Свинг-трейдинг

Свинг-трейдинг

Это работает для большинства классов активов, однако прибыльнее там, где цены двигаются вверх и вниз основного тренда. Намерение состоит в обретении быстрой прибыли от тренда, извлекая выгоду из этих промежуточных колебаний. Это краткосрочная торговая стратегия, чем торговля по тренду, а значит, активная форма торговли. Тем не менее должна быть основа для успешной торговли на колебаниях, используя данные на конец дня, работая полный рабочий день.

Свинг-трейдинг против дневной торговли

Дневная торговля ограничивает торговую активность одной ежедневной торговой сессией. Рынки акций США официально открываются для торгов в 9:30 утра по восточному времени и закрываются в 16:00 по восточному стандартному времени с понедельника по пятницу. Дневная торговля – это стиль торговли, направленный на получение прибыли от покупки и продажи акций (или любого реализуемого финансового инструмента) внутри дня и закрытия всех позиций до закрытия рынка.

Торговля на премаркете начинается в 4:00 утра по восточному времени через ECN и закрывается в 20:00 по восточному времени. Как внутридневная торговля, так и свинг-трейдинг стремятся получить прибыль от относительно короткого/ближайшего действия цены по сравнению со стратегией «купи и держи».

Внутридневная торговля предполагает самое активное управление с минуты на минуту. Свинг-трейдинг же требует мониторинга в зависимости от времени удержания, варьирующегося от часового до ежедневного.

Сделки на основе паттернов

Как внутридневная, так и свинговая торговля вращаются вокруг построения графических моделей с техническим анализом. Дневная торговля фокусируется на короткой версии определенного паттерна, а свинговая торговля сосредоточена на длинной версии паттерна. Используя комбинацию индикаторов и паттернов, оба типа трейдеров стремятся входить и выходить из позиций, управляя при этом риском и вознаграждением; все это ради получения прибыли. Как внутридневная, так и свинг-трейдинг открывает длинные и короткие позиции. Короткие позиции «овернайт» и свинг должны контролироваться тщательно, поскольку они требуют использования маржи для заимствования акций. Потенциал потерь технически неограничен.

Различия между дневной торговлей и торговлей колебаниями

Временные рамки

Свинг-трейдинг включает в себя длительный период удержания из-за использования графиков с предельно широкими временными рамками. Интервалы графика свинг-трейдинга: 15 минут, 30 минут, 60 минут (ежедневно и еженедельно). Трейдеры, ищущие точные входы и выходы, перейдут на 1-минутные и 5-минутные графики для исполнения сделок.

Риск ночных сессий

Внутридневные трейдеры полагают, что неконтролируемый и непредсказуемый характер событий в одночасье слишком велик для риска потому, что у них нет доступа к сокращению риска в ранние утренние часы перед открытием рынка. Риски такого события – столь обычное явление, что и гэп вниз фьючерса S&P 500.

Меньше мониторинга, действенности и ограничений по времени

Трейдеры с пассивным темпераментом или слишком увлекающиеся короткими временными рамками, как правило, предпочитают свинг-трейдинг. Свинг-трейдинг требует меньше комиссий из-за меньшей частоты сделок по сравнению с дневной торговлей. Свинг-сделки составляют всего несколько трейдеров в неделю по сравнению с десятками или сотнями сделок, совершаемых в рамках активной дневной торговли.

Свинг-трейдинг PDT

Трейдерам, не достигшим минимального баланса в размере 25 000 долларов США в соответствии с правилами PDT (Pattern Day Trader), думается рассмотреть вариант торговли на колебаниях (позиции овернайт не квалифицируются как внутридневные сделки туда и обратно). Правило PDT ограничивает трейдеров тремя внутридневными оборотами, если баланс меньше 25 000 долларов. Свинг-сделки обходят это условие (позиции удерживаются как минимум одну ночь).

Большие ценовые движения

Свинг-трейдеры компетентны в том, чтобы воспользоваться преимуществами больших ценовых движений, нацелившись на несколько пунктов, по сравнению с дневными трейдерами, ставящими перед собой задачу обрести только 10-30-центовых скальпов. Большие стоп-лоссы используются в свинг-сделках. Компенсируя этот риск волатильности, свинг-сделки, как правило, занимают позиции меньшего размера (300-500 акций) по сравнению с дневными сделками. Максимально кредитное плечо (1000-5000 акций) и короткие периоды удержания, длящиеся от нескольких секунд до минут.

Инструменты торговли

Будь то внутридневная торговля или торговля на колебаниях, существуют основные инструменты торговли с наилучшими шансами на успех.

Технический анализ

История цены акции анализируется на графике, определяя и предвидя часто повторяющиеся ценовые модели.

