Полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера

Как рассчитывается полоса Боллинджера

Формула нижней полосы будет MOV20- (2*20 стандартное отклонение закрытия). Волны Боллинджера были созданы Джоном Боллинджером в 1980-х годах, зарегистрированы им в 2011 году.

Получение четкого сигнала с помощью полос Боллинджера

Полосы Боллинджера состоят из трех элементов:

Два стандартных отклонения часто используются по умолчанию в большинстве программ для построения графиков. В отличие от ADX под графиком цены, полосы Боллинджера строятся на том же графике, что и ценовые бары, и, таким образом, дают четкие сигналы взаимодействия ценовых баров с индикатором.

На этом рисунке показано, когда полосы Боллинджера сужаются.

Правильная торговля полосами Боллинджера

Одним из сигналов, указывающих на начало нового тренда, являются волны. Когда рынок совершает относительно большие движения (как по времени, так и по цене) в направлении тренда, такие движения называются импульсными. Когда рынок делает относительно небольшие движения против направления тренда, это коррекционными движениями. Полосы Боллинджера позволяют объективно измерять импульсные и коррекционные волны:

• Ценовые бары перемещаются достаточно далеко. Достигается верхняя или нижняя полоса Боллинджера. Это импульсное движение, свидетельствующее о силе в этом направлении и, следовательно, признак начала тренда.
• Корректирующее движение против тренда часто возвращается к скользящей средней, используемой в индикаторе, но определенно не должно двигаться так далеко, коснувшись противоположной полосы Боллинджера. Если это так, то это указывает на то, что у вас есть импульсная волна в направлении этого движения, и это сводит на нет импульсное движение в предыдущем направлении.

На следующем рисунке показан пример импульсного движения, которое достигает верхней полосы Боллинджера, коррекционного движения против тренда, не достигшего нижней полосы Боллинджера, и еще одного импульсного движения, достигающего верхней полосы Боллинджера.

Постоянное получение прибыли на высоком уровне в торговле на рынке Форекс требует дисциплины, но фактические правила могут быть довольно простыми. Уровни поддержки – это места, где цены остановились. Это уровни, на которых покупателей актива больше, чем продавцов актива. С другой стороны, уровни сопротивления – это ценовые уровни, на которых цена актива перестала расти, а продавцов актива больше, чем покупателей на рынке. В качестве примера приведем график BTC ниже. Красные линии Боллинджера – это уровни поддержки, а зеленые – уровни сопротивления. Желтая линия ниже показывает область, от которой цена отскочила в обоих направлениях.

Как использовать Боллинджер

Самый простой способ – провести зеленую линию вверху ценовых уровней в рассматриваемом таймфрейме, а красную линию – внизу ценовых уровней. Важное замечание: чем больше раз цена отскочила вверх от одной цены/точки, тем выше уровень поддержки в этой области. Верно и обратное, большее количество раз цена отскакивала от уровня сопротивления, можно предположить, что это более сильный уровень сопротивления.

Вообще говоря, уровни поддержки или сопротивление на графике большего таймфрейма, сильнее. Теперь, когда у вас есть представление об уровнях поддержки и сопротивления, давайте углубимся в основную стратегию. В торговле важно быть терпеливым, и открывать сделку только в нужный момент.

Шаг 1. Перейдите на графики свечей, как показано ниже.

Шаг 2. Нажмите «Добавить индикатор».

Нижняя линия, отмеченная красным кружком, – это уровень перепроданности.

Эта стратегия наиболее желанная, когда свеча достигает зеленой линии поддержки и верхней линии полосы Боллинджера (зеленый кружок). Когда это происходит, разместите сделку «Минимум» или если область красной линии поддержки совпадает с красным кругом полосы Боллинджера. Когда это происходит, разместите «высокую» сделку. Выберите график на 1 минуту и такое же время торговли. Это применимо к любому активу, но лучшими вариантами будут EUR/USD или GBP/USD. Будьте терпеливы, выстраивая корректно точки входа. Самые большие ошибки, которые совершает трейдер при торговле полосой Боллинджера, заключаются в следующем.

