Паттерн Голова и плечи

Паттерн Голова и плечи Паттерны

Паттерн Голова и плечи

Паттерн Голова и плечи

Паттерн «Голова и плечи» – это графическая фигура, состоящая из трех максимумов. Средний обычно выше правого и левого. Он работает как паттерн разворота, если цене удается пробиться ниже линии поддержки паттерна, называемой линией шеи. Эпизодически модели «Треугольник» и «Голова и плечи» комбинируются друг с другом. Это означает, что «Голова и плечи» образуются внутри треугольника. Причина в том, что природа обоих этих паттернов одинакова: они формируются, когда рынок замедляется, чтобы принять новое решение продолжать движение в том же направлении или развернуться, несколько изменив направление.

Классический подход к этой модели означает вход на прорыве линии шеи, как показано здесь:

Вход на прорыве линии шеи

При этом методе входа стоп обычно проходит выше правого плеча, что обычно требует больших рисков и снижения среднего RRR, в то время как прорыв линии шеи часто сопровождается большим количеством путаницы и ложных выходов.

Далее ищем паттерн «Голова и плечи» на старшем таймфрейме. Рассчитаем время входа на правом плече на младшем таймфрейме:

Вход на правом плече на младшем таймфрейме

Нам нужны левое плечо, голова, а затем, когда цена делает более низкий минимум и возвращается, чтобы повторно пройти максимум левого плеча, мы спускаемся на младший таймфрейм и ищем паттерны ценового действия для входа (1-2-3, двойные вершины и основания). Когда цена опускается до линии шеи, допускается установить нашу сделку на безубыточность и посмотреть, не сломается ли она. Действуя таким способом, у трейдера есть все шансы добиться более высокого RRR (стоп по-прежнему находится выше правого плеча) с сохранением примерно такого же винрейта посредством тестирования сотни таких паттернов.

Цели могут быть получены с помощью классических средств (уровни поддержки и сопротивления, трейлинг-стопы) или путем измерения расширений с помощью инструмента Фибоначчи.

Измерьте расстояние от головы до самой низкой и самой высокой точки паттерна и нацельтесь на значения 127, 161 и 200%, в зависимости от движения цены и слияния с уровнями поддержки и сопротивления и линиями тренда. Торговля по паттерну таким способом даст вам намного больше пипсов и тиков, чем при использовании традиционного способа. Паттерны «Голова и плечи» возникают в течение всего дня на каждом рынке, и вам нужно распознать их, совершая хорошие сделки. Важно то, что вы ищете их на старших таймфреймах, а затем входите на младших.

Торговля по фигуре «Обратная голова и плечи»

«Обратная голова и плечи» – один из паттернов для торговли. Для рынков с фиксированным предложением и естественной предвзятостью (фондовый рынок) этот паттерн является мощным для перманентного тренда. Однако надо иметь представление о некоторых ключевых отличиях и показателях производительности.

Паттерн «Обратная голова и плечи» является примером паттерна бычьего разворота. Это означает, что ценовое действие и тренд, которые возникли до развития этой модели, были медвежьими. Паттерн «Обратная голова и плечи» часто проявляется в нижней части рыночного движения. Аналогичным образом проявляется стандартная модель «Голова и плечи», возникающая в нижней части движения. Модель «Обратная голова и плечи» – одна из наиболее мощных и последовательных моделей бычьего разворота. Давайте посмотрим на некоторые компоненты, составляющие этот паттерн:

  • Узор. Состоит из трех впадин или трех треугольников.
  • Левые и правые плечи (треугольники). Почти симметричные. Это означает, что они должны быть очень похожи по своей форме (одинаковое время и цена).

Объем имеет тенденцию к уменьшению, которого больше всего на левом плече, а затем переходит на правое плечо. Паттерны, у которых объем на правом плече падает, с большой вероятностью станут прибыльными. Прорыв выше линии шеи должен происходить на большем объеме. Прорывы малого объема указывают на ложный прорыв.

15-минутный график Microsoft (MSFT)

Приведенная выше диаграмма представляет из себя 15-минутный график Microsoft (MSFT). Нижний край левого плеча выше нижнего края правого плеча. Объем уменьшается по мере развития паттерна, а два плеча относительно симметричны. Обращаем ваше внимание, что симметрия не обязательно должна быть точной.

Как определить, можно ли считать правое и левое плечо одинаковыми?

Если вам кажется, что все три условия равны, этого достаточно. Еще одно условие на графике Microsoft, которое делает эту фигуру такой идеальной, — это разрыв над линией шеи (1). Помните: паттерн «Обратная голова и плечи» завершен только тогда, когда вырез горловины сломан. Правда, существует большая разница между стандартным и обратным рисунком головы и плеч. При обычном паттерне «Голова и плечи» не открывается сделка, пока линия шеи не сломана. Попытка предвидеть формирование правильного рисунка головы и плеч сродни погоне за стритами и флешами в покере. Пример отката показан на графике выше, ими трактуют как совершенно нормальное и ожидаемое поведение почти для каждого существующего графического паттерна.

