Accumulation Distribution индикатор

Accumulation Distribution индикатор

Когда инвесторы покупают, они накапливают, а когда продают, распределяют. Именно ADL измеряет совокупный поток денег на рынок и из него. Он выявляет взаимосвязь между ценой и торговыми объемами финансового инструмента, и показывает, склонны ли инвесторы «накапливать» через покупку или «распределять» через продажу.

О чем говорит нам индикатор Accumulation Distribution

Высокий положительный мультипликатор, связанный с большими объемами, говорит об очень высоком покупательском давлении с линией индикатора вверх. Вместо этого отрицательный и низкий мультипликатор, связанный с большими объемами, отражает сильное давление со стороны продавцов; при этом линия индикатора будет снижаться.

ADL для подтверждения тренда

ADL подтверждает наличие рыночного толчка в направлении текущего тренда. Индикатор ADL используется для подтверждения силы тренда (если объемы высоки, а ADL и цены в едином направлении). Это предскажет разрыв или разворот тренда (если ADL и цены идут в разных направлениях, и, следовательно, наличествует дивергенция).

Сигналы отката индикатора ADL

Захватывающий способ использовать дивергенции, генерируемые этим индикатором, – это проверить зоны сопротивления или поддержки. В примере ниже определяется область поддержки, тестируемая ценой. Мы находимся в ситуации нисходящего тренда, тем не менее непосредственно перед тестом поддержки ADL начинает расти, создавая дивергенцию.

Поддержка, поначалу кажущаяся уступающей, удерживается, и цена отскакивает. Существует восходящая дивергенция ADL, когда индикатор растет, а цены падают. У нас будет нисходящая дивергенция ADL, когда индикатор идет вниз, а цены растут.

Метод расчета индикатора MACD

Многих трейдеров не интересует, как рассчитываются индикаторы. Это неправильно. Даже если платформы выполняют расчеты, вам всегда нужно знать, на чем основывается инструмент. В противном случае это становится опасным. Давайте взглянем на формулу, потому что ниже мы выделим кое-что важное.

ADL = предыдущее накопление/распределение x объем денежного потока за период

Объем денежного потока за период = множитель денежного потока x объем за период

Множитель денежного потока = закрытие – минимум – максимум – закрытие / максимум – минимум

Из этой формулы видно, что мультипликатор денежного потока влияет на направление АДЛ: если оно положительное или отрицательное, то он тоже будет положительным или отрицательным. Рассчитывая кумулятивный приток денег в актив и из него, линия распределения накопления измеряет давление покупателей и продавцов, что может привести к повышению или понижению цен на ценные бумаги.

Индикатор Accumulation/Distribution отслеживает взаимосвязь между ценами открытия и закрытия, а объемом.

OBV игнорирует поведение цены в течение заданного периода. Создайте пользовательский индикатор. Выбираем «Инструменты», а затем «Создать функции». Нажимаем «Добавить». Введите «ADLine» (или любое другое значение) и «Сохранить элемент».

Формула индикатора Accumulation Distribution Line:

Множитель денежного потока = ((Закрытие — Низкий) — (Высокий — Закрытие)) / (Высокий — Низкий)

Объем денежного потока = мультипликатор денежного потока x Объем за период ADL = Предыдущий ADL + Объем денежного потока

Важно: формула является лишь иллюстрацией того, как рассчитывается этот показатель. Это не реализация линии распределения накопления на языке QuantShare или CSharp. Мультипликатор денежного потока основан на сериях цен закрытия, максимума и минимума, получаемые из переменной «cFunctions».

Объяснение инструмента пользовательских торговых индикаторов

Пример: «cFunctions.High» возвращает старший ряд. Это вектор, содержащий N элементов, где каждый элемент соответствует максимальному значению определенного бара или даты.

Реализация мультипликатора денежного потока на C# или CSharp:

VectorD mfm = ((cFunctions.Close — cFunctions.Low) — (cFunctions.High — cFunctions.Close)) /(cFunctions.High — cFunctions.Low);

Инициализируем переменную с именем «MFM» (связывая ее с типом «VectorD»), а затем присваиваем ей математическую формулу.

