Трейлинг-стоп

Трейлинг-стоп Стратегии

Трейлинг-стоп

Трейлинг-стоп

Трейлинг-стоп – это особый тип стоп-лосса. Он автоматически следует за вашей позицией, если рынок растет, обеспечивая уверенную прибыль, и остается на месте, закрывая вашу позицию, если рынок настроен против вас. Уровень стопа устанавливается не на определенной цене, а на определенном расстоянии от текущей рыночной цены и устанавливается несколько ниже при открытии продолжительной позиции актива, и выше текущей рыночной цены, если это короткая позиция.

Стоп-лимит устанавливается на процентном уровне или определенном количестве пунктов от рыночной цены – это расстояние известно как шаг трейлинга – чтобы поддерживать это расстояние от текущей цены. Предположим, DAX входит в бычий рынок, и вы решаете купить его по 12 555 с установленным скользящим стопом на 12 505. Поскольку это трейлинг-стоп, вам также необходимо ввести размер шага трейлинга, определяющего, насколько DAX должен переместиться, прежде чем стоп изменит свою позицию. Если стоп меняется каждый раз, когда DAX перемещается на пять пунктов, он приблизится к 12510, когда DAX достигнет 12560, и так далее.

Предположим, что DAX достигает максимума 12 605 перед откатом – ваш стоп-лимит переместился бы до 12 555 и сработал, если бы рынок упал ниже этой цены. Когда ваша позиция закрыта, вы все равно будете получать прибыль, потому что ваш трейлинг-стоп безубыточен. Если бы вы использовали базовый стоп в сделке, он закрыл бы вашу позицию на уровне 12 505, что принесло бы вам убыток.

Что такое трейлинг-стоп и как им пользоваться?

Это стоп, автоматически подстраивающийся под изменения рынка. Он мониторит вашу позицию, когда рынок движется в вашу пользу, фиксирует прибыль и закрывает позицию, если рынок настроен против вас.

Установите трейлинг-стоп через тикет сделки так же, как и обычный стоп. При установке трейлинг-стопа устанавливается как расстояние стопа при обычном стопе, так и шаг лимита (количество пунктов, на которые рынок играет в вашу пользу, прежде чем стоп-лимит изменится с ним).

Добавление Trailing Stop в торговый билет

Щелкните меню «Стоп». Выберите «Trailing».

Добавление Trailing Stop в торговый билет

Введите ордер трейлинг-стоп.

Ордер трейлинг-стоп

Опция Trailing Stop недоступна в заявке на сделку, если вы размещаете рабочий ордер.

Как пользоваться трейлинг-стопом на бинанс

Допустим, вы приобретаете DAX 40 за 10 450 и размещаете Stop на расстоянии 15 пунктов от текущего рыночного уровня, то есть 10 435, а шаг трейлинга на расстоянии пяти пунктов. DAX 40 движется в вашу пользу на пять пунктов до 10 455, а дальше расстояние вашего стопа будет изменено на 10 440 на расстоянии 15 пунктов от вашей новой позиции.

Расстояние остановки корректируется всякий раз, когда DAX 40 перемещается еще на пять пунктов. Если DAX 40 достигнет максимума в 10 493 перед откатом на 70 пунктов, уровень трейлинг-стопа составит 10 475, а ваша позиция закроется с гарантированной прибылью.

Обращаем внимание, что при обычном стопе ваша позиция закрылась бы на уровне 10 435, что означало бы убыток. Имейте в виду, что использование скользящих стопов не гарантируется. Важно: они не могут быть выполнены точно на указанном вами уровне.

Одна из повторяющихся проблем, с которыми сталкиваются новые трейдеры, – это трудности с закрытием открытых позиций. В этом удивительного нет ничего, поскольку планированию идеального входа уделяется так много внимания, что трейдеры часто забывают разработать стратегию выхода из сделки после ее открытия. Это прискорбно, поскольку знание того, когда выходить из сделки, жизненно важно для любого торгового плана, и часто именно это отличает новых трейдеров от профессионалов в мире реализации на FX.

