Графики Каги

Графики Каги

График определяется размером разворота – минимальной величиной, на которую цена должна двигаться в противоположном направлении, переключаясь с одного столбца на другой. Чем он выше, тем менее чувствителен график к изменению цены в противоположном направлении и наоборот. Линия Ян обозначается зеленой линией, а линия Инь – красной линией.

Характеристики графиков

Чем выше размер разворота, тем менее чувствителен график к изменению цены в противоположном направлении и наоборот. Диаграммы Каги придают большее значение именно преобладающему тренду. Например, если преобладающая линия направлена ​​вверх, для дальнейшего расширения преобладающей линии нужно закрытие, превышающее максимум преобладающей линии.

При преобладающей линии ​​вниз, дальнейшее расширение самой линии невообразимо без закрытия ниже минимума. С другой стороны, для реализации разворота (перехода от одного столбца к другому) цена должна двигаться в направлении, противоположном преобладающей линии на размер разворота. Пока это условие не будет выполнено, графики Каги не изменят направление, и преобладающая линия продолжится. А если цена закрывается в направлении, противоположном преобладающей линии, не меняющейся хотя бы на размер разворота, цена за этот период игнорируется. Дальше может произойти следующее:

• Расширение преобладающей линии. Она образует восходящий тренд. Цена закрывается выше максимума преобладающей линии, текущий тренд продолжается, а преобладающая линия расширяется выше на сумму закрытия. Если преобладающая линия движется вниз, и цена закрывается ниже минимума преобладающей линии, текущий тренд продолжается, а преобладающая линия – ниже величины закрытия.
• Разворот от преобладающей линии. Цена закрывается ниже на величину разворота, а текущий тренд разворачивается. Дальше сдвигаем один столбец вправо и рисуем линию в противоположном направлении на величину закрытия. Если преобладающая линия движется вниз, а цена закрывается выше на разворот, текущая тенденция меняется. Сдвигаем один столбец вправо и рисуем линию в противоположном направлении на величину закрытия.
• Изменений и вовсе нет. Преобладающая линия восходящего тренда. Цена закрывается ниже максимума линии и не может измениться хотя бы на размер разворота.

Если преобладающая линия вниз, а цена закрывается выше минимума, оставаясь неизменной хотя бы на момент разворота, цена за этот период игнорируется. Обращайте внимание на появление небольшой горизонтальной линии, соединяющей одну вертикальную линию со следующей. Ширина горизонтальной линии фиксирована. Когда горизонтальные линии превзойдены, они могут изменить цвет линии с зеленого на красный или с красного на зеленый.

Например, если текущая линия зеленая, а цена закрывается ниже предшествующей горизонтальной линии, ее цвет меняется с зеленого на красный. А если текущая линия красная и цена закрывается выше, цвет линии меняется с красного на зеленый в точке пересечения горизонтальной линии.

Для изменения цвета строки не обязательно, чтобы столбцы менялись. Иногда цвет линии может быть красным, если она растет, или зеленым, если она падает.

Типовой график интерпретирует понятия графика Каги. Цена ценной бумаги первого дня равна 100, размер разворота равен 3, временной интервал – дневная цена закрытия. В таблице ниже показана дневная цена закрытия для каждой сессии.

Дни 1-2. Цена закрытия первого дня не превышает 100. Какая линия появится дальше, будет зависеть от закрытия 2-го дня. Если день 2 закроется выше 100, это зеленая линия, а если он закроется ниже 100, это красная линия.

День 3. Теперь, когда у нас есть восходящая линия, для продолжения преобладающей линии цене необходимо закрыться выше максимума линии 104. Преобладающая линия развернется, если цена закроется как минимум на 3 пункта ниже максимума линии (на уровне 101 или ниже).

На четвертый день цена закрылась на уровне 103, что означает рост на 5 пунктов от предыдущего минимума. Красная восходящая линия простирается от 98 до 103 уровня. Цена выросла, а преобладающей линией является восходящая линия. Цена прорвалась выше предшествующего максимума горизонтальной линии (104) и цвет линии остается неизменным (красный) от 103 до 104, начиная с 104 и заканчивая 106 преимущественно зеленого цвета с восходящей линией под конец дня. С 6 по 9 дни цена продолжает расти.

