VSA анализ

VSA анализ

«Умные деньги» накапливают по низким ценам акции, передающие право собственности на акции розничным торговцам или «глупым деньгам». Этот процесс называется распространением. Вскоре на рынок устремляется все больше и больше «глупых денег», не желающих оставаться в стороне от «большого ралли». Как только процесс распределения завершен, «умные деньги» начинают быстро снижать цены.

Знание VSA поможет лучше понять рынок и станет отличным инструментом поддержки, дополняющим торговые системы. Кроме того, VSA сам по себе обеспечивает отличные точки входа и раннего выхода, что приводит к хорошим прибыльным сделкам.

Анализ объемов спреда дает много информации о крупных игроках (умные деньги). В анализе объема спреда есть три ключевых фактора:

• Спред свечи. Общий диапазон свечей от минимума до максимума.
• Объем. Общее количество транзакций, совершенных в течение определенного периода времени.
• Цена закрытия свечи. Цена закрытия свечи важна с учетом импульса покупателей или продавцов.

Большинству трейдеров известны два широко популярных подхода, используемых для анализа рынка, фундаментальный анализ и технический анализ. В каждом подходе может использоваться множество различных методов. Фундаментальный анализ связан с вопросом, почему что-то на рынке произойдет, а технический анализ пытается ответить на вопрос, когда что-то произойдет. Однако есть и третий подход к анализу рынка. Он объединяет лучшее из фундаментального и технического анализа в единый подход, который одновременно отвечает на оба вопроса: «почему» и «когда»; эта методика называется анализом объема спреда.

В любом бизнесе, где есть деньги и прибыль, есть крупные игроки. Есть крупные автосалоны, торговцы бриллиантами и арт-дилеры, а также представители других профессий, не связанные с этим. Все эти крупные игроки понимают одно: им нужно получать прибыль от разницы в ценах, чтобы оставаться в бизнесе. Финансовые рынки не исключение.

Обладая этими сведениями, должным образом обученный трейдер четко увидит, находится ли рынок в одной из четырех рыночных фаз: накопление (крупная покупка по оптовым ценам), наценка, распределение (крупные продажи по розничным ценам) или уценка. Однако большинство некрупных трейдеров мало понимают значимость объема, что делают весьма напрасно.

Интерпретировать ценовой график без учета объема аналогично покупке автомобиля без бензобака. Важно также понимать, что записанная информация об объеме содержит только половину значения, необходимого для правильного анализа. Другая половина значения находится в ценовом спреде (диапазоне). Объем всегда указывает на объем происходящей активности, а соответствующий ценовой спред показывает движение цены на этом объеме. Некоторые технические индикаторы пытаются объединить движение объема и цены вместе, но у этого подхода есть свои ограничения: время от времени рынок поднимается на большом объеме, но он может делать то же самое и на небольшом объеме.

Цена может внезапно пойти в противоположную сторону или даже упасть на точно таком же объеме! Исходя из этого, очевидно, что на движение цены влияют и другие факторы.

Анализ объема спреда имеет долгую и проверенную временем историю VSA – это усовершенствование оригинального учения Ричарда Вайкоффа, начавшего свою карьеру в 1888 году в возрасте 15 лет. К 1911 году Вайкофф публиковал свои еженедельные прогнозы, и на пике его популярности ходили слухи, что у него было более 200 000 клиентов и последователей.

В 1931 году Ричард Вайкофф опубликовал свой заочный курс, который существует до сих пор. Фактически, метод Вайкоффа предлагается как часть учебной программы для выпускников университета Голден Гейт в Сан-Франциско. Говорят, что Вайкофф не согласился с рыночными аналитиками, которые торговали с помощью диаграмм, сигнализирующих покупать или продавать. Вайкофф понимал, что методы механического или математического анализа не могут конкурировать с хорошей подготовкой и практикой суждения.

Том Уильямс, трейдер синдиката (крупный игрок на фондовом рынке), в течение 15 лет в 1960-1970-х годах, дорабатывал работу, начатую Вайкоффом, развив важность ценового спреда и его отношения к объему и к закрытию. Уильямс мог отслеживать влияние торговой активности синдиката на график цен, определяв, какие результирующие колебания цены были вызваны действиями синдиката по различным продаваемым и покупаемым акциям. И в 1993 году Уильямс опубликовал свою методику в книге под названием «Хозяева рынков».

Подход Вайкоффа был универсальным в применении ко всем рынкам, то же самое можно сказать и о VSA. Метод VSA работает на всех рынках и во всех таймфреймах, если трейдер может получить гистограмму объема на графике. На некоторых рынках это будет фактический объем торгов, как и в случае с отдельными акциями, но на других рынках трейдеру потребуется доступ к объемам, основанным на тиках.

Поскольку рынок Форекс не торгует с централизованной биржи, истинные данные об объеме торгов недоступны, но это не означает, что трейдер не может анализировать объем на рынке Форекс. Трейдеру достаточно использовать объем основанный на тиках.

VSA является универсальным подходом ко всем рынкам и одинаково хорошо работает на всех таймфреймах. Не имеет значения, смотрит ли трейдер на 5-минутный график или анализируются дневные или недельные графики – принципы остаются теми же. Очевидно, что если предложение присутствует на 5-минутном графике, результатирующее движение вниз будет меньшей величины, чем предложение, отображаемое на недельном графике, но результат избыточного предложения на графике будет одинаковым в обоих случаях: если предложения слишком много, рынок должен упасть.

