Accumulation Distribution индикатор

Accumulation Distribution индикатор Индикаторы

Accumulation Distribution индикатор

Accumulation Distribution индикатор

Марк Чайкин – знаковая фигура и неутомимый смельчак в мире трейдинга. Он прославился тем, что под его авторством мир увидела разработка, получившая позднее недвусмысленное название ADL. Его основная функция – сообщать о захватывающих движениях на рынках с помощью индикации.

Когда инвесторы покупают, они накапливают, а когда продают, распределяют. Именно ADL измеряет совокупный поток денег на рынок и из него. Он выявляет взаимосвязь между ценой и торговыми объемами финансового инструмента, и показывает, склонны ли инвесторы «накапливать» через покупку или «распределять» через продажу.

О чем говорит нам индикатор Accumulation Distribution

Высокий положительный мультипликатор, связанный с большими объемами, говорит об очень высоком покупательском давлении с линией индикатора вверх. Вместо этого отрицательный и низкий мультипликатор, связанный с большими объемами, отражает сильное давление со стороны продавцов; при этом линия индикатора будет снижаться.

ADL для подтверждения тренда

ADL подтверждает наличие рыночного толчка в направлении текущего тренда. Индикатор ADL используется для подтверждения силы тренда (если объемы высоки, а ADL и цены в едином направлении). Это предскажет разрыв или разворот тренда (если ADL и цены идут в разных направлениях, и, следовательно, наличествует дивергенция).

Сигналы отката индикатора ADL

Захватывающий способ использовать дивергенции, генерируемые этим индикатором, – это проверить зоны сопротивления или поддержки. В примере ниже определяется область поддержки, тестируемая ценой. Мы находимся в ситуации нисходящего тренда, тем не менее непосредственно перед тестом поддержки ADL начинает расти, создавая дивергенцию.

Поддержка, поначалу кажущаяся уступающей, удерживается, и цена отскакивает. Существует восходящая дивергенция ADL, когда индикатор растет, а цены падают. У нас будет нисходящая дивергенция ADL, когда индикатор идет вниз, а цены растут.

Метод расчета индикатора MACD

Метод расчета индикатора MACD

Многих трейдеров не интересует, как рассчитываются индикаторы. Это неправильно. Даже если платформы выполняют расчеты, вам всегда нужно знать, на чем основывается инструмент. В противном случае это становится опасным. Давайте взглянем на формулу, потому что ниже мы выделим кое-что важное.

ADL = предыдущее накопление/распределение x объем денежного потока за период

Объем денежного потока за период = множитель денежного потока x объем за период

Множитель денежного потока = закрытие – минимум – максимум – закрытие / максимум – минимум

Из этой формулы видно, что мультипликатор денежного потока влияет на направление АДЛ: если оно положительное или отрицательное, то он тоже будет положительным или отрицательным. Рассчитывая кумулятивный приток денег в актив и из него, линия распределения накопления измеряет давление покупателей и продавцов, что может привести к повышению или понижению цен на ценные бумаги.

График роста и снижения цен (увеличение объема)

Индикатор Accumulation/Distribution отслеживает взаимосвязь между ценами открытия и закрытия, а объемом.

Индикатор Accumulation/Distribution

OBV игнорирует поведение цены в течение заданного периода. Создайте пользовательский индикатор. Выбираем «Инструменты», а затем «Создать функции». Нажимаем «Добавить». Введите «ADLine» (или любое другое значение) и «Сохранить элемент».

Формула индикатора Accumulation Distribution Line:

Множитель денежного потока = ((Закрытие — Низкий) — (Высокий — Закрытие)) / (Высокий — Низкий)

Объем денежного потока = мультипликатор денежного потока x Объем за период ADL = Предыдущий ADL + Объем денежного потока

Важно: формула является лишь иллюстрацией того, как рассчитывается этот показатель. Это не реализация линии распределения накопления на языке QuantShare или CSharp. Мультипликатор денежного потока основан на сериях цен закрытия, максимума и минимума, получаемые из переменной «cFunctions».

Объяснение инструмента пользовательских торговых индикаторов

Пример: «cFunctions.High» возвращает старший ряд. Это вектор, содержащий N элементов, где каждый элемент соответствует максимальному значению определенного бара или даты.