Обучаем эффективному управлению открытой позицией с помощью трейлинг-стопа

Фиксированный Stop loss– это расширенный ордер на вход для перемещения стопа на энное количество пипсов при перемещении позиции в вашу пользу. Традиционно фиксированные скользящие стопы используются в сочетании с трендовой рыночной стратегией, чтобы зафиксировать доход при длительном движении.

Рассмотрим пример сделки на графике EUR/JPY 8HR.

Стоп-ордер (104,77) с фиксированным трейлом 150.

График исходного входа на реализацию EUR/JPY

График исходного входа на реализацию EUR/JPY

Сделка установлена на 150, так что, если она переместилась на 150 пипсов, стоп обновит ту же сумму. Стоп будет обновлен до 103,27 с перемещением позиции до уровня безубыточности. Отсюда трейлинг-стоп на бинанс фьючерс продолжит фиксировать профит каждый раз, когда сделка двигается в вашу пользу на выбранную сумму. Важно помнить, что трейлинг-стоп предназначен для закрытия вашей сделки.

В любой момент сделка может двигаться против вашей позиции и закрываться в назначенной точке. Если это произойдет немедленно в приведенном выше примере, позиция будет закрыта с убытком в 150 пунктов. Однако, используя преимущества трейлинг-стопа, можно продолжить фиксировать прибыль (тренд в вашу пользу).

Ордер трейлинг-стоп

Должны ли трейдеры всегда использовать стоп-лосс?

Стоп-лоссы являются важной частью любой торговой стратегии и важным компонентом риск-менеджмента. Более того, использование стоп-лосса и тейк-профита для обеспечения положительного соотношения риска и прибыли в сделке существенно увеличит успех трейдеров.

Что такое стоп-лосс?

Простой стоп-лосс – это ордер, размещенный у брокера на продажу определенного токена. Например, установка стоп-лосса на 10% ниже цены, по которой куплен токен, ограничит ваши убытки до 10%. Допустим, вы покупаете биткойны (BTC) по цене 35 000 долларов США. Вероятность падения цены токена реальна (так всегда бывает с криптовалютой).

Предполагаемый приемлемый убыток для сделки составляет 1%, поэтому устанавливать трейлинг-стоп нужно на уровне 34 650 долларов США. Если рынок идет вверх, стоп-лосс все время остается на уровне 34 650 долларов США, и ничего не происходит. Но если рынок падает и достигает значения стоп-лосса, ордер продается по этой цене, предотвращая более существенные потери.

С другой стороны, трейлинг-стоп не остается на уровне 34 650 долларов США. Если рынок поднимется до 35 100 долларов США, стоп-лосс перемещается вместе с ним до 34 750 долларов США, не только защищая вас от больших потерь, но и обеспечивая вашу прогнозируемую прибыль. Когда стоимость BTC снижается с 35 100 долларов до 35 000 долларов, трейлинг-стоп остается на уровне 34 750 долларов, что делает его отличным инструментом для использования, если вы опасаетесь стремительных изменений или не в состоянии постоянно концентрироваться на рынке.

Ручная настройка

В платформе спотовой торговли Binance нет автоматического скользящего стоп-лосса. Настроем трейлинг вручную, обновляя его по мере роста цены.

Настройка трейлинга на платформе Binance

Найдите открытые ордера на вашем компьютере, выбрав «Заказы» > «Спотовый заказ» > «Открытые заказы». Откройте страницу в новом окне/вкладке браузера. Вам также необходимо обновить страницу вручную. Или используйте торговое приложение Binance для просмотра открытых ордеров под графиком.

Например, вы приобрели токен SHIB по цене 915. С самого начала можно установить стоп-лимит ниже закупочной цены, но, если цена устремится вниз, немного подождите, прежде чем переходить к продаже. Важно сократить свои убытки, поэтому, если вы не можете постоянно держать палец на спусковом крючке, установите стоп-лимит. После того, как цена поднялась до 920 – 925, установите стоп-лимит на 915, одновременно сокращая возможные потери.

Значение триггера означает, что при его пересечении заказ перемещается в книгу заказов, поэтому вы вправе, например, установить значение триггера на 905 и фактическую цену продажи на 900.