День 10. Закрытие цены на 3 пункта ниже максимума преобладающей линии (119) падающей линии (119-116). День 11. Цена закрытия ниже на уровне 115, а преобладающая линия является падающей линией.

День 12. Цена выросла и закрылась на 4 пункта выше минимума преобладающей линии (115). День 13. Хотя цена закрылась ниже, она не смогла зафиксировать закрытие как минимум на 3 пункта ниже максимума преобладающей линии (119). На 14 и 15 день цена выросла.

День 16. Цена упала и закрылась на 3 пункта ниже максимума преобладающей линии (121). С 17 по 19 дни цена продолжила падать. Расширяем падающую зеленую линию со 118 до 116 (день 17), со 116 до 113 (день 18) и со 113 до 111 (день 19). Цена закрылась ниже предыдущей горизонтальной линии (115) зеленого цвета от 118 до 115.

День 20. Поскольку цена выросла и закрылась на 3 пункта выше минимума преобладающей линии (111), рисуем восходящую линию (от 111 до 114). И в конце 20-го дня у нас есть восходящая красная линия. И хотя на 21 день цена закрылась ниже, она не смогла зафиксировать закрытие как минимум на 3 пункта ниже максимума преобладающей линии (114). График Каги на 21-й день остается неизменным. С 22 по 24 дня цена продолжает расти.

На 24-й день у нас по-прежнему восходящая красная линия. И хотя цена закрылась ниже на 25-й день, она не смогла зафиксировать закрытие, как минимум на 3 пункта ниже максимума преобладающей линии (120).

Цена на 25-й день игнорируется, и график Каги остается неизменным. День 26. Цена выросла, а преобладающей линией является восходящая линия. Расширяем линию дальше от 120 до 121. В конце 26 дня мы по-прежнему имеем восходящую красную линию.

Цена достигла предшествующей горизонтальной линии (121). Если в ближайшие дни цена закроется выше 121, на смену красной линии придет зеленая.

День 27. К этому моменту цена преодолела ранее образованную горизонтальную линию (121-124). В конце 27-го дня – восходящая зеленая линия, а с 28 по 30-й день цена продолжила расти.

На конец 30-го дня восходящая зеленая линия продолжается. В последующие дни цена двигается по направлению к преобладающей линии, а затем закрывается.

Преобладающая линия развернулась, цена должна закрыться как минимум на 3 пункта ниже максимума преобладающей линии (132 или ниже). Кроме того, цвет линии останется зеленым до тех пор, пока цена не закроется ниже минимума горизонтальной линии на отметке 111.

График Каги и как с ним работать

Диаграммы Каги придают большее значение преобладающему тренду – движения в противоположном направлении, меньше размера разворота, игнорируются. График Каги представлен ​​либо линией Ян, либо линией Инь. Первая линия обычно обозначается толстой линией или зеленым цветом, а вторая линия – тонкой линией или красным цветом.

Преобладающая линия ​​вверх (вниз)

Все, что необходимо для дальнейшего расширения преобладающей линии, – это закрытие выше (ниже) максимума (минимума) преобладающей линии.

Преобладающая линия направлена ​​выше (ниже), а цена закрывается ниже (выше) с разворотом

Текущий тренд меняется. Рисуем линию в противоположном направлении на величину закрытия. Если преобладающая линия направлена ​​вверх (вниз), а цена закрывается ниже (выше) максимума (минимума) преобладающей линии, но не меняется хотя бы на размер разворота, она игнорируется. Во время разворота от преобладающей линии обращайте внимание на горизонтальную линию, соединяющую одну вертикальную линию со следующей. Подобные линии очень важны, потому что, когда они превзойдены, они меняют цвет линии с зеленого на красный или с красного на зеленый.

