Три экрана Элдера

Три экрана Элдера Стратегии

Три экрана Элдера

Три экрана Элдера

Метод трехэкранной торговли очень прост и фактически требует только одного экрана. Основы этой стратегии очень сильны в «основах» торговли, и каждый трейдер должен взять за привычку помнить уроки, что преподает эта стратегия. Это стратегия не требует фундаментального анализа. Во-первых, вам нужно определить, на каком таймфрейме вы хотите торговать.

Это установленная функция для вашей стратегии каждой сделки отдельно. Например, вы можете быть скальпером, отслеживающим каждую сделку на 15-минутном таймфрейме, либо держать более долгосрочные позиции, но хотите дополнить их внутридневными сделками. Или просто торговать только на более высоком таймфрейме, таком как дневные графики.

Торговый метод тройного экрана

Представим, что у вас нет установленного таймфрейма для торговли, и вы смотрите на сетап на дневном графике. Мы назовем это графиком управления торговлей. Вам нужно выбрать три индикатора для применения к дневному графику и двум остальным в той же валютной паре. Используйте Stochastic, CCI, RSI или любое количество колеблющихся индикаторов на всех трех экранах, но индикатор на максимальном таймфрейме должен определять направление и силу текущего тренда на этом графике.

Из двух других графиков, что вы используете, один должен быть на более высоком таймфрейме, а другой – на более низком. У Элдера есть правило переключения временных рамок. Это правило пятикратного умножения. В соответствии с этим правилом каждый раз, когда вы переключаете таймфреймы, вы делите на 5, чтобы найти лучший младший таймфрейм, и вы умножаете текущий таймфрейм на 5 с целью идентификации более высокого таймфрейма.

Поскольку мы используем дневной график в качестве графика управления сделкой, меньший временной интервал будет 4-часовым графиком (4H), поскольку 24, деленное на 5, равно 4,8, а 4-часовой график является ближайшим доступным графиком на большинстве платформы. Более высокий таймфрейм для этой сделки, – это недельный график, поскольку один день, умноженный на 5, равняется 5. Каждый раз, когда вы используете это правило или стратегию и у вас нет графика, кратного 5, просто используйте ближайший график, что только доступен.

Это правило полезно вне этой стратегии, так как вы не слишком далеко или слишком близко к своей «диаграмме управления торговлей». Теперь, когда мы знаем основные настройки графиков, средний таймфрейм, или график управления сделкой используется для наблюдения за сделкой. Это график, где вы изначально нашли сетап. На него и ориентируйтесь при проверке другого таймфрейма.

Старший таймфрейм и его индикатор используются для проверки трендов, разворотов тренда и его силы. Всегда важно проверять более высокий таймфрейм перед размещением сделки, потому что то, что может выглядеть как хороший вход на коротком тренде на вашем среднем таймфрейме, на самом деле является сильной поддержкой общего восходящего тренда на более высоком таймфрейме. Нижний таймфрейм 4-часового графика используется только для максимизации прибыли путем нахождения наилучшего возможного входа и выхода в каждой сделке.

По этой причине это последний экран, проверяемый перед входом, и, возможно, последний экран, что проверяется перед выходом. В обоих случаях он используется просто для максимизации прибыли и гарантии того, что вы не входите в самый неподходящий момент, например, покупаете во время сигнала перекупленности или продажи во время сигнала перепроданности.

Большинство трейдеров используют настройки по умолчанию, решение принимать нужно, основываясь на том, что это именно индикаторы. Младший таймфрейм должен иметь быстро реагирующий индикатор, такой как стохастик; последний реагирует в режиме реального времени на текущее поведение цены, а его алгоритм использует исторические данные для прогнозирования уровней перекупленности и перепроданности. Поместите стохастик на 4-часовой и на дневной график. Гистограмма MACD будет отображаться на недельном графике.

Торговля тремя экранами

Итак, вернемся к сделке короткого входа в USD/CHF. У вас есть все три графика, настроенные, как описано выше, и трейдер намерен войти в сделку. Проверьте график управления сделкой дневного таймфрейма со стохастиком внизу. Он показывает небольшой откат от позиции перекупленности 94 несколькими днями ранее. Дальше проверяем старший таймфрейм.

В этом случае посмотрите на дневной график гистограммы MACD, чтобы увидеть, о чем он сигнализирует. Ранее MACD периодически демонстрировал бычью силу, но быстро действующая линия пересекла юг, и обе они все ближе приближаются к нейтральной точке «0». Подтвердив сигналы на продажу, используя соответствующие индикаторы на соответствующих таймфреймах, вам останется лишь найти вход на более низком таймфрейме, используя стохастик.

Этот стохастик, в отличие от дневного, довольно давно находящегося в верхней половине своего возможного диапазона, достигает максимума около 80 и выглядит оптимальным для краткосрочного периода входа.