Заказ перемещается в книгу заказов

Введите новые значения. Цена продолжает расти и достигла отметки 930.

Цена достигла отметки 930 со Stop-Limit

Постоянная установка Stop-Limit, подобная этой с подъемом выполняется быстро и обеспечивает прибыль, поскольку цена криптовалюты может сильно упасть всего за секунду. Ордер скользящего стопа – это стандартный стоп-приказ для поддержки биржевых трейдеров, что намерены следовать за трендом, управляя своей стратегией выхода.

Что такое трейлинг-стоп?

Условный ордер, где используется скользящая сумма, а не специально указанная стоп-цена, определяющая, когда подавать рыночный ордер. Сумма Stop-Limit, обозначенная либо в пунктах, либо в процентах, следует (или «отслеживает») за ценой акции, когда она движется вверх (для ордеров на продажу) или вниз (для ордеров на покупку).

После отправки трейлинг-стоп в мт4 остается в силе до тех пор, пока он не сработает определенным изменением внутренней цены предложения (для заявок на продажу) или продажи (для заявок на покупку) и уже в качестве рыночного ордера отправляется для немедленного исполнения. Правда, нет гарантии, что вы получите какую-либо конкретную цену исполнения. Результирующая стоимость исполнения, вероятно, выше, равна или ниже цены срабатывания стопа.

Процент, как конечная сумма

Трейлинг-стоп-роботы обеспечивают эффективные способы управления рисками. Трейдеры чаще всего используют их как часть стратегии выхода.

  • Фактический спред между текущей ценой и ценой срабатывания меняется при пересчете цены срабатывания. Для ордеров на продажу с конечной суммой в процентах точечное расстояние между ценой ценной бумаги и триггерной ценой увеличивается по мере роста цен.
  • Ордера на покупку (процент как конечная сумма). Расстояние в пунктах между ценой ценной бумаги и триггерной ценой сужается по мере снижения цены. Сам процент основан на новой, более низкой цене.

Как работает трейлинг-стоп с ордерами на продажу

Для ордеров на продажу со скользящим стопом, когда внутренняя ставка увеличивается до новых максимумов, цена срабатывания пересчитывается на основе новой высокой ставки. Первоначальный «максимум» – это внутренняя ставка при первой активации скользящего стопа, поэтому «новый» максимум будет самой высокой ценой, что достигает акция выше этого начального значения.

Когда цена поднимается выше начальной ставки, цена срабатывания сбрасывается до нового максимума за вычетом конечной суммы. Если стоимость неизменная или падает от начальной ставки или самого высокого последующего максимума, стоп-лимит сохраняет свою текущую цену срабатывания. С трейлингом-стоп на бинанс начинается рыночный ордер на продажу.

Советники трейлинг-стоп

Советники позволяют автоматически защищать профит ваших позиций. Они подстраиваются под текущий рыночный курс и количество пипсов. Эта торговая система – отличный инструмент для консервативных и долгосрочных трейдеров. Каждая сделка – это «подушка безопасности» сделок.

Советники трейлинг-стоп

Как только вы поставите трейлинг-стоп, будет доступно программирование стратегий скользящего стопа, управление открытыми сделками с помощью предварительно выбранных стратегий, автоматизация управления рисками, отслеживание позиции после каждого закрытия свечи. Все советники нужно скопировать в папку «Эксперты» MetaTrader 4.

Swiss Army

Советник Swiss Army

Что доступно: модерация сделок: скользящие стопы, безубыточности, установка/удаление тейк-профитов и стоп-лоссов, включая различные условия закрытия.

TrailingStop

Советник TrailingStop

Что доступно: изменение скользящего стоп-лосса для всех прибыльных открытых сделок на текущем счете и прикрепленных графиках.

e-Trailing

Советник e-Trailing

Что доступно: автоматический стоп-лимит для всех позиций. Сам индикатор применяется одновременно к 1 графику. Если вам нужно работать с двумя или более графиками, не забудьте поставить этот советник.

