Скальпирующие стратегии

При торговой скальпинг стратегии трейдеры стремятся получить большое количество краткосрочной прибыли в течение дня. Рассмотрим некоторые ключевые системы, чтобы помочь вам определить, какая торговая стратегия скальпинга может вам подойти.

Что такое скальпинг

Скальпинговые торговые стратегии обычно используют технический анализ в реальном времени для получения небольшой и частой прибыли с каждой сделки в несколько пунктов («пипсов»). Поскольку сделки выполняются в пределах от нескольких секунд до минут, идеальные временные рамки для скальперов обычно составляют 1 минуту и 5 минут. Торговую стратегию скальпирования лучше всего использовать при инвестировании в валюту, хотя она также популярна во фьючерсах, акциях, криптовалютах или даже в таких товарах, как золото. Скальпинг возможен с использованием ручной или автоматической стратегии. Ручной скальпинг требует от трейдера постоянного мониторинга графиков, тогда как автоматические методы используют программу через Python, например, которая может отслеживать и проводить сделки от вашего имени.

Эта популярная торговая стратегия существует уже очень давно. В этом методе торговли трейдеры покупают и продают акции несколько раз в течение дня с небольшой прибылью. Обычно это делается, как только трейдер входит в сделку и получает некоторую прибыль. Трейдеры могут разместить от 10 до 100+ сделок за один день, чтобы получить даже минимальную прибыль. Скальпинг привлекает трейдеров, потому что подвергает их меньшему риску и предлагает больше торговых возможностей. Кроме того, трейдеры могут бороться с жадностью, поскольку они стремятся получить очень небольшую прибыль. Однако помните, что дневная торговля рискованна. Хотя эта стратегия популярна, она отнюдь не проста. Успех в трейдинге требует упорного труда.

Что такое дневная торговля

Дневные трейдеры, использующие стратегии скальпинга, пытаются делать то же самое, что и скальперы. Большие победы – не цель. Вместо этого биржевые спекулянты хотят заработать десятки (а иногда и сотни) небольших выигрышей. Трейдеры находят торговые возможности, отслеживая небольшие изменения цен на рынке. При скальпировании важны точное время и быстрое исполнение. Этот тип торговли выгоден для некоторых трейдеров, но также имеет риски. Прибыльная сделка может обернуться убытком, если одна из этих возможностей нивелируется, потому что большинство скальперов не будут ждать достаточно долго, пока не появятся другие возможности для той же сделки. Вот почему некоторые люди склонны уклоняться от скальпинга, потому что он в значительной степени использует финансовое плечо. Скальперам часто советуют не торговать по-крупному и не жадничать, так как это простой способ быстро потерять деньги. Скальперы в основном принимают решения на основе следующих факторов:

ежедневная торговля горячими акциями на основе созданного самим трейдером списка наблюдения (шортлист)
покупка на прорыве и фиксация мгновенного роста после входа
быстрая продажа при отсутствии роста

Как только у вас будет небольшая прибыль, продайте половину и настройте выход на точку входа по оставшейся части позиции. Совершайте 3-5 сделок, пока не будет достигнута дневная цель.

Скальперы также отслеживают максимальные и минимальные цены акции в течение данной торговой сессии и оценивают ее направление в краткосрочной перспективе. Однако это требует высокой концентрации. Еще один метод заработка – это установка целевой суммы прибыли на сделку, которая должна соответствовать цене акций.

Обзор стратегий скальпинга

Скальпинг бывает самых разных форм и размеров. Вам понадобится доступ к графикам, котировкам уровня II и книгам лимитных заявок, чтобы использовать самые продвинутые виды скальпинга. Многие скальперы стремятся получить прибыль не на небольших движениях цены, а на самом фактическом спреде между спросом и предложением. Получение прибыли от спредов спроса и предложения требует огромных навыков и опыта – к счастью, есть более простые формы для изучения скальпинга. Одна из самых простых и распространенных форм скальпинга – покупка значительного количества акций, ожидание нескольких тиков и закрытие позиции, как только будет достигнута прибыльность.

Например, трейдер выставляет лимитный ордер на покупку 5000 акций YYZ по цене 0,98 доллара США, которая оказывается ближайшим уровнем поддержки. Как только YYZ падает до 0,98, сделка завершается, и скальпер отслеживает движение цены на 1-минутном графике. Через минуту цена отскочила до 1,02 от уровня поддержки, а кривая депозита (эквити) скальпера увеличилась с 4900 до 5100 долларов. Сделка стремительно закрывается с прибылью в 200 долларов, независимо от того, продолжает ли цена меняться в дальнейшем. Скальпер зарабатывает 200 долларов за минуту и переходит к следующей сделке.

Скальперы часто могут торговать одними и теми же ценными бумагами несколько раз в течение сессии, особенно в нестабильные дни. Новичкам, желающим изучить стратегию скальпинга, следует искать наиболее ликвидные ценные бумаги. Если акции будут двигаться с трудом, ваша торговля лишена смысла, поскольку вы будете вынуждены продержаться дольше, чем предполагалось.

