Индикатор Чайкина

Индикатор Чайкина Индикаторы

Индикатор Чайкина

Индикатор Чайкина

Осциллятор Чайкина представляет собой разницу между 3-дневной и 10-дневной EMA линией распределения/накопления. Изменение импульса – это первый шаг к изменению тренда. Предвидение изменений тренда в линии распределения/накопления (ADL) позволит предвидеть изменения тренда в базовой ценной бумаге. Расчет линии распределения/накопления – это первый шаг к осциллятору Чайкина.

Рассчитайте мультипликатор денежного потока, чтобы найти объем денежного потока. Дальше создайте промежуточную сумму объема денежного потока. Как осциллятор типа MACD, осциллятор Чайкина положительный, когда более быстрая 3-дневная EMA перемещается выше более медленной 10-дневной EMA. И наоборот, индикатор отрицательный, когда 3-дневная EMA опускается ниже 10-дневной EMA.

Линия распределения накопления с 3-дневной EMA и 10-дневной EMA

Линия распределения накопления (серая) с 3-дневной EMA (синяя) и 10-дневной EMA (красная)

Цена General Electric (GE) невидима, поэтому мы можем сосредоточиться на взаимосвязи между линией распределения/накопления и осциллятором Чайкина.

Линия распределения/накопления и осциллятор Чайкина

Индикатор предназначен для измерения импульса вследствие поведения покупателей и продавцов (линия распределения/накопления). Чартисты могут предвидеть пересечения на положительной или отрицательной территории, идентифицируя бычье или медвежье расхождение. В приведенном ниже примере показан осциллятор Чайкина (6,20).

Осциллятор Чайкина US Steel (X) пересекал нулевую линию шесть раз за 12 месяцев

Осциллятор Чайкина US Steel (X) пересекал нулевую линию шесть раз за 12 месяцев.

График Alcoa (2010)

График Alcoa (2010)

Первые пять не дали хороших сигналов, а вот шестой был удачным. Экспериментируйте с настройками и подумайте о том, чтобы добавить линии тренда для улучшения анализа. Разрыв линии тренда часто происходит раньше, чем пересечение нулевой линии. Линия тренда фиксирует направление индикатора. Восходящий осциллятор Чайкина отражает постоянное увеличение покупательского давления.

Бычья дивергенция формируется, когда цена движется к новым минимумам, а осциллятор Чайкина формирует более высокий минимум. Он же показывает меньшее давление продавцов. Ожидайте подтверждения, например, подъема индикатора или восходящего импульса на линии распределения/накопления.

График Fastenal (FAST) показывает пять дивергенций осциллятора Чайкина в 2010 году, а настройки по умолчанию (3,10) генерируют осциллятор, что будет генерировать много дивергенций. Отличите надежные сигналы от ложных, ожидая подтверждения. Даже при бычьем расхождении давление продавцов перевешивает давление покупателей до тех пор, пока не произойдет пересечение нулевой линии. Давление последних преобладает до тех пор, пока не произойдет пересечение отрицательной территории.

Осциллятор Чайкина формирует более высокий минимум

Зеленые линии показывают, что осциллятор Чайкина формирует более высокий минимум. Зеленые пунктирные линии показывают, когда индикатор переходит на положительную территорию, подтверждая сигнал.

График Kohls (KSS) с тремя медвежьими и двумя бычьими расхождениями за 12 месяцев

График Kohls (KSS) показывает три медвежьих и два бычьих расхождения за 12-месячный период

Отрицательная дивергенция должна быть подтверждена медвежьим пересечением средней линии. В примере ниже Coca-Cola Amatil с расхождением осциллятора Чайкина по мере падения цены. Разворот случился из-за дневной свечи поглощения, вызвавшей краткосрочное ралли с 5,80 до 6,20 долларов.

13-периодный индикатор Чайкина

Примечание. В приведенном выше примере использовался 13-периодный индикатор Чайкина, как показано ниже:

Настройки осциллятора Чайкина

Осциллятор Чайкина можно установить выше, ниже или позади ценового графика ценной бумаги. А также легко сравнить движения индикатора и цены, когда индикатор расположен за графиком цены. После выбора индикатора из выпадающего списка появляется значение параметра по умолчанию (3,10) для увеличения или уменьшения чувствительности. Наведите курсор мыши на пункт «Дополнительные параметры», чтобы добавить горизонтальную линию или скользящее среднее.