Оветрейдинг

Большинство людей пытаются форсировать сделку, когда ресурса явно нет, и в конечном итоге теряют деньги. Соблюдайте правила и наберитесь терпения, пока не появится какой-то смысл двигаться в другом направлении. Лучше всего торговать на волатильных рынках. Потому что, если рынок спокоен, вам придется дольше ждать возможности.

Не торгуйте более 10% вашего счета в одной сделке

Полосы Боллинджера – это полосы волатильности, нанесенные на ценовой график по обе стороны от скользящей средней. Обычно полосы Боллинджера содержат около 90% всего ценового действия. Время от времени рыночная цена будет отскакивать от одной внешней полосы к другой внешней полосе и обратно. В других случаях цена прорывается и поднимается вверх по внешнему краю полосы, прежде чем вернуться к центральной скользящей средней, а затем возвращается к той же внешней полосе.

Торгуйте полосами Боллинджера в соответствии с рыночными условиями

Обычно движение рыночной цены совершает и то, и другое, тратя время на движение вверх в одном направлении, многократное попадание в одну и ту же внешнюю полосу, а затем отслеживание обратно к центральной скользящей средней, прежде чем решить, пересекать скользящую среднюю или нет. Все зависит от различных рыночных условий. Таким образом, к сожалению, вы не вправе просто прибыльно торговать системой, которая опирается на полосы Боллинджера, содержащие все ценовые действия.

Наши рекомендации, как пользоваться полосами Боллинджера

Узкие полосы – условия прорыва

Рассказываем, как пользоваться Боллинджером. Два простых подхода: фундаментальный и технический анализ. Первый фокусируется на финансовом состоянии компании, а второй – на том, как торгуются акции компании. Полосы Боллинджера – это один из инструментов, используемых в техническом анализе для изучения и понимания движений акций. Они могут использоваться для оценки волатильности акций и ценовых сдвигов. Если вы рассматривали использование технического анализа для создания портфеля, полезно знать, как и когда использовать полосы Боллинджера и что они могут рассказать вам об акции.

Если вы новичок в техническом анализе, финансовый консультант может помочь вам начать работу, предоставив полезную информацию о том, какие типы технического анализа наиболее подходят для вашего портфеля.

Полосы Боллинджера – это, по сути, аналитический инструмент, который позволяет инвесторам получить моментальный снимок цены конкретной акции. Эти полосы состоят из трех частей: средней полосы, верхней полосы и нижней полосы, определяющие тенденции ценообразования.

Верхняя и нижняя полосы могут расширяться или сужаться по мере увеличения или уменьшения волатильности. Если цена акции более волатильна, полосы расширяются. Но сокращение может произойти, если волатильность утихнет.

Как пользоваться индикатором Боллинджера

График японских свечей

Как уже упоминалось, полосы Боллинджера основаны на скользящей средней с отслеживанием 20 периодов времени. Какое измерение используется для периода, зависит от инвестора и его предпочтений. Скользящая средняя может отслеживать 20 дней или быть разбита на 20 10-минутных приращений за один торговый день.

Оттуда вы вычислите стандартное отклонение для верхней и нижней полос. Получив эти числа, становится возможным нанести полосы Боллинджера на график или диаграмму. Это позволит увидеть волатильность, как это происходит с ценой конкретной акции. Опять же, если полосы становятся шире в любой точке графика, волатильность увеличилась. А если полосы уже, значит волатильность уменьшилась.

Но важно помнить, что полосы не обязательно являются окончательным инструментом при принятии решений о вашем инвестиционном портфеле. Тот факт, что цена акции касается верхней или нижней полосы, не означает, что сейчас подходящее время для покупки или продажи. Цены на акции нередко повторяются, когда рынок переживает продолжающийся подъем или спад. Вместо того чтобы покупать или продавать, когда происходят эти касания, ищите другие сигналы, что полосы могут генерировать.

