Стратегия Мартингейла

Стратегия Мартингейла Стратегии

Стратегия Мартингейла

Стратегия Мартингейла

Идея, лежащая в основе стратегии Мартингейла, возникла сотни лет назад. Открытие данного метода принадлежит французскому математику Полю Леви. Позже математик был удостоен главной награды за свои работы в области математической теории вероятностей. Данный метод сегодня применяется практически во всех казино по всему миру.

Стратегия Мартингейла основана на принципе вероятности. Предполагается, что ценовое действие ценной бумаги будет часто восстанавливаться. Например, если вы продаете пару EUR/USD, которая в понедельник торгуется на уровне 1,1200, пара может упасть и сделать вашу сделку прибыльной. С другой стороны, пара может пойти вверх, и вы можете понести убытки. Поэтому в торговой стратегии Мартингейл после проигрыша следует удвоить объем торговли и надеяться на выигрыш.

Если вы снова проиграете, вы удвоите размер сделки. Таким образом, если пятая сделка выиграет, она в основном покроет предыдущие убытки и принесет вам прибыль. Как мы заметим ниже, торговая стратегия Мартингейла является относительно рискованной, поскольку вероятность потери денег более чем реальная действительность. Более того, вы никогда не уверены, что ваши сделки в конечном итоге развернутся. Эта стратегия в основном полезна для трейдеров с кучей денег.

Цель состоит в том, чтобы нести убытки в надежде, что первая победа окупит их все и принесет вам хорошую прибыль. Если вы посмотрите на подбрасывание монеты, вероятность того, что монета выпадет «орлом» вверх, составляет 50:50. Если вы делаете ставку на «решку» в 10 долларов, но выпадает «орел», вы проиграли, а удвоив свою ставку до 20 долларов, другой убыток удвоится до 40 долларов. Если вы в конечном итоге выиграете, заработанные вами деньги покроют все ваши предыдущие убытки и даже принесут прибыль. Однако для эффективного использования недостаточно хорошо усвоить идею и протестировать ее на демо-счете. У вас должно быть большое количество средств или план управления небольшими позициями и уровнем маржи. Кроме того, сама идея системы ставок Мартингейла восходит к теории игр. Однако его реализация в качестве торговой стратегии Форекс может быть особенно прибыльной.

Реализация в трейдинге

Предположим, открыта короткая позиция при восходящем тренде, и цена инструмента будет снижаться. Однако котировки продолжают расти, и позиции по-прежнему теряются. Здесь есть два варианта. Можно закрыть убыточную сделку и вернуть ее в том же направлении, только в два раза больше. Если снова терпим убытки – делаем то же самое, закрывая еще одну сделку вдвое более крупную. Второй подход состоит в том, чтобы не закрывать первую сделку и удваивать ее по той же схеме, что и выше. Каждому трейдеру хорошо известно, что полоса неудач из 5 или 6 сделок не означает, что произойдет семь. Однако вы можете разочароваться, когда посчитаете, сколько можно заработать, добавив к позиции.

Стратегия Мартингейла построена таким образом, что вознаграждение трейдера за риск составляет 1: 1. Есть ли стратегия Мартингейла, которая работает на 100%? Стратегия Мартингейла, которая работает на 100%, существует только в теории. К тому же, вся система прогрессии Мартингейла направлена ​​на удвоение проигрышной позиции трейдера. Теория, на которую опирается эта стратегия, заключается в том, что после закрытия сделки существует 50% вероятность, что она «пойдет» в вашем направлении. Вероятность такого движения действительно увеличивается с помощью анализа тенденций и настроений. Следовательно, можно оценить наибольшую вероятность данной ситуации на рынке.

Вот наглядный пример работающей стратегии Мартингейла. Представьте, что вы спекулируете на 5000€ на торговом счете, ранее открытом у вашего форекс-брокера. Вы устанавливаете относительно небольшой размер лота, чтобы ограничить свой риск 0,02 лота. Ваш стоп-лосс составляет 5 пунктов, как и ваш тейк-профит. В худшем случае вы потеряете (5×0,2€) сумму в 1€ (0,02% от вашего торгового счета). Вы решили открыть длинную позицию. К сожалению, ваша спекулятивная транзакция проигрывает, и вы понесли убыток в размере 1 евро. Затем на вашем торговом счете отображается 4,999 евро. Установив убыток, вы решаете открыть короткую позицию, но поскольку Мартингейл хочет, чтобы вы удвоили размер вашей следующей позиции с тем же стоп-лоссом и тейк-профитом, вы рискуете 2 евро для позиции примерно 0,04 лота.