Зеленая линия плавно переходит в красный цвет, цена должна закрыться под предшествующей горизонтальной линией. Красная линия преобразуется в зеленую с закрытием цены выше ранее сформировавшейся горизонтальной линии. Размер разворота обычно выбирается в зависимости от цены ценной бумаги. Например, для ценной бумаги с ценой 10 разворот составит примерно 0,1; в то время как для ценной бумаги с текущей ценой 1000, разворот может быть порядка 10. Опять же, это субъективно и полностью зависит от пользователя графика и его цели.

График дневной цены закрытия банка HDFC

Игнорируя движения против тренда, что меньше размера разворота, это же происходит и с шумом графиков Каги. Когда цена движется в восходящем тренде, количество зеленых линий обычно превышает число красных. Когда же цена движется в нисходящем тренде, количество красных линий обычно превышает зеленые. Когда эта динамика начинает меняться, это может дать намеки на то, что тренд, вероятно, изменится.

Как анализировать и интерпретировать графики Каги

Самый простой способ торговли на графике Каги состоит в покупке при появлении зеленой (Ян) линии и ликвидации этой позиции при появлении красной (Инь) линии, и наоборот.

Торговля по каждому такому сигналу привела бы к большому количеству разворотов, так как графики Каги не столь эффективны, когда цены входят в диапазон консолидации.

Лучший способ торговли на графике Каги – его комбинирование с другими индикаторами более обширного тренда.

Спешите реагировать на сигналы диаграммы Каги, в направлении тренда, используя сигналы против тренда для ликвидации некоторых или всех существующих позиций. Например, комбинируя графики Каги с традиционными инструментами: скользящие средние, линии тренда, уровни восстановления Фибоначчи, каналы, ценовые индикаторы, паттерны и т. д. После того как он будет идентифицирован, принимайте решение о надежности сигналов графиков Каги в направлении тенденции.

Дневной график Nifty Bank скользящей средней 30 SMA и 50 SMA

Бычьи пересечения обозначены зеленой стрелкой вверх, а пересечения медвежьи выделены красной стрелкой (стрелка вниз).

С января 2015 года по апрель 2016 года акции Nifty Bank торговались под падающей линией сопротивления (нисходящий тренд). В июне 2015 года было отмечено медвежье пересечение нисходящего тренда, сохранявшееся до июня 2016 года, когда бычье пересечение скользящих средних с прорывом нисходящей линии сопротивления, произошедшим несколько дней назад, способствовало изменению тренда с нисходящего на восходящий.

С этого момента и до сентября 2018 года акции Nifty Bank торговались внутри восходящего канала. Были ложные пересечения скользящих средних (Nifty Bank внутри этого канала). Поскольку цена торговалась прямо возле восходящей поддержки линии тренда, когда в декабре 2016 года случилось медвежье пересечение скользящих средних, можно было бы подождать и посмотреть, удержится ли цена ниже линии тренда с указанием на возможное изменение тренда. Однако этого не произошло. Падение остановилось прямо на линии тренда, и акции Nifty Bank начали движение вверх, указывая на то, что более широкий восходящий тренд неизменен.

В марте 2017 года снова последовал сигнал о бычьем пересечении скользящих средних. Он указывал на возобновление восходящего тренда. Следующий ложный медвежий сигнал пересечения скользящего среднего был в апреле 2018 года, когда Nifty Bank торговались внутри восходящего канала. Это еще раз подчеркивает приоритет нескольких сигналов для снижения вероятности ложных движений.

Как использовать графики Каги для создания и закрытия позиций

В начале августа цена прорвалась выше, потенциально сигнализируя о движении вверх в ближайшие дни. Торгуя на прорыве, входите в длинную позицию во время пробоя, удерживая стоп-лосс ниже минимума линии прорыва Каги (отмечено стрелкой).