Графики

Самый простой инструмент технического анализа – ценовой график. Существует множество типов диаграмм, включая свечные, гистограммы и линейные графики. Дневные трейдеры, как правило, отдают предпочтение коротким временным интервалам, таким как 1-минутные, 5-минутные и 15-минутные графики для внутридневной торговли, а свинг-трейдеры предпочитают использовать большие временные интервалы, такие как 60-минутные, дневные и недельные графики, а широкие временные рамки обеспечивают плавное движение цены.

Графические модели

Графические паттерны основаны на повторяющемся историческом движении цены. Они изображают ценовые прорывы или пробои. Прорывы формируются, когда спрос превышает предложение и заставляет цену вырваться из текущего ценового диапазона, поскольку она поднимается выше, формируя восходящий тренд.

Пробои формируются, когда цена падает ниже текущего торгового диапазона и продолжает постепенно снижаться, формируя нисходящий тренд. Цена формирует эти прорывы и прорывы, идентифицируется и помечается для дальнейшего использования и триггеров. Общие графические модели включают треугольники, голову и плечи, клинья и флажки.

Технические индикаторы

Технические индикаторы – это предварительно запрограммированные графические инструменты. Они способствуют анализу уровней поддержки, сопротивления и перекупленности/перепроданности, определению триггеров торговли. Торговые триггеры – это сигналы покупки и продажи, генерируемые движением цены относительно определенного паттерна.

Инструменты цены и импульса

Скользящие средние и линии тренда помогают отслеживать направление базовой акции. Инструменты импульса, такие как стохастик, RSI и MACD, определяют, находится ли ценовое движение на ранних стадиях или в длинной позиции. Комбинируя индикаторы цены и импульса, трейдеры последовательно измеряют, определяя входы и выходы с повышенной точностью.

Фундаментальный анализ: прибыль, новости и пресс-релизы

Фундаментальный анализ – это исследование деятельности компании. Отчеты о прибылях и убытках, как правило, оказывают существенное влияние на цену акций. И дейтрейдерам, и свинг-трейдерам необходимо уделять внимание фундаментальному анализу. Дейтрейдерам будет полезно знать, что станет причиной базового ценового разрыва вверх или вниз по акции, а свинг-трейдерам надо уделять больше внимания фундаментальным показателям и любым пропорциональным данным компании.

Они больше всего подвержены риску события (овернайт). Чем дольше время удержания, тем больше внимания уделяется новостям и фундаментальным факторам; цены акций в конечном итоге отражают то, как работает основной бизнес и как, по мнению рынка, он будет работать в будущем.

Что, если бы можно было зарабатывать деньги на фондовом рынке, не тратя много времени на торговлю?

Свинговая торговля, в отличие от дневной торговли, является универсальной торговой стратегией на бирже, где операции осуществляются в краткосрочной и среднесрочной перспективе. И это форма работы с лучшим соотношением отдачи и времени.

Свинг-трейдинг ориентирован на краткосрочные и среднесрочные инвестиции, выявление и инвестирование в рыночные тенденции и получение прибыли от акций, фьючерсных контрактов и других активов. Таким образом, свинг-сделка не несет меньшего риска, чем дневная торговля, потому что с точки зрения операций риск ничем не отличается.

Эффективная торговля колебаниями цен гарантирована на фондовых, фьючерсных и товарных рынках. Продолжительность сделок короче, однако применяются многие из тех же проблем. На следующем графике банка ANZ показан основной восходящий тренд с конца 2011 до середины 2013 года (три основных колебания, чрезвычайно прибыльные при выверенной торговой системе).

Системы биржевой торговли на колебаниях промежуточной цены колеблются в направлении основного тренда. В рамках этого тренда было три торгуемых свинговых движения в рамках основного тренда. Эти среднесрочные ценовые колебания длились по несколько месяцев каждое.

Не обязательно всегда искать колебания такой величины. Возможны краткосрочные системы; однако средняя прибыль будет меньше, если вы уменьшите продолжительность сделки. Эти ценовые колебания идентифицированы и использованы с помощью простых механических торговых систем данных о ценах – нет необходимости проводить сотни часов фундаментальных исследований и определить акции с торгуемыми ценовыми колебаниями выше и ниже основного тренда.

Свинг-торговля фьючерсами

Ценовые тренды фьючерсов часто перемежаются резкими откатами, как показано ниже. Продолжительность и средняя прибыль на сделку значительно короче для стратегии, торгующей на колебаниях цен. Пример колебания цены фьючерса на хлопок:

Ценовые тренды фьючерсов прерываются резкими откатами. Преимущество краткосрочных движений в стратегии свинговой торговли: удерживать свой капитал привязанным меньше, прежде чем перейти к следующей сделке. Если у вас есть прибыльная свинг-система, вы приумножите прибыль стремительнее, чем на долгосрочной основе, при условии, что средняя прибыль на сделку достаточно высока, а транзакционные издержки не слишком сильно снижают производительность. Это особенно актуально на фьючерсных рынках с хорошей диверсификацией и усилением влияния быстрого начисления сложных процентов.

