тоже меняются, причем порой довольно резко. Поскольку рынок обмена валют является сегодня крупнейшим финансовым рынком в мировой экономике, он имеет наибольшее количество инструментов и функций, которые отслеживают эти движения цен, анализируют их и пытаются предсказать предстоящие колебания.

Появление треугольников связано с именем Ральфа Нельсона Эллиотта – американского бухгалтера и автора, который широко изучал фондовый рынок и разработал свой волновой принцип. Как полагал сам Эллиот, рыночные движения основывались на глубоких человеческих психологических импульсах, и эти импульсы вызывали в нем повторяющиеся циклы. Согласно правилам волнового треугольника, восходящие или нисходящие колебания цены обычно происходили в рамках пятиволновых моделей, за которыми следовали корректирующие модели треугольников.

Пятиволновую модель Эллиотт назвал импульсной, а трехволновую – корректирующей. Ввиду этого, если импульсная волна двигалась в восходящем направлении всего за пять противоположных колебаний, корректирующая модель двинулась бы в нисходящем направлении также тремя противоположными колебаниями. Но такой уровень простоты – всего лишь иллюзия, поскольку сам Эллиотт выдвинул ряд различных циклов, которые сменяют друг друга. Он назвал взаимодействие между импульсными и корректирующими волнами циклом, и чтобы извлечь из этих образований правдоподобный технический анализ, нужно взглянуть на значительное количество циклов на графике. Более того, стратегия «наклонного» треугольника волн Эллиотта предполагает нисходящий подход, при котором анализ начинается с месячного или даже годового таймфрейма и постепенно сводится к более коротким таймфреймам часового графика.

Одной из ключевых характеристик валютного рынка является то, что он во многих случаях имеет тенденцию становиться волатильным. Однако бывают случаи, когда цены консолидируются и следуют определенному тренду в определенном направлении. В теории волнового треугольника Эллиота эта консолидация происходит за счет взаимозаменяемости импульсных и корректирующих паттернов. Каждый раз, когда цена начинает увеличиваться или уменьшаться в рамках импульсного пятиволнового паттерна, трехволновой корректирующий треугольник срабатывает и отталкивает цену назад, делая все движение более стабильным в долгосрочной перспективе.

Основной способ консолидации рынков – треугольники.

Согласно теории волн Эллиота, треугольные фигуры состоят из трех волн. Вся конструкция включает в себя пять отдельных опор, обозначенных буквами алфавита: a, b, c, d и e. Обнаружить треугольный паттерн на графике довольно просто: вам просто нужно найти последовательность из трех последовательных максимумов и минимумов; это могут быть более высокие максимумы и более низкие минимумы или более низкие максимумы и более высокие минимумы, в зависимости от того, какой тип графиков волн Эллиота рассматриваете. Два типа треугольников различаются по направлению этих двух линий тренда. Если линии тренда приближаются друг к другу к одной общей точке, то мы получим сужающийся треугольник, тогда как линии тренда, которые расходятся друг от друга, образуют расширяющуюся треугольную волну.

Сужающиеся треугольники

Когда дело доходит до сужающихся треугольников, они отличаются от расширяющегося треугольника в том смысле, что они образуются гораздо чаще, чем их аналоги. Фактически, средний график с любым заданным таймфреймом покажет по крайней мере один сужающийся треугольник. Сужающийся треугольник появляется, когда две линии тренда, соединяющие точки a-c-e и b-d, сближаются.

Это означает, что цена актива со временем становится все менее и менее изменчивой, и она постоянно демонстрирует более низкие максимумы и более высокие минимумы. Эта специфическая модель обычно формируется перед крупными экономическими выпусками или другими важными ожидаемыми событиями, когда напряжение действительно велико и все ждут важного объявления. Когда делается это объявление, уровни низкой волатильности мгновенно меняются, и сужающийся треугольник пробивается выше или ниже заранее определенной линии тренда. В основном это происходит почти после каждого периода стабилизации: волатильность активов постоянно снижается до точки, где цена резко падает с большим повышением или понижением.

Модель расширяющегося треугольника волн Эллиотта и какое значение она имеет в торговле на Форекс

Расширяющиеся треугольники образуются реже, чем сужающиеся, что напрямую связано с порочной природой этого паттерна. Однако стоит отметить, что на валютном рынке он формируется гораздо чаще, чем на других рынках.