Вы выиграли сделку и возвращаете потерянную сумму в 1 евро, получая дополнительную прибыль, а после выигрыша должно вернуться к исходному размеру позиции в 0,02 лота, повторив данный процесс. С такими рисками вы должны проиграть 13 последовательных сделок, чтобы в конечном итоге «разориться» и увидеть, что на вашем торговом счете баланс равен 0 евро. Другими словами, с торговой стратегией с высокой вероятностью выигрыша (например, более 60% успеха) и соотношением риска и вознаграждения 1:1 очень маловероятно, что вы проиграете.

Изучение торговой системы Мартингейл

Эта стратегия привлекательна для валютных трейдеров по нескольким причинам. Во-первых, при определенных условиях она может дать предсказуемый результат с точки зрения прибыли. Это не беспроигрышная ставка, но она максимально приближена к желаемому результату. Во-вторых, она не полагается на способность предсказывать абсолютное направление рынка. Это полезно, учитывая динамичный и нестабильный характер валютных курсов.

Мартингейл не увеличивает ваши шансы на победу. Ваш долгосрочный ожидаемый доход остается прежним. Это зависит от вашего успеха в выборе прибыльных сделок и на правильном рынке. При правильных условиях убытки можно отсрочить настолько, что это кажется очевидным.

Это работает за счет «удвоения риска» убыточных сделок, что приводит к снижению вашей средней цены входа. Идея состоит в том, что вы просто продолжаете удваивать размер своей сделки, пока в конечном итоге не станете счастливым обладателем одной-единственной выигрышной сделки. В этот момент, благодаря эффекту удвоения, вы можете выйти с прибылью.

Простая игра на победу и поражение

Этот простой пример демонстрирует эту основную идею. Представьте себе сценарий с шансом выигрыша или проигрыша 50:50.

Сценарий с шансом выигрыша или проигрыша 50:50

Пример ставок

Разместим сделку со ставкой в ​​1 доллар. При каждом выигрыше сохраним ставку на прежнем уровне. Если проиграете, удвойте свою ставку. При благоприятном исходе игровой сессии результат будет в вашу пользу. И поскольку вы каждый раз удваиваете свою ставку, когда это происходит, выигрыш восстанавливает все предыдущие убытки плюс первоначальную ставку. Это благодаря эффекту удвоения. Выигрышные ставки всегда приносят прибыль. В реальной торговле нет строгого бинарного результата. Сделка может закрыться с определенной прибылью или убытком. Но это не меняет основной стратегии. Вы просто определяете фиксированное движение базовой цены как уровни тейк-профита и стоп-лосса.

Установите тейк-профит и стоп-лосс на отметке 20 пунктов.

Тейк-профит и стоп-лосс на отметке 20 пунктов

Усреднение нисходящих уровней входа в сделку на падающем рынке

Начнем с ордера на покупку для открытия 1 лотом по цене 1.3500. Затем курс движется до 1.3480, что дает убыток в 20 пипсов. Он достигает виртуального стоп-лосса. Это виртуальный стоп-лосс, потому что в реальной торговле не было бы смысла закрывать позицию и открывать новую на вдвое больший размер. Добавьте новый торговый ордер, чтобы удвоить его размер.

На уровне 1.3480 удваиваем размер сделки, добавляя еще 1 лот. Это дает среднюю скорость входа 1.3490. Такой же убыток, но теперь нужно только откат на +10 пипсов, чтобы выйти на уровень безубыточности, а не на 20 пипсов, как раньше. Усреднение на отбой вниз означает, что вы удваиваете размер вашей сделки и уменьшение относительной суммы, необходимой для повторного возмещения убытков. Об этом свидетельствует столбец «безубыточность» в таблице выше.

Безубыточность приближается к постоянному значению по мере того, как вы опускаетесь в среднем по большему количеству сделок. Это постоянное значение становится все ближе к стоп-лоссу. Стандартный Мартингейл всегда восстанавливается ровно на расстоянии одного стопа, независимо от того, насколько далеко рынок ушел против позиции.

В сделке 5 средняя скорость входа составляет 1.3439. Когда курс поднимется до 1.3439, он достигнет точки безубыточности трейдера. Закройте систему сделок, как только курс будет на уровне безубыточности или выше. Наши первые четыре сделки закрылись с убытком. Но это как раз покрывается прибылью от последней сделки в последовательности. Итоговый отчет о прибылях и убытках по закрытым сделкам:

Убытки от предыдущих сделок компенсируются последней прибыльной сделкой

Всегда ли работает Мартингейл?