Осциллятор Чайкина

Настройки осциллятора Чайкина RSI выше 55

RSI выше 55

Все начинается с базы акций, средняя цена которых составляет не менее 10 долларов, а дневной объем — 100 000 за последние 60 дней. Подъемы на хорошем объеме определяются, когда осциллятор Чайкина выше +1000 выше его средней линии (0). Это подтверждается ценовым импульсом, потому что RSI должен подняться выше 55 со средней линией 50.

Если RSI ниже 45, сканирование начинается с базы акций со средней ценой не менее 10 долларов и дневным объемом 100 000 за последние 60 дней. Спад на хорошем объеме определяется осциллятором Чайкина ниже -1000 ниже его средней линии (0). Это подтверждается ценовым импульсом ниже средней линии (50).

Чайкин изобрел два технических торговых сигнала – индикатор денежного потока и осциллятор. В 1989 году его разнообразная база знаний была переработана в рабочую станцию ​​аналитики в режиме реального времени для биржевых трейдеров и управляющих портфелями, которую Thomson Reuters продает институциональным инвесторам. Частично фундаментальный и технический, но в основном количественный, Чайкин называет свой междисциплинарный анализ «квантовым». Все сводится к 20-факторной модели для оценки любых тикеров, вводимых подписчиком в приложения Chaikin Power Tools для Android и iPhone. За 95 долларов в год подписчики еженедельно получают прогнозы движения каждой акции в течение следующих трех-шести месяцев.

Чайкин изобрел два технических торговых сигнала – индикатор денежного потока и осциллятор. В 1989 году его разнообразная база знаний была переработана в рабочую станцию ​​аналитики в режиме реального времени для биржевых трейдеров и управляющих портфелями, которую Thomson Reuters продает институциональным инвесторам. Частично фундаментальный и технический, но в основном количественный, Чайкин называет свой междисциплинарный анализ «квантовым». Все сводится к 20-факторной модели для оценки любых тикеров, вводимых подписчиком в приложения Chaikin Power Tools для Android и iPhone. За 95 долларов в год подписчики еженедельно получают прогнозы движения каждой акции в течение следующих трех-шести месяцев.

Обратите внимание на будущее время и горизонт инвестирования. Это не такой сервис, как SigFig c повышением долгосрочной доходности вашего портфеля за счет лучшего распределения активов и управления затратами. Скорее, из сотен показателей, используемых в оценке и техническом анализе, Чайкин утверждает, что путем тестирования на истории он определил 20. Это предсказывает будущее поведение цены. Они объединяются в разных пропорциях для получения рейтинга мощности Чайкина – своего рода количественный подход.

Напоследок

По словам Чайкина, мои годы на Уолл-стрит научили меня тому, что никто не может предсказать, что произойдет через год. Но мы рекомендуем держаться за акции до тех пор, пока им присущий бычий рейтинг. Изменение является единственной константой рынка. Как и Zacks Investment Research, откуда он черпает большую часть своих данных, Чайкин считает, что события, связанные с получением прибыли, влияют на цены акций в краткосрочной перспективе так же сильно, как и любой другой фактор.
Еще кое-что. Отраслевой рейтинг тикера и относительная сила этой отрасли. Вместо того чтобы использовать нисходящие индикаторы, он ранжирует отрасли снизу вверх, используя коллективные перспективы составляющих их акций. Затем активы портфеля распределяются по четырем квадрантам энергосистемы Чайкина: от сильных акций в сильных отраслях до слабых акций в слабых группах. Опять же, зеленые, красные и желтые сигналы делают эти рейтинги очевидными. Наконец, проверка работоспособности показывает, каковы были настроения участников рынка в пользу или против отдельных акций за последнюю неделю среди экспертов.

Мой Эверест
Добавить комментарий

Нажимая на кнопку "Отправить", вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.