Билл Вильямс – Торговый Хаос

Билл Вильямс – Торговый Хаос

глаженных краев, напоминающих профиль знаменитой рептилии. Поэтому их называют губами, зубами и челюстью. Эта среда определяет тренд, а также направление торговли. Фракталы являются дополнительным инструментом, обеспечивающим уверенность в торговле. Удивительный осциллятор развеивает любые сомнения в том, что сетап стоит того. Фундаментальная проблема заключается в том, чтобы оценить текущую рыночную тенденцию, если таковая имеется в настоящее время.

Ответ на этот вопрос определит направление вашей позиции. Если определить ситуацию, при которой губы (зеленая линия) находятся над зубами (красная линия), а те, в свою очередь, над челюстью (синяя линия), то имеет место восходящий тренд. Напротив, ситуация, когда губы находятся ниже зубов, а те ниже челюсти, означает лишь одно: продавцы доминируют, поэтому образуется нисходящий тренд. Дополнительным фильтром является Awesome Oscillator с дальнейшим подтверждением преобладающей тенденции. Он выполняет свою роль, если после определения восходящего тренда Awesome Oscillator находится выше нулевой линии.

При выявлении нисходящего тренда индекс должен находиться ниже нулевой линии. Это означает, что три части Аллигатора плюс Высокий Осциллятор определяют восходящий или нисходящий тренд, направления вашей позиции. Затем срабатывает весь процесс принятия решений; индекс фракталов. Факторы этого показателя делятся на положительные и отрицательные.

Положительные указывают на покупку, отрицательные на продажу. Каждый фрактал должен быть построен не менее чем из пяти свечей. Фракталы покупают по самым высоким значениям, а продают по самым низким. Они формируются, когда средняя свеча имеет наибольшее значение среди окружающих ее свечей в случае фрактала на покупку.

Фрактал продаж возникает, когда средняя свеча имеет наименьшее значение среди окружающих свечей. Таким образом происходит идентификация важных точек на графике с фракталом, так как каждый фрактал указывает на экстремум. Если вы идентифицируете восходящий тренд с Аллигатором и Awesome Oscillator, позиция открывается, когда цена пробивает фрактал покупки. Если наблюдается нисходящий тренд, позиция открывается, когда ценовой график пробивает разлом продаж. Стоит помнить, что фракталы на покупку находятся выше цены, а продажи ниже.

О персоне

Билл Уильямс – видный американский трейдер и автор книг по психологии трейдинга, техническому анализу и теории хаоса торговли на фондовых, товарных и валютных рынках. Билл Вильямс склонен думать, что дисциплина очень важна в трейдинге и надо иметь какой-то подход к рынку и придерживаться его. Большинство трейдеров в стремлении найти лучшую для себя стратегию, пройдут через серию убытков, и независимо от того, насколько хороша система или сам подход, те будут периодически терпеть некоторые убытки, отказавшись однажды от системы, или своего подхода или философии только потому, что было несколько потерь. Большинство людей на самом деле не следуют своим системам или подходу к рынку. Они меняют его, и когда делают это, совершают непоправимые ошибки.

Фракталы выше или ниже зубов аллигатора

Примкнув к числу тех, кто удостоился звания лучшего из лучших, максимальный профит обеспечен. Так, следуя нашим рекомендациям, вы удвоите свой счет, занимаясь трейдингом на постоянной основе, а психологический подход вместе с пониманием волн Эллиотта позволит воочию «видеть» и «чувствовать» структуру рынка, избегая нелепых ошибок. Если вы серьезно настроены стать успешным трейдером, этот подход может стать воплощением вашей мечты.

Теория хаоса заключается в поиске скрытого порядка в случайном поведении. Данные, что кажутся неупорядоченными или хаотичными, иногда являются результатом довольно простых детерминированных систем с нелинейной обратной связью. Наиболее известные элементы теории хаоса:

• Эффект бабочки. Прогнозы погоды (и другие) чрезвычайно чувствительны к небольшим изменениям начальных условий. Взмах крыльев бабочки в Токио через несколько месяцев повлияет на погоду в Нью-Йорке.
• Самоподобие. Модель цен на хлопок кажется одинаковой, независимо от того, происходят ли изменения цен в течение дней, недель или месяцев. Рисунок береговой линии одинаков, независимо от того, измеряется ли он сантиметрами, метрами или километрами.
• Фрактальная размерность. Мера степени самоподобия геометрических фигур.

Людям, интересующимся теорией хаоса, следует прочитать бестселлер Джеймса Глейка «Хаос. Создание новой науки» (1988). Ральф Эллиотт написал книгу об инвестировании в акции «Принцип волн» в 1938 году. Волны Эллиотта используются многими техническими аналитиками как способ понять поведение на фондовых, товарных и валютных рынках.

Вильямс говорит, что преобладающая последовательность волн Эллиотта представляет собой «основной ритм «пятерок», скорректированный «тройками». Например, начиная со дна, у акции будет «волна» вверх, затем первая коррекция, еще одна волна вверх, вторая коррекция, а затем последняя волна вверх до вершины. Дальше, при падении, волна вниз, откат вверх и последняя волна вниз до следующего дна. При более подробном рассмотрении двухволновой серии (как в кружке на рисунке слева) обнаруживаются те же 5-3 волновые серии (кружок справа). Это предполагаемая фрактальная природа ценовых движений. Кроме того, типичные развороты демонстрируют «золотое сечение» чисел Фибоначчи 0,618 (1, 3, 5, 8, 13…).