Ни одна полная последовательность сделок никогда не проигрывает. В реальной торговой системе нужно установить лимит просадки всей системы. Превысив лимит просадки, торговая последовательность закрывается с убытком, а сам цикл начинается снова.

Держитесь подальше от «популярных» валют

Сохраняя минимальные размеры ваших сделок по сравнению с вашим капиталом, используется очень низкое кредитное плечо. Таким образом, у вас будет больше возможностей противостоять более высоким торговым мультипликаторам, возникающим при просадке. Некоторые предлагают использовать Мартингейл в сочетании с положительными сделками керри-трейдов. Это означает, что вы торгуете парами с большой разницей в процентных ставках. Например, используя стратегию длинных сделок по AUD/JPY.

Идея состоит в том, что положительные кредиты пролонгации накапливаются из-за больших объемов открытых торгов. Однако этот подход не лишен недостатков. Риски заключаются в том, что валютные пары с возможностью переноса часто следуют сильным трендам. Эти инструменты часто видят крутые корректирующие периоды, когда позиции переноса ликвидируются (обратное позиционирование переноса), что может произойти внезапно и без предупреждения. Например, если происходят неожиданные изменения в цикле процентных ставок или если есть внезапное изменение риск-аппетита, и в этом случае средства имеют тенденцию очень быстро уходить от высокодоходных валют.

Анализ показывает, что в долгосрочной перспективе Мартингейл очень плохо работает на трендовых рынках. Также стоит иметь в виду, что у многих брокеров процентные ставки имеют значительный спред, что делает невыгодными все, кроме самых прибыльных керри-трейдов. Некоторые розничные брокеры вообще не кредитуют положительные пролонгации. Наконец, низкая доходность означает, что размеры ваших сделок должны быть большими пропорционально капиталу, чтобы процентные ставки по переносу имели какое-либо значение для результата.

Как видно из приведенного выше примера, с Мартингейлом это слишком рискованно. Стратегия, более подходящая для тренда, — это обратный Мартингейл. Лучшие пары – это пары, которые имеют тенденцию к длительным периодам привязки. Вот почему вы должны остерегаться прорывов важных новых тенденций – особенно ключевых уровней поддержки и сопротивления.

Лимит просадки

Лучше всего начать с определения максимального количества открытых лотов, которым вы можете рискнуть. Исходя из этого, вы можете определить другие параметры. Для простоты возьмем степень двойки. Максимальные лоты устанавливают количество стоп-уровней, которые могут быть пройдены до закрытия позиции. Другими словами, это количество раз, когда стратегия «удвоится». Так, например, если ваш максимальный общий запас составляет 256 лотов, это позволит удвоить 8 раз.

С 256 лотами (микролотами) и стоп-лоссом в 40 пунктов закрытие на 8-м уровне стопа даст максимальный убыток в 10 200 пунктов. Закрытие на 9-м уровне стопа принесет убыток в 20 440 пипсов. По мере получения прибыли постепенно увеличивайте свои лоты и лимит просадки:

Увеличение предела просадки по мере реализации прибыли

Увеличение предела просадки по мере реализации прибыли

Поскольку торговля по мартингейлу по своей природе является рискованной, ваш капитал, подверженный риску, никогда не должен превышать 5% от капитала вашего счета.

Определитесь с входным сигналом

Систему еще нужно активировать, чтобы в какой-то момент начать покупать или продавать. Можно использовать любой эффективный сигнал на покупку и продажу, но чем он лучше, тем лучше будет работать стратегия и тем ниже будет просадка. В приведенных здесь примерах использована простая скользящая средняя. Когда курс перемещается на определенное расстояние – выше, чем линия скользящей средней – разместим ордер на продажу, а когда он опускается ниже, чем линия скользящей средней – разместим ордер на покупку.

Эта система торгует ложными пробоями. Используйте 15-точечную скользящую среднюю (MA) в качестве входного сигнала. Длина выбранной вами скользящей средней будет варьироваться в зависимости от вашего конкретного торгового периода и общих рыночных условий. Это очень простая и легко реализуемая система запуска. Есть более сложные методы, которые вы можете попробовать. Например, расхождения с использованием бандсов, других скользящих средних или любого технического индикатора.

Линия скользящей средней как индикатор входа

Линия скользящей средней как индикатор входа

Сильные прорывы могут привести к тому, что система достигнет максимального уровня убытков. Поэтому торговлю рядом с ключевыми областями поддержки и сопротивления, при сжатии волатильности и до выхода данных следует минимизировать, насколько это возможно.