Так называемое двойное дно встречается, когда цена акции падает, растет, снова падает, а затем снова растет. Ключ в том, что происходит, когда цены на акции падают. Если второе падение близко к предыдущему падению цены, это может означать, что акции готовятся к увеличению стоимости.

Суть

Использование полос Боллинджера может быть полезным инструментом, среди многих других, для технического анализа акций. Просто не забывайте учитывать и другие индикаторы. Глядя на такие вещи, как объемы торгов, скользящие средние и индекс относительной силы, вы получите более полную картину того, как движется ценовая активность акции и куда она двигается дальше.

Существует много разных способов применения Bollinger Bands. Наиболее очевидным является отслеживание волатильности. Узкая полоса означает, что цена в небольшом диапазоне, а волатильность низкая. И наоборот, широкая полоса дает ясно понять, что вы имеете дело с волатильной средой.

Дальше переходите к выявлению экстремальных рыночных условий.

Стандартное отклонение

Стандартное отклонение показывает, как цена актива отличается от среднего значения. Если она часто отклоняется от среднего до значительной степени, актив считается волатильным. Стандартное отклонение – гарант волатильности, которая, в свою очередь, используется для измерения рискованности инвестиций. Стандартное отклонение может быть рассчитано для образца или всего набора данных.

Пример расчета Bollinger Bands

Перейдите в Yahoo Finance и откройте страницу EUR/USD. Выберите вкладку «Исторические данные» и установите параметры на 1 год ежедневных данных. Затем нажмите «Применить» и загрузите данные.

После того как вы откроете электронную таблицу, вы увидите предупреждающее сообщение о том, что некоторые функции могут быть ограничены, если вы сохраняете в текущем формате (.CSV). Нажмите «Сохранить как» и выберите формат xlsx.

Для расчета полос Боллинджера требуются данные «Дата» и «Закрытие», поэтому при желании удалите лишние столбцы. Причина, по которой мы не советуем вам использовать «Скорректированное закрытие», заключается в том, что для валютных пар это то же самое, что и цена закрытия. Это же правило присутствует в книге Боллинджер, доступной в сети Интернет. Добавьте четыре новых столбца:

Помните, что целью средней полосы является обеспечение некоторой степени центральной тенденции.

На следующем этапе успех зависит от суммирования цены закрытия за 20 дней. Далее сумма делится на 20. Формула СРЗНАЧ в Excel:

Термин «перемещение» означает, что для каждого периода среднее значение пересчитывается, добавляя новую точку данных и исключая последнюю.

Конечно, если бы вы хотели использовать другой период для скользящей средней, вы бы задали другой диапазон для функции СРЗНАЧ. По умолчанию было выбрано 20-периодное значение (приблизительное количество торговых дней в месяце).

Расчет 20-дневного стандартного отклонения

Если формула математического стандартного отклонения выглядит сложной, не волнуйтесь, формула Excel делает то же самое, но более удобна для пользователя. Формула Excel – СТАНДОТКЛОН. Поскольку у нас снова 20 периодов, выберите тот же диапазон, что и раньше, поместив формулу рядом с первым значением SMA.

Скопируйте вниз, и переходите к расчету двух оставшихся полос.

Расчет верхней и нижней полос

Для верхней полосы возьмите среднюю полосу, добавив два стандартных отклонения.

Для нижней полосы возьмите среднюю полосу за вычетом двух стандартных отклонений.

На этом создание полосы Боллинджера в Excel завершено.

Визуализация полос Боллинджера

Вероятно, вы захотите визуализировать полосы Боллинджера. К счастью, у вас уже есть все данные, и всего несколько кликов позволит преобразовать цифры в причудливый индикатор. Начнем с построения линейного графика с ценами закрытия. Выберите столбец «Закрыть», а затем к «Вставить» и под рекомендуемыми графиками выберите линейный график.