Торговля расширяющимся треугольником

Как объясняет теория волн Эллиотта, будут определенные моменты, когда колебания цен в корректирующих моделях исключительно интенсивные. Более того, каждая отдельная нога больше предыдущей, образуя расширяющуюся структуру внутри диаграммы. Теперь, когда возникает расширяющийся треугольник, он посылает трейдерам противоречивые сигналы, что заставляет их принимать ошибочные решения и отказываться от сделки.

Торговля расширяющимся треугольником

Вот сценарий, связанный с торговлей расширяющимся треугольником: допустим, вы видите, что волны A и B уже формируются, а волна B преобладает над волной A. Следует поспешно открыть позицию в направлении волны B, разместив стоп-лосс в ее начале. Теперь, согласно правилу расширяющихся треугольников, следующая волна C будет даже более доминирующей, чем волна B, и будет двигаться в противоположном направлении. По мере того, как вы усвоите урок, другие трейдеры «оседлают» направление волны C, разместив стоп-лосс в ее начале. За очень короткое время новая волна D начинает проявляться в противоположном направлении. Когда последняя волна начинает ломаться в противоположном направлении, трейдеры не уверены, что происходит с ценами, и смогут ли они когда-нибудь стабилизироваться в определенном тренде. Обычно это удерживает их от открытия новой сделки, в первую очередь неспособных распознать расширяющуюся волновую модель и ослепленных этой иллюзией, что волна никогда не закончится. И хотя это, безусловно, миф, и цена определенно сломается от волны, порочные колебания ранее не позволят трейдерам увидеть, как будут развиваться события на основе вышеприведенного сценария.

На этом категоризация волновых треугольников Эллиотта не заканчивается. Даже у расширяющихся треугольников есть свои собственные подтипы, которые отличаются друг от друга с точки зрения их конкретных форм.

Из всех существующих моделей расширяющегося треугольника горизонтально расширяющийся треугольник – самая редкая форма, которая может образоваться на диаграмме. Основная причина этого – идеально расширяющиеся отдельные волны узора. В горизонтальном треугольнике каждая следующая волна больше предыдущей. И, разумеется, такие колебания наиболее разрушительны. Они происходят, когда на финансовом рынке наступает период неопределенности: когда люди на самом деле не знают, каким будет очередное ценовое движение, а текущие колебания цен вызваны неоправданными ожиданиями, касающихся паттернов.

Неправильный расширяющийся треугольник

Как следует из названия этого паттерна треугольника, формирование неправильного расширяющегося треугольника будет включать в себя неожиданные паттерны. И, честно говоря, здесь есть нерегулярность: вместо того, чтобы каждая отдельная волна была больше предыдущей, волна B будет значительно меньше, чем все другие волны, включая начальную волну A.

Наклонный треугольник

Эту форму треугольника можно увидеть на графике, однако она чаще всего встречается в одно и то же время, поэтому важно понимать ключевые характеристики этого паттерна. Как и в неправильном расширяющемся треугольнике, здесь волна B – самая небольшая среди прочих. Волна C больше, чем волна D, а волна E больше, чем волна D. Всякий раз, когда формируется восходящий паттерн акций треугольника (или любой другой паттерн, связанный с рынком), каждый отдельный треугольник будет заканчиваться ниже или выше предыдущего и точное формирование будет зависеть от того, будет ли треугольник медвежьим (внизу) или бычьим (вверху). Зная, что такая модель действительно может возникнуть, а затем она сильно сломается, у трейдера есть шанс получить огромное преимущество перед другими.

Первооткрыватель этих паттернов Ральф Эллиотт сформулировал идею о том, что рынки подвергаются регулярным циклам импульсивных и корректирующих паттернов, которые в конечном итоге стабилизируют рынок, хотя бывают и довольно значительные прорывы. Паттерн продолжения расширяющегося треугольника Эллиотта – это движение графика, при котором цены активов отдаляются друг от друга. Он состоит из пяти отдельных ног и трех последовательных треугольников. Каждая волна больше предыдущей, что создает непрерывное расширение и высокие уровни волатильности. Первый расширяющийся по горизонтали треугольник повторяет точно такое же движение, где каждая новая ценовая волна больше предыдущей. В неправильном расширяющемся треугольнике волна B меньше, чем у остальных волн. Правильный расширяющийся треугольник – это когда волна B меньше, чем волна A, волна D меньше, чем волна C, а волна E больше, чем D волна. В конечном счете, способность обнаруживать расширяющиеся треугольники на графике позволяет вам подготовиться к новому прорыву цены, который обеспечит большие шансы вашей позиции.