Вот если бы прибыльная торговля акциями могла быть такой простой! Вильямс в своей книге приводит примеры, подтверждающие его предпосылку о волновых рядах. Он утверждает, что 35 лет успешной торговли, презентации для 20 000 человек и обучение более 450 успешных трейдеров не прошло даром. В последних главах он описывает поведение с точки зрения трех форм человеческого тела и то, как должны быть совместимы стили торговли. Он сообщает, что его команда изобрела индекс содействия рынку: MFI = диапазон/объем, то есть изменение цены в единицу времени. Это мера «готовности рынка изменить цену» и ключевой индикатор того, насколько реально изменение направления.

Что говорят о коучах программы Profitunity Trading Group (PTG) трейдеры

Программу обучения многие студенты расхваливали, обучившиеся основам торговли благодаря трудам легендарного трейдера фьючерсного рынка Билла Вильямса. Глен Ринг – один из самых уважаемых рыночных аналитиков в мире. Имея 30-летний опыт работы в сырьевой отрасли, он привносит в свою работу широкий взгляд на привычные многим вещи. Глен Ринг – брокер, трейдер, технический аналитик, исследователь и докладчик на семинарах, а с 1987 по 1997 год он еще был редактором успешного информационного бюллетеня Trends In Futures. В 1997 году он выпускает собственный информационный бюллетень. Глен является президентом компании Glen Ring Enterprises, специализирующейся на предоставлении информации, обучении, исследованиях и поддержке трейдеров, аналитиков и остальных участников фьючерсной индустрии.

Глен выпускает еженедельный информационный бюллетень View On Futures, а также многие другие образовательные продукты для людей, всерьез интересующихся товарными и фьючерсными рынками. Глен известен своей способностью брать сложные вопросы и представлять их в простой для понимания форме. Он проводил семинары в США и Европе. Глен неизменно входит в число лучших докладчиков на крупных конференциях; его видео и семинары были хорошо приняты аудиторией.

Он так отзывается о своем опыте в качестве начинающего трейдера: опыт, что мной был получен, оказался как нельзя кстати во многих сферах моей жизни, не только в обучении торговле. Хотя я много лет изучаю восточную философию, это лучший опыт, что я обрел сегодня.

Джо Баум, бывший декан Медицинской школы Темпл, Пенсильвания:

Январь был одним из худших месяцев с тех пор, как я изучил программу курса. Я заработал всего 3445 долларов, это примерно на 10 000 долларов меньше среднего. Моим стремлением тогда было бросить работу и заняться трейдингом на полную ставку. С тех пор я решил, что мне нравится моя работа, но это мне не нужно. Я довольно хорошо торгую в конце дня, и это неплохо дополняет мой доход.

М. Б. из Алабамы выражает свою признательность ведущим коучам Profitunity Trading Group (PTG), отмечая, что много для себя полезного узнал из материалов:

Еще один студент, Р. К. из Пенсильвании, говорит о том, что в июне им было завершено обучение, а с июня до конца года получена в общей сложности прибыль на открытых и закрытых рынках в размере 65370 долларов после вычета комиссионных, что составило годовой доход в размере 112 процентов. Он оставил такой отзыв:

Учитывая, что до того, как я начал использовать вашу торговую систему, я был проигрышным трейдером, и считаю этот результат выдающимся. Я знаю, что допустил много ошибок, несмотря на положительные результаты, поэтому верю, что в этом году мои результаты будут еще более впечатляющими.

М. Р. из США, как бывший студент, также поделился своими мыслями и достижениями после прохождения программы обучения:

Сердечно благодарен вам за все. Заработал более 75 процентов новых доходов за год. Спасибо, что научили меня получать удовольствие от торговли.

Дж. С. из Огайо так описывает свои воспоминания и обретенный опыт:

Я провел множество исследований, торгуя полный рабочий день, словно это моя последняя попытка сделать то, что невозможно, в частности, начинающим трейдерам. Я узнал много нового об обратном использовании RSI, разрабатывая методологию короткой торговли и занял второе место в соревновании фьючерсов World Cup 2000.

Два важных аспекта, что стоит взять на заметку для пущий эффективности теории Вильямса. Первое – это уверенность в собственных суждениях, а второе – правильное понимание структуры или размеров рынка. По словам Вильямса, у рынка есть пять измерений, и анализ каждого из них позволит получить дополнительную информацию, каждый раз создавая более полную картину.

Традиционно трейдеры используют технический или фундаментальный анализ, выяснив, в каком направлении будут двигаться цены, но по мнению Вильямса, это худший способ торговли: ни один из методов не работает для динамической системы реальных рынков.

Это разделы:

• Фрактал – торговать нельзя до появления первого фрактала, а любые сигналы из других измерений можно изначально игнорировать.
• Фрактал на покупку – пять последовательных баров, среди которых средний бар является самым высоким. Противоположной конфигурацией станет фрактал на продажу.
• Импульс – Awesome Oscillator иллюстрирует текущий рыночный импульс последних пяти баров. Их сравнивают с предыдущими 34.
• Ускорение/замедление – измеряет ускорение и замедление импульса рынка, рассматривая импульс и скользящую среднюю из пяти делений.
• Зона – четвертое измерение (зона) появляется, когда импульс и ускорение (или замедление) имеют одинаковое направление.
• Линия баланса. Последним измерением рынка является линия баланса, представляющая собой уровень, где была бы цена, если бы на рынок не влиял хаос с любой информацией, что появляется на рынках, описанное с помощью Awesome Oscillator. Идея в том, что для того, чтобы цена отошла от этой линии, требуется меньше энергии.