Поскольку вы подтвердили на всех трех графиках, что эта валютная пара сигнализирует о продаже, открывайте короткую позицию. В этой стратегии нет точного метода расчета стоп-лосса или цели, поэтому на кону ваши управление рисками и анализ ценового действия.

Уровни поддержки и сопротивления

Найдите следующую ближайшую поддержку и поставьте цель прямо перед ней, чтобы ей не пришлось пробивать поддержку и наконец, получить прибыль. Сделайте то же самое со своим стоп-лоссом с целью поиска ближайшего сопротивления. Разместите его чуть выше, чтобы цена пробила сопротивление и сработал стоп. В этой стратегии существует несколько способов управления сделками.

Уместно пятое правило Элдера, наблюдая за сделкой, и, если она не приносит прибыли в течение 5 свечей на дневном графике, вы закрываете позицию. У Элдера есть теория, согласно которой, если ваша сделка не приносит прибыли в течение этого периода времени (в 5 раз больше текущего периода времени), то это неудачный вход или неудачная сделка. Методология тройного экрана была разработана Александром Элдером в 1985 году как форма дискреционной торговли. Однако были и другие эксперты, пытавшиеся с неизменным успехом разработать автоматизированные торговые системы, используя эту торговую систему для торговли на Forex. Этот метод основан на тщательном выборе тройного таймфрейма, позволяющем трейдеру анализировать тренд, чтобы он мог максимально использовать циклы средней амплитуды и неустойчивые внутридневные колебания с целью более безопасного открытия позиций на рынке.

В самой торговой технике первый экран используется для определения амплитуды и направления основного тренда. С другой стороны, второй экран используется для того, чтобы поймать «рыночную волну». И, наконец, третий экран можно использовать для определения точки останова на рынке, что позволяет оптимизировать точки входа для открытия позиции.

Уровни поддержки и сопротивления

Согласно Элдеру, отношение масштабирования между этими тремя временными рамками должно быть как можно ближе к коэффициенту 5 или более. Хотя в этом числе нет ничего особенного, оно лучше всего соответствует результатам других классических исследований тенденций, проведенных Робертом Реа и Чарльзом Доу. Так, например, трейдеры, работающие с дневными графиками, должны использовать в качестве первого экрана недельный график, отфильтровывая шум дневных движений. Для третьего экрана лучше всего работать с часовыми графиками, полезность которых будет заключаться в уточнении времени при входе в рынок.

Торговые инструменты

Эту торговую технику можно использовать на любом рынке, включая Форекс. Трейдеры устанавливают различные комбинации таймфреймов в зависимости от их стиля торговли. Однако приверженцы дейтрейдинга могут использовать следующие комбинации:

  • Комбинация 1: 120-минутные, 30-минутные и 5-минутные графики соответственно.
  • Комбинация 2: 60-минутные, 10-минутные и 1-минутные графики для более активных трейдеров.

Для каждого экрана (графика) Элдер часто использует разные технические индикаторы, чтобы подтвердить тренд в каждом из них и усилить сигнал:

  • Экран 1. MACD и его гистограмма.
  • Экран 2. Осцилляторы с коротким циклом, чтобы использовать движение против тренда с наилучшими возможностями для открытия позиции на рынке. В этом случае лучшими индикаторами являются стохастический осциллятор, %R Williams, Elder-Ray и индекс силы.
  • Экран 3. Элдер продолжает использовать осцилляторы в качестве любимых индикаторов. Среди этих индикаторов он использует индекс силы, сглаженный с помощью EMA (экспоненциальной скользящей средней) за 2 периода.

Правила торговой системы

  • На первом экране показан восходящий тренд, а на втором экране движение против этого тренда. Трейдер открывает длинную позицию именно в тот момент, когда третий экран показывает, что время пришло. Если на первом экране показан восходящий тренд, а осцилляторы второго экрана указывают на перепроданность рынка, надо открыть длинную позицию, если осциллятор на третьем экране показывает перепроданность рынка и цена выше максимума дня или предыдущего сеанса.
  • На первом экране показан нисходящий тренд, а на втором экране движение против этого тренда. Трейдер должен открыть короткую позицию именно в тот момент, когда третий экран показывает, что самое подходящее время для этого.
  • На первом экране показан нисходящий тренд, а осцилляторы второго экрана указывают на перекупленность рынка. Открывайте короткую позицию, если осциллятор третьего экрана показывает рынок перекупленности, а цена ниже минимума дня или предыдущего сеанса.
  • Первый и второй экраны имеют одинаковое направление, либо восходящий, либо нисходящий тренд. Дождитесь лучшей возможности для входа в рынок.