Фигура треугольник – одна из многих известных и широко используемых техник построения графиков на Форексе. После освоения ее можно легко использовать и применять. Но главное – она дает совершенно потрясающие результаты. Эти паттерны основаны на технике определения и рисования линий тренда, а цены имеют тенденцию консолидироваться, что придает им форму, похожую на треугольник. Конечно, есть разные треугольники с соответствующими характеристиками и поведением.

Поскольку фигуры треугольника рассматриваются как модель консолидации в ценовом действии, цены имеют тенденцию иметь однонаправленное движение после сжатия в треугольнике, что приводит к тому, что мы называем «прорывом». Таким образом, большинство трейдеров любят торговать на прорывах, поскольку цены движутся плавно, что дает им выгодное соотношение прибыли к риску.

Типы треугольников

Чтобы понять и использовать модели треугольников в торговле, рассмотрим различные типы треугольников, которые склонны формировать цены. В отличие от других графических паттернов, которые сигнализируют о явной направленности предстоящего движения цены, треугольные паттерны могут предвидеть либо продолжение предыдущего тренда, либо разворот. Треугольники чаще предсказывают продолжение предыдущего тренда, и трейдерам потребно следить за прорывом треугольника, прежде чем действовать на этом графическом паттерне. Паттерн треугольника формируется, когда торговый диапазон акции сужается после восходящего или нисходящего тренда, что обычно указывает на консолидацию, накопление или распределение перед продолжением или разворотом. Паттерны треугольников бывают трех видов – восходящие, нисходящие и симметричные, хотя все три типа треугольников интерпретируются одинаково.

Восходящие и убывающие треугольники

Паттерны восходящего и нисходящего треугольников представляют собой прямоугольные треугольники в том смысле, что линия, проходящая вдоль двух или более минимумов или двух или более максимумов, соответственно, является горизонтальной. Восходящие треугольники имеют восходящую нижнюю линию тренда в результате накопления и всегда считаются бычьими сигналами, независимо от того, формируются ли они после восходящего или нисходящего тренда. Нисходящие треугольники наделены свойством нисходящей верхней линии тренда в результате распределения и всегда считаются медвежьими сигналами.

Восходящие и убывающие треугольники

Симметричные треугольники

Симметричные треугольники имеют нисходящие максимумы и восходящие минимумы, так что как верхняя, так и нижняя линии тренда наклонены к вершине треугольника. Симметричные треугольники являются признаком консолидации и обычно приводят к продолжению предшествующего тренда, хотя они также могут указывать на разворот.

Симметричные треугольники

Временные рамки треугольника

Паттерны треугольника чаще всего применяются на дневных графиках и интерпретируются в течение нескольких месяцев. Например, для сильных треугольников на дневном графике требуется предшествующий тренд, которому не менее нескольких месяцев, и обычно он развивается за несколько месяцев до того, как произойдет прорыв. Тем не менее, треугольные модели можно наблюдать и использовать для торговли в более коротких временных масштабах, хотя это оставляет рисование треугольных фигур до большей степени интерпретации.

Временные рамки треугольника

Упрощенные модели треугольников

Паттерны треугольника работают, потому что они представляют собой основные паттерны консолидации (симметричные треугольники), накопления (восходящие треугольники) или распределения (нисходящие треугольники). В симметричных треугольниках как бычьи, так и медвежьи трейдеры выравниваются и тестируют цену акции, следуя значительному ценовому тренду, пока в конечном итоге либо быки, либо медведи не победят – обычно результат следует за предыдущим трендом. В восходящем треугольнике покупатели продолжают становиться более агрессивными с течением времени – что приводит к восходящей нижней линии тренда по мере увеличения последующих минимумов – до тех пор, пока они в конечном итоге не одержат победу над медвежьими трейдерами и цена акций не прорвется. Противоположное действие происходит в нисходящем треугольнике, где продавцы становятся более агрессивными и снижают последовательные максимумы до тех пор, пока акция не прорвется по нисходящей тенденции.

Упрощенные модели треугольников

Как торговать по фигурам треугольника

Для симметричного треугольника требуется как минимум четыре точки – два максимума, где второй максимум ниже первого, и два минимума, где второй минимум выше первого. В восходящих треугольниках максимумы одинаковы по треугольнику, а не по убыванию, а в нисходящих треугольниках минимумы одинаковы по треугольнику, а не по возрастанию. Чтобы треугольник сформировался, должен существовать четко установленный предшествующий тренд: например, тот, которому не менее нескольких месяцев, если смотреть на дневной график. Для всех трех типов треугольников, если провести линию от первого максимума ко второму и продолжить ее, продолжая рисовать линию от первого минимума ко второму, то при пересечении двух линий должен образоваться треугольник. К линиям паттерна добавляется больше высоких и низких точек. По мере того, как акция с течением времени продвигается дальше по фигуре треугольника, объем непременно должен уменьшаться.