Вместо заготовки ранее выбранной цели позвольте рынку решить, какой должна быть сама цель: после прорыва цена начала неуклонно расти, и не было бы линий Инь, что указывали на силу восходящего движения. В начале сентября цена достигла более низкого максимума, а затем линия окрасилась в красный цвет (Инь). Прорыв ниже предыдущих уровней поддержки (отмеченных черной линией тренда) указывает на то, что движение вверх закончилось, предлагая зафиксировать прибыль и закрыть эту длинную сделку на уровне, где цена прорвалась ниже линии тренда.

Забегая вперед, обращаем ваше внимание, что максимум октября стал минимумом декабря, указывая на то, что предыдущая поддержка теперь преобразовалась в сопротивление. Такое событие может быть истолковано как признак того, что в указанном регионе существует сильная базовая поддержка, сигнализирующая о том, что нужно искать сделку на покупку. Способ торговли по такому паттерну: покупайте на прорыве выше предшествующего максимума линии Каги (отмеченного зеленой стрелкой) и размещайте стоп-лосс на несколько тиков ниже минимума бывшего уровня сопротивления (поддержки).

Опять же, цена вошла в восходящий тренд после отскока от линии поддержки. В период с марта по май цена демонстрировала признаки слабости, сделав 3 последовательных более низких максимума, прежде чем прорваться ниже предыдущей поддержки с прибылью от существующей длинной сделки.

Классические ценовые паттерны, применимые к гистограммам и графикам свечей, также могут применяться к графикам Каги. Обращаем внимание, что в период с сентября по март цена сформировала фигуру двойного дна. Прорыв выше линии шеи спровоцировал сильное ралли цены в ближайшие недели. Позже цена сформировала медвежий паттерн «Голова и плечи». Прорыв ниже линии шеи самой фигуры спровоцировал резкое падение в ближайшие дни. С обнаруженными паттернами трейдер может использовать сигналы покупки/продажи от линий Каги для входа/выхода из сделок.

Например, если трейдер открыл позицию на покупку после прорыва двойного дна, он мог бы удерживать эту позицию до тех пор, пока цена не пройдет более низкую вершину, прежде чем пробиться ниже минимума предшествующей линии в июне. Точно так же, если бы трейдер открыл позицию на продажу после пробоя H&S, ему по силам удерживать саму позицию до тех пор, пока в феврале цена не сформирует длинную зеленую линию. Появление длинной бычьей линии поглощения ряда медвежьих линий означает гарантированное получение прибыли по коротким позициям.

График Каги отличается от графика свечей или других традиционных графиков тем, что не имеет временной оси, что помогает более эффективно отображать движение цены. Графики Каги – это статистический инструмент, используемый для помощи в техническом анализе. Он был разработан в Японии и широко используется трейдерами по всему миру.

Диаграмма Каги отображает колебания цены товара с помощью ряда вертикальных линий. Они соединены вместе несколькими короткими горизонтальными линиями. Его характерной особенностью является отсутствие временной переменной. В то время как графики свечей зависят от времени и предоставляют изменения за каждый час, Каги не зависит от времени.

Хотя графики Каги содержат очень мало информации по сравнению с ними, они обеспечивают быстрое и легкое понимание для инвесторов. Как только вы познаете основные секреты, как читать графики и строить их, это сэкономит ваше времени.

Пример графика Каги в трейдинге

Приведенный ниже график разворота Каги EUR/USD среднего истинного курса (ATR) и подхода с фиксированной точкой. Скачок наблюдается с 1.4540 до 1.4720, а колебания продолжаются. Тенденция к снижению вновь проявляется, когда кривая резко падает с 1.5020 до 1.4700.

Движение активов – основной пример того, как трейдеры и финансовые энтузиасты используют графики Каги по сравнению с другими инструментами. Он приветствуется и предпочтительнее графиков свечей из-за их простоты и понимания того, что они интуитивно понятны после первого же знакомства трейдера с ними; это применимо к любой цене акции.

Одним из других атрибутов диаграммы Каги является то, что толщина линий меняется со временем. Цена, поднимаемая выше последнего известного максимума, либо опускаемая ниже предыдущего минимума, верный признак того, что толщина линий изменяется, отражая это конкретное изменение.