Объем денежного потока

Как и в случае с другими временными рядами OHLC, объем получается путем функции «cFunctions.Volume». Объем денежного потока состоит из расчета мультипликатора денежного потока на объем:

VectorD mfv = mfm * cFunctions.Volume;

Это умножит каждый элемент переменной «MFM» на соответствующий элемент переменной «Volume» (принадлежащий тому же бару/дате).

Функция «TA.Ref» для вычисления переменной ADL

«TA.Ref» ссылается на предыдущий элемент. При использовании этой функции код будет иметь следующий вид:

VectorD adl = TA.Ref(adl, 1) + mfv

Проблема в том, что эта строка вызовет ошибку компиляции, так как переменная «ADL» еще не инициализирована. Фактически, компилятор сначала вычислит функцию «TA.Ref», суммирует это значение с «MFV», а затем присвоит результат переменной «ADL». И даже если вами инициализирована переменная «ADL» перед добавлением вышеуказанной строки, инструкция вернет неправильные результаты, а вектор, возвращаемый последней функцией (REF), будет нулевым.

Решение состоит в том, чтобы создать цикл для вычисления этой совокупной меры:

Инструкция в цикле выполняется для каждого торгового бара. Каждый раз, когда обновляется элемент ADL с индексом «I», обратите внимание, что «I» начинается с 1, потому что, если бы мы начали «I» с «0», мы получили бы ошибку выполнения, потому что «ADL[i — 1]» было бы равно «ADL[-1]», что неверно, поскольку вектор/массив всегда начинается с нулевого индекса. Присвойте «ADL» переменной «RESULT».

Нажмите «Сохранить», скомпилировав новый индикатор.

Как построить линию распределения накопления на графике

Щелкните правой кнопкой мыши на диаграмме, затем выберите «Создать». — Щелкните значок «Добавить индикатор» на новой панели (первый значок в верхней части панели). Выберите вкладку «Все индикаторы» и введите «ADLine», затем выберите индикатор «Линия распределения накопления». Нажмите «ОК».

Формула:

Накопление и распределение по ценовому действию SECB 2010-2015

Прирост цены SECB и количество времени для накопления и распределения показаны на графике ниже. В течение двух месяцев, с июня по август 2012 года, цены торговались в диапазоне с приростом цен 8,75 песо. Цена прорвалась 2 августа 2012 года и превысила следующую целевую цену 129,16 песо. С июня по август 2012 года прирост составил 8,75 песо за 50-дневную консолидацию.

Именно в ячейке 2 больше спекулянтов соревнуются за приобретение акций, поэтому цены растут быстрее. На данный момент соотношение риска и вознаграждения достаточно благоприятное, чтобы на него обратили внимание более крупные игроки. Последующая консолидация блоков с января по апрель 2013 года заняла 3 месяца. Именно здесь широкая публика начинает обращать внимание и на нее приходится больший процент покупок и продаж. Прирост цены составляет 14,76. Акции более волатильны из-за повышенного интереса к ним.

Цена SECB достигла максимума на отметке 172. Этот диапазон блоков имел самое высокое значение приращения, равное P16,17, в то время как для завершения блока потребовался более короткий период. Эта комбинация более короткой консолидации и более высокого прироста цены была признаком распределения. Неустойчивость подпитывалась страхом и жадностью. Соответственно, последовал разворот. От медленного распределения вверху падение цен начало ускоряться вниз и на более коротких периодах времени, пока не было достигнуто дно.

Обратная зависимость между консолидацией времени и прибылью

На пути вверх периоды консолидации сокращались по мере увеличения приращений цены. После накопления, а затем выхода из длительной консолидации, цены встречают меньшее сопротивление. Кульминация происходит после роста цен выше среднего в течение короткого времени, что сигнализирует о распределении.

Обратите внимание, что во время нисходящего тренда в первых двух консолидациях в рамке наблюдается устойчивая потеря в размере 3,7%. На 3-м поле от пика потери огромны за более короткий период, что предполагает кульминацию продаж, пока не появится признак разворота (цена акции достигнет дна на 88-м уровне с 8-процентным приростом при отскоке).