Паттерны треугольника обычно длятся от одного месяца до трех месяцев или более на дневном графике, прежде чем произойдет прорыв, когда цена акции выйдет за пределы линий треугольника. Наилучшее ценовое действие происходит, когда прорыв формируется примерно на полпути до трех четвертей пути к вершине треугольника, где длина треугольника измеряется от вершины до основания нижней линии тренда. Прорыв до или после этой точки незначительный, поскольку акция не полностью консолидировалась или прорыв становится неизбежным по мере приближения к вершине.

Направление и сила прорыва чрезвычайно важны. Хотя направление первоначального прорыва должно указывать, будет ли предыдущий тренд продолжаться или развернуться в симметричном треугольнике, трейдерам не стоит пренебрегать возможностью подтвердить прорыв перед торговлей (треугольники, приводящие к разворотам, часто имеют ложные прорывы). Сильные прорывы будут сопровождаться всплеском объема торгов, особенно при восходящих тенденциях, двигаясь по крайней мере на несколько процентов от цены (продлятся несколько дней). После прорыва ценовые уровни вершины и прорыва обычно действуют как уровни поддержки или сопротивления. Чтобы оценить целевую цену при прорыве, измерьте основание треугольника – расстояние между самыми широкими точками максимума и минимума на треугольнике, а потом добавьте это значение к цене в точке прорыва. В качестве альтернативы проведите линию тренда, параллельную нижней линии треугольника, которая идет от самого высокого максимума в треугольнике.

Как торговать по фигурам треугольника

Примеры

Первый пример показывает симметричный треугольник, следующий за продолжительным восходящим трендом. Нижняя линия тренда имеет две точки поддержки, а верхняя линия тренда – три. Прорыв происходит в направлении предшествующего тренда – этого достаточно, чтобы быть уверенным в его продолжении. Вторичный прорыв можно увидеть, когда цена акции выйдет за пределы целевой цены, определенной треугольником.

Симметричный треугольник (бычий прорыв)

Второй пример показывает модель восходящего треугольника с тремя последовательными максимумами на постоянном уровне и тремя последовательными минимумами, увеличивающимися каждый раз. Прорыв происходит по сценарию, свойственному быкам, а степень последующего восходящего тренда почти точно предсказывается высотой основания восходящего треугольника.

Восходящий треугольник (бычий прорыв)

Фигуры «треугольники» часто наблюдаются после сильного расширенного ценового тренда, когда покупатели и продавцы проверяют новую цену акции и со временем становятся более или менее агрессивными. Восходящие треугольники всегда считаются бычьими сигналами, а нисходящие треугольники всегда считаются медвежьими сигналами, в то время как симметричные треугольники обычно приводят к продолжению предыдущего тренда, но могут сигнализировать о развороте. Треугольники – очень выгодные торговые модели, потому что их легко интерпретировать, подтверждать и устанавливать уровни поддержки и сопротивления, а также цель цены после прорыва. Модели треугольников – это хорошая стратегия для всех типов трейдеров с очень приличным процентом выигрыша, который приносит прибыль. Это дает хорошее среднее соотношение вознаграждения к риску более 1,5. Кроме того, доходность с точки зрения процентного прироста по 10 сделкам колеблется от 3,6% до 14,24%, что феноменально для торговой стратегии.

Итоги

Стратегии для треугольных торговых паттернов в целом, несомненно, повторяются и идентичны, поскольку они основаны на теории поддержки и сопротивления. При этом, поскольку стратегии являются формой движения на прорыв, установка стоп-лосса чрезвычайно важна. Однако установка стоп-лоссов происходит из личного опыта торговли, чтобы еще больше повысить соотношение прибыли к риску и, следовательно, прибыльность стратегий.

Помимо теоретических знаний о размещении стоп-лоссов, вы можете неоднократно минимизировать стоп-лосс, а также будет иметь место эпизод, когда теоретический подход требует большего стоп-лосса, чтобы улучшить стратегии. При этом всенаправленный подход к торговле любыми треугольными фигурами не рекомендуется, поскольку даже если какой-либо треугольный рисунок на Форексе имеет тенденцию к определенному рыночному настрою, все равно есть вероятность его движения в противоположном направлении. Поэтому, застигнутые врасплох без торгового плана, трейдеры зачастую паникуют при входе, рискуя упустить хорошую возможность для прибыли.

Мой Эверест
Добавить комментарий

Нажимая на кнопку "Отправить", вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.