Некоторые трейдеры называют это «повторным тестом» или «тестом подтверждения» – это означает что, если цена отскакивает от предыдущего уровня прорыва, прорыв подтверждается. При перевернутом паттерне «Голова и плечи» повторные испытания прорыва не так часты, как при обычном паттерне «Голова и плечи». Избегайте неудачных и ложных паттернов прорыва.

5-минутный график Apple (AAPL)

5-минутный график Apple (AAPL)

Вы заметите, что есть обратный сетап «Голова и плечи», но цена не сломалась. Вместо этого цена двинулась вверх к линии шеи с отклонением вниз. Отклоненные прорывы или прорывы ниже линии шеи при перевернутом паттерне «Голова и плечи», встречаются редко, но надо остерегаться их. Если вы наблюдаете перевернутую модель «Голова и плечи» на вершине движения или тренда, скорее всего, он потерпит неудачу. То же самое происходит с обычным паттерном «Голова и плечи», который развивается в конце движения.

Существует множество торговых стратегий, сосредоточенных именно на торговле противоположной стороной паттернов. Неполная или неудачная обратная модель «Голова и плечи» ведут себя следующим образом. Ценовое действие отклоняется выше (график Apple). Ложные прорывы: цена прорывается выше линии шеи, а впоследствии возвращается обратно к линии шеи и в конечном итоге начинает торговаться ниже.

Второй сценарий – одна из наиболее прибыльных торговых схем. Частота ложного прорыва на паттерне «Обратная голова и плечи» встречается редко, особенно если он формируется в нижней части колебания. Ложные прорывы чаще всего происходят, когда на вершине колебания формируется модель перевернутой головы и плеч. Прибыльность ложного прорыва чрезвычайно высокая, однако ценовое действие часто бывает резким и быстрым, поэтому будьте осторожны с тем, как долго вы продержитесь на любой короткой позиции.

Определение целей по прибыли

График определения целей по прибыли

Одна из интересных особенностей модели «Голова и плечи» – способность быстро определять цели по прибыли. Пример 15-минутного графика Oracle (ORCL). Первая цель по прибыли определяется путем взятия минимума головы и вычитания его из уровня прорыва линии шеи с добавлением разницы к уровню прорыва (1). Второй метод подразумевает разницу между вырезом прямо над головой и низом головы. Теперь добавим эту разницу к прорыву линии шеи, чтобы установить следующую цель прибыли (2). Стоп-приказы размещаются на несколько тиков ниже правого плеча или ниже головы.

Торгуйте с перевернутой моделью «Голова и плечи» только на бычьем рынке. Прежде чем совершать какие-либо сделки с использованием этого паттерна, важно знать, каков общий тренд. Независимо от того, используете ли вы 200-дневную скользящую среднюю или индекс истинной силы для определения тренда, убедитесь, что общий тренд является бычьим. Делайте выбор в пользу модели перевернутая голова и плечи, когда цены торгуются около годовых максимумов. Вначале это может показаться нелогичным для тех, кто не торгует на долгосрочных рынках, таких как акции, но новые исторические и годовые максимумы нередко превращаются в новые первичные уровни поддержки.

Когда вы видите, что модель перевернутые «Голова и плечи» появляется около основных максимумов, это сигнал для входа. Высокие и узкие модели работают лучше, чем короткие и широкие модели. Но стоит избегать обратных моделей «Голова и плечи» с широкими плечами, — они не имеют большого потенциала роста, а прорывы непомерно слабые.

Модели с уменьшающимся объемом на правом плече намного действенные, нежели модели с таким же или большим объемом на правом плече. Если есть одно условие, которое снизит прибыльность (или нивелирует) паттерн «Обратная голова и плечи», то это объем. Наиболее важные аспекты объема – это падение общего объема на правом плече и увеличение при прорыве выше линии шеи.

Взгляните на 15-минутный график Oracle (там, где объем на прорыве выше линии шеи): он почти в 5 раз больше 20 среднего. Паттерны с более высоким левым плечом обладают более высоким коэффициентом положительного ожидания (нижний предел левого плеча означает более высокий минимум, чем голова и правое плечо). Предложим, что перевернутый рисунок головы и плеч с правым плечом ниже левого плеча. Игнорируйте его. Часто подъем на левом плече настолько крутой, что многие индикаторы помещают прорыв в зону сильной перекупленности. Когда левое плечо ниже правого плеча, тогда это благоприятные условия ценового действия, показывающие начало сжатия полос Боллинджера или условия перепроданности.

Итоги

Пробуйте простую торговлю. Бывают случаи, когда рынок достигает стоп-лосса, прежде чем у трейдера появится возможность переместить его в безубыточность. И хотя это происходит со всеми трейдерами, данное обстоятельство никоим образом не должно влиять на вашу торговлю. Тем более, что легко возместить убытки в последующих открываемых вами позициях.

Мой Эверест
Добавить комментарий

Нажимая на кнопку "Отправить", вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.