Как только вы входите в рынок, разместите защитные стопы в соответствии со следующими правилами:

  • Если открывается длинная позиция, стоп-лосс разместите ниже минимума дня или ниже минимального бара (или свечи) предыдущего дня, в зависимости от того, что ниже.
  • Если открывается короткая позиция, стоп-лосс должен быть размещен выше максимума дня или выше максимума бара (или свечи) предыдущего дня, в зависимости от того, что выше.
  • Если сделка в вашу пользу, переместите стоп-лосс в безубыток. В этом случае защищено 50% пипсов.

Трейдеры, торгующие в долгосрочной перспективе, должны оставаться на рынке до тех пор, пока не изменится тренд первого экрана или не начнется стоп-лосс. Трейдер никогда не должен отодвигать стоп, полагая, что на рынке происходит только коррекция, без остановки защищая прибыль.

В случае трейдеров, что торгуют в краткосрочной перспективе, они могут использовать осцилляторы на экранах 2 и 3 для входа и выхода с рынка. Например, если на первом экране отчетливо виден восходящий тренд, а осциллятор второго экрана находится в зоне перепроданности, открывайте длинную позицию; ее следует закрыть, когда осциллятор достигнет зоны перекупленности.

Дополнительные сведения об этой торговой системе

Торговая техника Александра Элдера представляет собой интересный подход, поскольку она учитывает различные движения и рыночные тенденции, представленные в разные временные рамки. Обычно большинство трейдеров используют только один экран и один или два индикатора для торговли на рынке. Проблема в том, что один график и индикатор не могут охватить все возможности рынка. Даже самые продвинутые индикаторы не могут работать постоянно, потому что рынок очень сложен.

Преимущество торговой системы Элдера в том, что рынок проходит не один, не два, а три уникальных теста, или проверки, на каждое торговое решение. Эти тесты формируются комбинацией индикаторов следования за трендом и осцилляторов. Система устроена таким образом, что противодействует сбоям отдельных индикаторов и в то же время служит для выявления присущей рынку сложности.

Пример применения техники тройного экрана

Если торговля ведется на однодневных графиках, настройка трех экранов, следующая:

Первый экран

Недельный график и гистограмма MACD, определяющие амплитуду и направление тренда

На экране 1 показан недельный график и гистограмма MACD для определения амплитуды и направления тренда. В этом случае эта тенденция в нисходящем тренде, но, по-видимому, она близка к важной поддержке, на мгновение развернувшая тренд.

Второй экран

Дневной график для улавливания «рыночной волны»

Дневной график для улавливания «рыночной волны»

Используйте короткоцикловые осцилляторы. Они позволяют использовать контртрендовые движения. На этом графике был задействован стохастический осциллятор, %R Williams и индекс силы с возможным изменением тренда, что может быть просто коррекцией более крупного тренда.

Часовой график индекса силы «верхушки волны»

Наконец, третий экран представляет собой часовой график, а в качестве основного индикатора используется индекс силы «верхушки волны». В данном случае этот индикатор сглаживается EMA с периодом 2. График используется трейдером, чтобы решить, в какой момент он войдет в рынок и где он зафиксирует точки стоп-лосса и тейк-профита позиции.

Как видно из графика, на рынке нет четко выраженного тренда, и он ждет подходящего момента, чтобы совершить прорыв в любом направлении, хотя, по-видимому, и пытается двигаться по восходящему тренду, как показано на втором экране, что усматривает признаки смены господствующей тенденции. Однако, поскольку индекс силы практически равен нулю, трейдеру стоит дождаться, пока рынок сделает окончательный прорыв, прежде чем открывать позицию.

Напоследок

Элдер активно торгует на двух рынках – на американском фондовом рынке и на рынке фьючерсов. Очень редко, быть может, раз или два в год, он торгует опционами. Он использует технический анализ для торговли на рынке, а для входа в рынок Элдер – гистограмму MACD, ища дивергенцию гистограммы MACD и цен. Он анализирует на двух таймфреймах – длинном и коротком (например, еженедельник и ежедневник). Для выхода из рынка он часто использует индикатор Envelope и закрывает позицию, как только цена достигает полос Envelope.
Элдер считает, что финансовые рынки подобны пациентам с маниакально-депрессивным психозом. Продавайте, когда у них эйфория, и покупайте, когда у них депрессия. Он использует индикатор Envelope, чтобы помочь определить, где находятся эти уровни депрессии и эйфории. Чтобы стать успешным трейдером, Александр Элдер делает акцент на трех торговых компонентах. Он говорит: «Чтобы выигрывать на рынках, нам нужно освоить три основных компонента торговли: здоровую психологию, логическую торговую систему и эффективный план управления рисками». Это разум, метод и деньги. Освойте все эти три компонента, чтобы получать прибыль от рынка.

Мой Эверест
Добавить комментарий

Нажимая на кнопку "Отправить", вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.