Tight Trailing

Советник Tight Trailing

Устанавливает жесткие стоп-лоссы, не всегда разрешенные брокерами Форекс.

Trade Protector

Советник Trade Protector

В отличие от обычного фиксированного трейлинг-стопа, чувствительного к откату цены, пропорциональный трейлинг-стоп устанавливает процентное соотношение пунктов, защищаемых трейлинг-стопом, в зависимости от того, насколько хорошо движется тренд. Пользователь устанавливает процентное соотношение, а советник тем временем перемещает стоп-лосс на X% расстояния между текущей ценой и ордером.

Советник частичного закрытия

Советник частичного закрытия

Предназначен для частичного закрытия позиций при достижении каждой цели. Включает 6 различных типов трейлинг-стопов. Сначала изучите и протестируйте демоверсию, так как сам параметр может быть сложным для понимания. Сначала протестируйте его на демо-счете Forex.

Каковы риски применения трейлинг-стопа?

Срабатывание трейлинг-стопа в мт5 зависит от рыночных данных от третьих лиц. Внимание: остановка торговли на исполнение выше или ниже, чем сумма трейлинг-стопа в quik или цена срабатывания. Суммарный же итог или триггерная цена указывают только на то, по какой цене вы хотите разместить рыночный ордер.

Закрытие рынка

Стоп-лимиты срабатывают только во время обычной рыночной сессии. Если рынок закрыт по какой-либо причине, скользящие стопы не сработают, пока рынок не откроется.

Быстрые рынки

Скорость движения цены влияет на цену исполнения. Когда рынок колеблется, особенно в периоды большого объема торгов, цена ордера нередко не совпадает с ценой, когда исполнялся сам ордер.

Плюсы:

  • Совершенность. Вам не нужно вручную перемещать стоп, если ваша позиция движется в вашу пользу, и вы хотите соответствующим образом скорректировать свою траекторию.
  • Если вы оставите базовый стоп для открытой позиции, что впоследствии не отрегулируете и ваша сделка прибыльная, ваша позиция закроется автоматически при условии, что она вернется к тому месту, где вы изначально разместили стоп.
  • Любая прибыль, которую вы могли бы получить от позиции, если бы вы ее закрыли раньше, будет потеряна.

Минусы:

  • Не стоит устанавливать шаг трейлинга слишком далеко от рыночной цены или слишком близко к ней. Если вы установите его слишком далеко, вы рискуете понести ненужные убытки.
  • Если вы установите его слишком близко к рыночной цене, сделка закроется еще до того, как будет получена прибыль.

Напоследок

Невозможно предсказать, как долго продлится тренд, а стоп-лимит позволит аккумулировать вашу потенциальную прибыль, пока продолжается тренд. Но как насчет минусов? Главный недостаток трейлинг-стоп-лосса в основном психологический. Есть рыночные условия, при которых стоп эффективен, когда рынки находятся в тренде. Однако в большинстве случаев цена сначала движется в вашу пользу, а затем разворачивается, чтобы вывести вас из сделки. Когда вы используете скользящие стопы, вы будете получать немного меньше, чем раньше, так как невозможно закрыть сделку в точке, где она была наиболее прибыльной, тем самым разочаровавшись в эмоциональной торговле, особенно если вы начинающий трейдер.

Мы советуем экспериментировать со стопами только если используются фиксированные целевые показатели профита. Ордер скользящего стопа может быть эффективным способом потенциально увеличить доходность ваших сделок, сохраняя при этом ограничение на убыток, но его необходимо использовать правильно. Разместив слишком близко трейлинг-стоп, вы ожидаемо столкнетесь с недополучением небольшого дохода. И все это для того, чтобы увидеть, как рынок продолжает двигаться в вашем направлении, но без вашего участия. Обратное верно для установки слишком большого скользящего стопа, так как вы вольны просто вернуть большую часть своей нереализованной прибыли, вернувшись к истокам. Есть время и место для использования скользящих стопов, и после опыта работы на рынках у вас будет достаточно идей и средств для их эффективного использования.

Мой Эверест
Добавить комментарий

Нажимая на кнопку "Отправить", вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.