Свинг-трейдинг на Форекс

Как и в случае с фьючерсами, многие первичные тренды Форекс перемежаются резкими откатами, как показано на графике USD/GBP ниже с 5 колебаниями во время нисходящего тренда валютной пары USD/GBP (2006-2007).

Пример колебания цены на Forex USD/GBP

Разрабатывая прибыльную систему свинг-трейдинга, желателен пакет для построения графиков, ежедневные рыночные данные, охватывающие рынки, где дозволяется торговать, и торговое программное обеспечение, тем самым протестировав и оптимизировав свою торговую систему. Если вы планируете торговать на коротких колебаниях, вам придется использовать часовой график, рассчитать входы и выходы.

Мы рекомендуем MetaStock для отображения графиков и визуального продумывания вашей торговой стратегии и TradeSim от CompuVision для тестирования вашей стратегии. Начните работу с минимальными затратами! Создайте собственную торговую систему торговли по тренду и возврату к среднему и графическим паттернам.

Вы продвинутый трейдер или собираетесь тестировать и торговать несколькими системами в портфеле? Установите приложение TradingBlox. Программа позволяет проводить гораздо тщательное тестирование и оптимизацию ваших торговых стратегий. TradingBlox – лучший инструмент для моделирования портфеля!

Лучшие фьючерсы для свинг-трейдинга

Хотя «технически» торговать позволено любым инструментом по вашему выбору, инструменты с, пожалуй, лучшим соотношением риска и прибыли – это ликвидно торгуемые: основные американские индексы, казначейские облигации (30-летние и 10-летние), сырая нефть, золото и др. Есть над чем подумать. Если у вас хватит терпения дождаться ликвидности в появляющихся микрофьючерсах – от индексов S&P 500, Dow, Nasdaq и Russell до микробиткойнов и ETH – для открытых сделок больше суток. И учитывая, как долго длится свинг-сделка – по сути, пока длится ценовое колебание – вы небось задаетесь вопросом, какой временной интервал лучше всего использовать при определении потенциальных кандидатов на свинг-сделку.

Каков наилучший таймфрейм для торговли фьючерсами?

Вокруг этого вопроса существует множество мнений. Наблюдайте за дневным графиком, поставив перед собой цель получить «стратегическое» общее представление о ценовом действии.

Выбирайте сделки для экономии средств и потенциальной прибыли! Без комплексной торговой стратегии вы все равно рискуете утратить много денег: существует так много рынков для торговли, стратегий, и столь же много различных стратегий управления капиталом. Их нужно грамотно реализовать. Диверсифицируя свои рынки и торговые методологии, прежде проанализируйте фирменную «комбинаторную» стратегию, погрузившись в нее.

Торговый счет в Optimus Futures

Откройте демо-счет, если ваша цель – попрактиковаться в описанных выше стратегиях свинг-трейдинга в безрисковой среде. А платформа Optimus Flow поддержит вас в ваших начинаниях. Выберите контракт для торговли колебаниями. Установки основаны на ожидании и расчете, а не на реакции и импульсе.

Одна из причин, почему свинг-трейдинг является результативной, но менее стрессовой торговой стратегией, заключается в том, что у вас есть время исключить из торгового списка больше неизвестных. Вы знаете, сколько вы, вероятно, заработаете или потеряете в данной сделке. Вы знаете свои предполагаемые шансы, а значит, определите разумную настройку, рынок и время для фьючерсных сделок.

Стратегии свинг-трейдинга (неполный рабочий день)

Свинг-трейдинг необязательно должен быть работой на полный рабочий день, поскольку любой человек с достаточными знаниями и капиталом вправе торговать на рынках. По причине длительных временных рамок сделки проводятся без постоянного контроля и регулирования.

Регулярный мониторинг не требуется все время

Дневная торговля означает, что вы должны постоянно следить за торговыми позициями. При свинг-трейдинге для начинающих единственный риск в том, что стоп сработает по неправильной цене.

Стратегии свинг-трейдинга всегда меньше стресса

Стратегии свинг-трейдинга не являются постоянным занятием. Фактически, вы получаете прибыль, не тратя много времени на рынки. Выгорание и стресс будут меньше, если вы свинг-трейдер. Вы должны иметь постоянную работу или разные источники дохода, компенсируя влияние торговых убытков (беспроигрышный сценарий).