Некоторые трейдеры будут следить за новостями и торговать предстоящими или текущими событиями, которые могут вызвать повышенную волатильность акций. Потребность быть правым – главный фактор, который делает торговлю скальпом таким сложным методом заработка на рынке. Теперь, когда мы рассмотрели основы скальпинга, давайте сконцентрируемся на нескольких стратегиях скальпирования, которые вы можете протестировать самостоятельно.

Стратегия первая – откаты к скользящим средним

Индикаторы скользящей средней со значением 20 – очень прибыльная стратегия на любом временном интервале. Показываем, как это может выглядеть на примере тикера SGOC:

Откат 20 скользящей средней

Как видите, акция все время на скользящей средней 20, пока не достигнет вершины около 11:15. Прибыль можно получать по мере добавления и продажи по основной позиции.

Стратегия вторая – пипсовка со стохастическим осциллятором

Один из наиболее привлекательных способов скальпирования рынка – использование осциллятора, поскольку индикатор опережает ценовое действие. Да, это звучит довольно просто; однако это, вероятно, одна из самых сложных торговых методик. Поскольку осцилляторы являются опережающими индикаторами, они дают много ложных сигналов.

Стохастический осциллятор

Медленный стохастический осциллятор состоит из нижнего и верхнего уровня. Нижний уровень – это область перепроданности, а верхний уровень – область перекупленности. Когда две линии индикатора пересекаются снизу вверх, срабатывает длинный сигнал. Когда две линии индикатора пересекаются сверху вниз, формируется короткий сигнал. Иллюстрация этих торговых сигналов приведена ниже.

Исследования по этой теме обычно показывают, что более агрессивные трейдеры просто быстрее теряют деньги и имеют отрицательную кривую капитала. Вместо этого большинство трейдеров добьются большего успеха и сократят свои временные обязательства по торговле и даже уменьшат психологический стресс, если будут искать долгосрочные сделки и избегать стратегий скальпинга. «Погоня» за сделками, наряду с отсутствием дисциплины стоп-лоссов, являются ключевыми причинами того, что скальперы часто терпят неудачу. Идея нахождения на рынке только в течение короткого периода времени звучит привлекательно, но шансы допустить ошибку, остановившись при внезапном движении, которое быстро разворачивается, высоки. Торговля – это микс терпения и дисциплины. Хотя те, кто успешно занимается скальпированием, действительно демонстрируют эти качества, их немного. Большинству трейдеров лучше иметь более долгосрочную перспективу, меньшие размеры позиций и умеренную физическую активность.

Итоги

Выбранная вами торговая стратегия скальпинга не может быть быстрым решением, и потребуется тщательное исследование и практика, чтобы найти наиболее подходящую. Наряду с практической работой на демо-счете всегда убедитесь, что вы используете как можно больше ресурсов для своих исследований, от книг до видео-руководств и PDF-файлов.

Часто задаваемые вопросы

Вопросы

Что такое скальпинговая торговая стратегия?

Торговая стратегия скальпинга направлена на получение прибыли от небольших и частых движений цены в течение торговой сессии. Скальпинг также может выполняться вручную или автоматически, в зависимости от предпочтений трейдера.

Это выгодно?

Скальпинг весьма прибылен для опытного трейдера, но волатильность на валютном рынке может быть непредсказуемой при отслеживании небольших колебаний цен. Поскольку в скальпинге используются небольшие таймфреймы, трейдеры должны иметь возможность быстро действовать в сделках, чтобы своевременно получать прибыль.

Скальпинг – хорошая торговая стратегия?

Скальпинг особенно популярен среди опытных трейдеров, хотя, как правило, он подходит всем, кто может постоянно следить за рынком, успешно справляясь с тяжелой торговой средой. Новички должны полностью осознавать риски, связанные со скальпингом, прежде чем совершать сделки.

Какая самая лучшая торговая стратегия для скальпинга?

Лучшая торговая стратегия для скальпинга зависит от личных предпочтений и инвестиционных целей трейдера. Если приведенные выше примеры популярных торговых стратегий скальпинга вам не подходят, вы можете приступить к поискам других вариантов, пополнив список идей.

Стратегия скальпинга – это то же самое, что и дневная торговля?

Торговая стратегия скальпинга ориентирована на небольшие изменения цены в больших объемах. Дневные трейдеры будут придерживаться сделок для большей цели по прибыли и могут использовать стратегию +50 пипсов в день, например, с часовым графиком.

Что такое скальпинг при торговле опционами?

Опционы – это производные финансовые инструменты, которые дают покупателю право, но не обязанность, купить или продать базовый актив по заранее определенной цене и в определенный срок. Скальпинг в торговле опционами – это когда трейдер покупает и продает несколько опционов в течение торгового дня, чтобы получить небольшую прибыль.