Интеллектуальный анализ объема спреда

Каждый рынок движется в зависимости от спроса и предложения участников рынка. Если будет больше покупок, чем продаж, рынок пойдет вверх. Если будет больше продаж, чем покупок, рынок пойдет вниз.

Изложенный выше основной принцип верен, однако на самом деле спрос и предложение на рынках работают по-разному. Чтобы рынок развивал восходящий тренд, покупок должно быть больше, чем продаж, но покупка – не самая важная составляющая успеха, поскольку цена растет. Для того, чтобы был восходящий тренд, на рынке должно быть отсутствие крупных продаж (предложения). Если не будет существенных продаж, которые бы остановливали движение вверх, рынок продолжит рост.

Большинство трейдеров совершенно не осознают, что существенные покупки уже произошли на более низких уровнях как часть фазы накопления. И существенные покупки у крупных игроков фактически отображаются на графике как нисходящие бары с резким скачком объема. VSA учит, что сила рынка отображается на барах вниз, а слабость – на барах вверх.

Для возникновения нисходящего тренда должно быть отсутствие существенных покупок (спроса), поддерживающих цену. Единственные трейдеры, которые могут обеспечить такой уровень покупок, — это крупные игроки, но они продают по более высоким ценовым уровням во время фазы распределения рынка.

Когда цена упадет достаточно сильно, крупный игрок выйдет на рынок и будет покупать (на оптовых уровнях) у «слабых держателей», которые вынуждены продавать с существенными убытками, и цикл будет повторяться снова и снова. Так устроены все рынки. Поскольку крупные игроки специализируются на разных рынках и на разных таймфреймах, эта же последовательность событий разворачивается на графиках цен любой продолжительности.

Анализ объема спреда хорошо работает с акциями, фьючерсами и сырьевыми товарами. Причины движения рынков основаны на спросе и предложении со стороны крупных игроков, а время их движения может быть расширено после того, как трейдер получит более полное представление об анализе объема спреда.

Фазы рынка в анализе объема спреда

В анализе объема спреда цена проходит четыре фазы.

Четыре фазы разворота бычьего тренда:

1. Накопление. Покупка крупными игроками по оптовой цене
2. Наценка.
3. Распространение (крупные игроки продают по розничной цене).
4. Уценка.

Компоненты анализа объема спреда

Первым шагом на пути к пониманию того, как работает VSA анализ, является чтение графика объемов, сформированного в соответствии со свечами. В этом техническом анализе столбцы объема делятся на четыре типа:

• Низкий
• Средний
• Высокий
• Очень высокий

Типы объемов в торговле

Ориентиром являются показатели среднего объема. Чтобы определить средний объем, добавьте индикатор скользящего среднего с 21 периодом. Если полоса объема находится рядом с линией, скользящей средней, то она будет считаться полосой среднего объема. Полоса объема под линией переменной средней – это полоса низкого объема, а над линией – полоса высокого объема. Если объем неожиданно выше, чем все остальные столбцы объема (по крайней мере, последний 61 столбец), объем на баре будет очень высокий.

Что такое бычий объем?

Полоса объема, соответствующая бычьей свече, называется бычьим объемом. В бычьем тренде бары бычьего объема больше, чем бары медвежьего объема.

Что такое медвежий объем?

Полоса объема, соответствующая медвежьей свече. При медвежьем тренде бары медвежьего объема больше, чем бары бычьего объема. Согласно методу VSA, если размер спреда средний, а размер шкалы объема больше или меньше среднего, то простыми словами есть «умные деньги».

Что такое объемный цикл?

Рынок движется в форме повторяющихся циклов. После завершения одного цикла начнется следующий. Вы можете назвать это рыночными колебаниями. Точно так же индикаторы объема прогрессируют в виде циклов. Один рыночный цикл представляет собой кульминацию одного объема.

Как работает анализ объема спреда?

Анализ объема спреда работает на основе четырех рыночных фаз. Медвежья свеча показывает силу рынка, а бычья свеча показывает слабость. Это противоположно тому, что думают розничные трейдеры. Только крупные игроки могут повернуть рынок вспять или вызвать серьезную коррекцию. Если цена находится в тренде, значит, крупные игроки уже продали по более высокой цене, и это будет продолжаться до завершения фазы уценки.

После фазы уценки начинается фаза накопления, когда крупные игроки покупают по оптовым ценам. На этом этап наценки будет завершен. На этапе распределения крупные игроки будут продавать по более высоким розничным ценам. Это простой цикл, и он продолжается на всех таймфреймах.

Анализ спреда объема Price Action с VSA

Выполните следующие шаги, чтобы торговать с использованием VSA (анализ спреда объема) и PA (Прайс Экшен). Определите тренд текущего таймфрейма, используя более высокие максимумы и более высокие минимумы, или используйте 200-периодную скользящую среднюю для определения тренда.

Обнаружение отката цены

Восстановление означает начало фазы накопления или распределения. Во время фазы накопления или распределения объем должен со временем уменьшаться – от большего значения к меньшему. Как уже говорилось выше, когда случается такая ситуация, тогда появляются «умные деньги».

Теперь умные деньги продолжат свое движение против розничных трейдеров. Определите пин-бар, поглощение или любую другую свечную модель разворота на этом уровне и войдите в сделку, разместив отложенный ордер, отрегулировав стоп-лосс на несколько пипсов выше или ниже свечи. Используйте наценку или отметку фаза спада, пока она не закончится анализом остановочного объема.

В данном обзоре был использован индикатор анализа спреда объема из TradingView, который показывает разные цвета в зависимости от высокого, низкого, среднего и сверхвысокого объема. Вы также можете использовать этот индикатор VSA бесплатно.