Стратегии свинг-трейдинга просты, а внутридневная торговля сложна

Свинг-трейдинг осуществляется не без традиционных торговых инструментов и настольного компьютера. Удержание позиции до тех пор, пока она не окупится, является основным принципом свинг-трейдинга для начинающих – то, что ценят трейдеры, не склонные к риску.

Хотя рынок приносит прибыль, он представляет собой самый большой риск для трейдеров. Неправильное понимание тенденций грозит трейдеру катастрофическими последствиями для торговых сессий. Свинг-трейдинг легко контролировать; он прибылен для тех, кто стремится извлечь выгоду из рынков, а правильная оценка трендов подойдет тем, кто хочет все время быть на высоте.

У трейдеров есть выигрышные и убыточные сделки, прибыль должна превышать убытки, а трейдеры не теряли больше, чем они в состоянии себе позволить. Комфортный стиль торговли облегчает получение прибыли. Продвинутые трейдеры нередко используют оба типа в своих торговых стилях. И все же, новичкам было бы полезно сначала освоить свинг-трейдинг из-за четкой стратегии:

• Соблюдение естественного потока торговли. Стратегии свинг-трейдинга позволяют новичкам на рынке получать прибыль от естественного движения рынков. Но рынки не вечно двигаются в одном направлении, где должен быть импульс и моменты затишья.
• Увеличение доходности, когда рынок поднимается, и уменьшение, когда он откатывается назад. Вот почему свинг-трейдинг для начинающих предлагает устойчивые преимущества, даже если вы не являетесь асом на рынке.
• Свинг-трейдинг без границ. Находясь на рынках и вне их, можно позволить себе гораздо больше по итогу, чем оставаться в одной точке, надеясь на что-то большее, ничего при этом не делая. Кроме того, легче отслеживать изменения в долгосрочной перспективе и улавливать тренд. Закрытие первой позиции означает, что деньги не нужно будет вносить для покрытия второй сделки. Стоп-лоссы позволяют вам рисковать, не теряя вознаграждения.
• Сверка с существующими позициями. Символы акций проверяются в службе новостей. Так, вы узнаете, были ли сделаны заявки и как это повлияет на торговые планы.
• Внимательно следите за рынками. Рынки открыты в определенные часы. В это время надо быть начеку, особенно если вы торгуете на колебаниях. Фальшивые ставки, размещенные с целью запутать розничную торговлю, станут настоящей проблемой. Маркетмейкер должен быть проверен во время совершения сделки.
• Рынок в нерабочее время. Торговля в нерабочее время используется для размещения сделок, где спред слишком велик в свое оправдание.
• Запись сделок для налогообложения. Оценка действенности является важной частью торговли. В нерабочее время рынки все еще работают, хотя и не технически; внимание на заработок в нерабочее время повлияет на уровень вашей прибыли.

Совместите свою торговлю с общим направлением рынка

Когда обсуждаются сделки и тренды, убедитесь, что вы позаботились о первичных и промежуточных сделках. Важен контекст принятия решения.

Потенциал прибыли ограничен

Необходимо определить долгосрочные тенденции, плывущие по течению, а не противодействовать им. Все, начиная от новостей и заканчивая повышением и понижением рейтинга аналитиков, а попаданиями или промахами, должно руководствоваться широкой тенденцией. Долгосрочные тенденции, как правило, влияют на направление рынка.

Анализируйте рынки

Открывайте короткую позицию, а не продолжайте, и включите цену относительно индекса в анализ графика. Когда он медвежий, ищите акции свинг-трейдинга, идущие вниз, и наоборот.

В гармонии с трендом

Внимательное наблюдение за тенденциями гарантирует, что качество торговли не будет скомпрометировано. Используйте скользящие средние: будьте в курсе трендов! Это не означает, что вы слепо следуете первичным трендам, так как даже на медвежьем рынке бывают периоды, когда промежуточный тренд положителен, а акции свинг-трейдинга растут.

Входите ближе к началу сделки, а не когда она заканчивается

Чем быстрее вы поймете, что сформировался тренд, тем стремительнее вам покорится лестница прибыли. А чем раньше вы уловите изменение тенденций, тем продуктивнее будет ваша кампания по получению средств. Обращайте внимание на общее среднерыночное значение. Есть много способов оценить, склонен ли рынок к развороту, например, индекс Армса и соотношение пут/колл. Свечи, а индикаторы импульса, такие как Стохастик, служат тревожными звоночками.

Сама же торговля не должна быть изолирована от технических инструментов или концепций. От свечей до объема и скользящих средних одно и то же сообщение отражается как в отношении роста, так и падения акций свинг-трейдинга. Используйте один индикатор для подтверждения тренда другого. В заключение, ясность является очень важным компонентом эффективного торгового плана, а без четкого понимания тенденций и точек поддержки и сопротивления трудно консолидировать прибыль на рынке.