Теперь, если вы посмотрите на горизонтальную ось, вы увидите вместо дат числа. Это связано с тем, что мы не указали данные горизонтальной оси, поэтому в Excel был присвоен индекс каждому значению. Вносите правки, перейдя к «Выбрать данные». Дальше введите диапазон для столбца «Дата» в поле метки горизонтальной оси (фактические значения даты, не включая заголовок).

Нажимаем «ОК». Дальше вам будут доступны даты на горизонтальной оси.

Построим SMA и две полосы. Возвращаемся для выбора данных. Добавляем три новых ряда: SMA, верхняя полоса и нижняя полоса. Для каждой серии выберите диапазон данных, аналогично тому, что вы делали с датами, но на этот раз вводим данные в раздел значений Y.

Нажмите «OK».

Желаете внести несколько незначительных изменений и упростить интерпретацию полос? Перво-наперво, измените цвета, чтобы они были одинаковыми для верхней и нижней полос. Дважды щелкните нижнюю или верхнюю полосу и перейдите на вкладку «Формат ряда данных», где допускается выбрать цвет из палитры. Вы также вправе изменить цвета для всего индикатора.

Дважды щелкните значения оси Y. Установите минимальные границы до 1,05 и максимум до 1.21.

Сравниваем полосы Боллинджера с индикаторами TradingView

Обратите внимание: цены, которые вы получаете от Yahoo Finance, могут отличаться. Пока ваш индикатор выглядит похожим образом, вы все делаете правильно.

BB для оценки тенденций

Рынки обычно двигаются волнами по мере того, как цена имеет тенденцию следовать чередующейся картине импульса и консолидации. В восходящем тренде покупатели продолжают повышать цену, но время от времени меняется уровень, на котором преодолевается давление по покупке. Именно здесь рынок входит в этап консолидации. Когда цена перерывается над верхней группой, рынок перекуплен.

Поскольку средняя полоса представляет собой скользящую среднюю цену, часто используется в качестве цели прибыли в сделках, базирующихся на этой идее. В нижней части графика цена достигла основной зоны поддержки, где пересекает нижнюю полосу.

Длительная торговля

Сигнал покупки возникает, когда свеча закрывается выше первого стандартного отклонения полосы Боллинджера.

Если вы в поиске идей по размещению стоп-лосса, предлагаем скачать Боллинджер руководство. Первая цель по цене достигается, когда рынок перемещается в вашем направлении по риску.

Вторая цель достигается, когда рынок продолжает двигаться в вашем направлении и достигает двухкратных рисков. В этот момент можно закрыть или следить за остановкой еще дальше, если хотите.

Короткая торговля

Почему столь важны развороты двойной вершины и основания?

Полосы Боллинджера эффективны при определении разворотов двойных вершин и оснований. Трейдеры могут ожидать сильного прорыва за пределы внешней полосы Боллинджера, отклоняемого вниз. Обычно, когда цена снова поднимается, чтобы коснуться той же внешней полосы, но не пробивает ее, это является подтверждением двойной вершины или основания и сигналом к покупке или продаже.

Вот так выглядит прорыв активов над верхней частью полосы Боллинджера:

Советы для трейдеров

Большинство ценовых действий – до 90% всех ценовых действий – между группами. Это означает, что только 10% ценовых действий имеет какие-либо шансы временно за пределами групп, что делает их менее идеальными для торговли. Единственными временными трейдерами должны рассмотреть вопрос о покупке или продаже в направлении прорыва, является если он сопровождается 1,2x или более существенным в соответствующем объеме торговли.

Используйте простую скользящую среднюю в качестве сигнала на более длительных сроках для определения того, следует ли открыть короткую или длинную торговлю. Если цена акта падает ниже SMA, это короткая торговля.