Устанавливаем тейк-профит и стоп-лосс

Следующие три момента, которые не стоит игнорировать:

  • Когда удваивать. Виртуальный стоп-лосс.
  • Когда закрывать. «Уровень фиксации прибыли».
  • Когда удваивать. Ключевой параметр в системе. «Виртуальный» стоп-лосс означает, что вы предполагаете, что в этот момент сделка была неудачной. Таким образом, вы удваиваете свои участки. Выберите слишком маленькое значение, и вы откроете слишком много сделок. Если значение будет слишком большое, стратегию нельзя считать успешной.

Значение, выбранное для своих стопов и тейк-профитов, должно в конечном итоге зависеть от временного интервала, в котором вы торгуете, и от изменчивости. Более низкий показатель изменчивости обычно означает, что вы можете использовать меньший стоп-лосс. Значение от 20 до 70 пипсов подходит для большинства ситуаций.

Когда закрывать

Сделки в Мартингейле следует закрывать только тогда, когда «вся система» прибыльна. То есть, когда чистая прибыль по открытым торгам как минимум положительна. Как и в случае с сеточной торговлей, вам нужно быть последовательным и рассматривать набор сделок как группу, а не независимо. Меньшее значение тейк-профита, обычно около 10-50 пипсов, часто лучше всего работает в этой настройке. На это есть несколько причин.

Меньший уровень тейк-профита с большей вероятностью будет достигнут раньше, поэтому вы можете закрыть его, пока система прибыльна.

Прибыль увеличивается вследствие того, что торгуемые лоты растут экспоненциально. Вот почему меньшее значение может быть эффективным. Использование меньшего тейк-профита не влияет на вознаграждение за риск. Хотя прибыль ниже, более близкий порог выигрыша улучшает ваш общий коэффициент выигрыша в сделке.

В таблице ниже показан пример результатов из 10 прогонов торговой системы. Каждый запуск может выполнять до 200 смоделированных сделок. На старте был баланс 1000 долларов и лимит просадки 100% от этой суммы. Предел просадки автоматически увеличивается или уменьшается каждый раз при изменении реализованных прибылей и убытков.

Таблица с результатами моделирования

Результаты моделирования

Окончательный баланс составил 1796 долларов, что дает общий доход 79,6% от начальной стартовой суммы.

Как избежать распространенных ошибок

Определите максимальный убыток, который готовы понести за сделку. Использование его без определения максимальных потерь может быть опасным. Вы должны стремиться остановить повторение после пятой сделки. Если это не сработает, переходите к другой паре или товару. Минимально используйте эту стратегию – потери могут складываться в основном, когда тренд валютной пары продолжается в течение длительного периода, и вы делаете ставку на разворот. В результате вы должны использовать его во время ранжированного рынка. Важно уделить время практике по данной стратегии.

Преимущества и недостатки стратегии Мартингейла

Преимущества:

  • Четко определенный набор торговых правил, которым можно легко следовать или которые можно запрограммировать как советник.
  • Статистически вычислимый результат в отношении прибыли и просадки.
  • При правильном применении дает дополнительный поток прибыли
  • Нет нужды предсказывать направление рынка.

Недостатки:

  • Уменьшение среднего (стратегия избегания убытков, а не стремления к прибыли).
  • Не увеличивает ваши шансы на победу, а просто откладывает убытки – на долгое время, если повезет.
  • Основана на предположениях о случайном поведении рынка, которые не всегда верны. Рынки действительно ведут себя нерационально.
  • Подверженность риску увеличивается экспоненциально, в то время как прибыль увеличивается линейно.
  • На практике это может привести к катастрофическим потерям, потому что ни у кого нет неограниченного количества денег.
  • Риск и награда сбалансированы, но поскольку убыток приходится на один большой удар, это может быть неприемлемо.

Итоги

Использование этого типа системы – гарантия 100% эффективности до тех пор, пока у вас бесконечный денежный поток. Данная система, основанная на статистике и вероятностях, де-факто «жесткая», всегда предполагает 50% шанс выигрыша сделки. Основные недостатки этой системы – необходимость глубоких карманов. Кроме того, человек, использующий ее, обязательно должен иметь большой интерес к высокому риску и хорошую дисциплину. Записи должны быть точными и неслучайными. Чрезвычайно важно изучать настроения и тенденции рынка, уделяя должное внимание анализу этих элементов. Сама торговля по мартингейлу в значительной степени ориентирована на размер сделки и построение системы прогрессии, которая де-факто часто используется в азартных играх.

Мой Эверест
Добавить комментарий

Нажимая на кнопку "Отправить", вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.