Реализация мультипликатора денежного потока на C# или CSharp:

VectorD mfm = ((cFunctions.Close — cFunctions.Low) — (cFunctions.High — cFunctions.Close)) /(cFunctions.High — cFunctions.Low);

Инициализируем переменную с именем «MFM» (связывая ее с типом «VectorD»), а затем присваиваем ей математическую формулу.

Объем денежного потока

Как и в случае с другими временными рядами OHLC, объем получается путем функции «cFunctions.Volume». Объем денежного потока состоит из расчета мультипликатора денежного потока на объем:

VectorD mfv = mfm * cFunctions.Volume;

Это умножит каждый элемент переменной «MFM» на соответствующий элемент переменной «Volume» (принадлежащий тому же бару/дате).

Функция «TA.Ref» для вычисления переменной ADL

«TA.Ref» ссылается на предыдущий элемент. При использовании этой функции код будет иметь следующий вид:

VectorD adl = TA.Ref(adl, 1) + mfv

Проблема в том, что эта строка вызовет ошибку компиляции, так как переменная «ADL» еще не инициализирована. Фактически, компилятор сначала вычислит функцию «TA.Ref», суммирует это значение с «MFV», а затем присвоит результат переменной «ADL». И даже если вами инициализирована переменная «ADL» перед добавлением вышеуказанной строки, инструкция вернет неправильные результаты, а вектор, возвращаемый последней функцией (REF), будет нулевым.

Функция «TA.Ref» для вычисления переменной ADL

Решение состоит в том, чтобы создать цикл для вычисления этой совокупной меры:

Цикл для вычисления совокупной меры

Инструкция в цикле выполняется для каждого торгового бара. Каждый раз, когда обновляется элемент ADL с индексом «I», обратите внимание, что «I» начинается с 1, потому что, если бы мы начали «I» с «0», мы получили бы ошибку выполнения, потому что «ADL[i — 1]» было бы равно «ADL[-1]», что неверно, поскольку вектор/массив всегда начинается с нулевого индекса. Присвойте «ADL» переменной «RESULT».

Нажмите «Сохранить», скомпилировав новый индикатор

Нажмите «Сохранить», скомпилировав новый индикатор.

Как построить линию распределения накопления на графике

Щелкните правой кнопкой мыши на диаграмме, затем выберите «Создать». — Щелкните значок «Добавить индикатор» на новой панели (первый значок в верхней части панели). Выберите вкладку «Все индикаторы» и введите «ADLine», затем выберите индикатор «Линия распределения накопления». Нажмите «ОК».

Формула:

Как построить линию распределения накопления на графике

Накопление и распределение по ценовому действию SECB 2010-2015

Накопление и распределение по ценовому действию SECB 2010-2015

Прирост цены SECB и количество времени для накопления и распределения показаны на графике ниже. В течение двух месяцев, с июня по август 2012 года, цены торговались в диапазоне с приростом цен 8,75 песо. Цена прорвалась 2 августа 2012 года и превысила следующую целевую цену 129,16 песо. С июня по август 2012 года прирост составил 8,75 песо за 50-дневную консолидацию.

Именно в ячейке 2 больше спекулянтов соревнуются за приобретение акций, поэтому цены растут быстрее. На данный момент соотношение риска и вознаграждения достаточно благоприятное, чтобы на него обратили внимание более крупные игроки. Последующая консолидация блоков с января по апрель 2013 года заняла 3 месяца. Именно здесь широкая публика начинает обращать внимание и на нее приходится больший процент покупок и продаж. Прирост цены составляет 14,76. Акции более волатильны из-за повышенного интереса к ним.

Цена SECB достигла максимума на отметке 172. Этот диапазон блоков имел самое высокое значение приращения, равное P16,17, в то время как для завершения блока потребовался более короткий период. Эта комбинация более короткой консолидации и более высокого прироста цены была признаком распределения. Неустойчивость подпитывалась страхом и жадностью. Соответственно, последовал разворот. От медленного распределения вверху падение цен начало ускоряться вниз и на более коротких периодах времени, пока не было достигнуто дно.

Обратная зависимость между консолидацией времени и прибылью

На пути вверх периоды консолидации сокращались по мере увеличения приращений цены. После накопления, а затем выхода из длительной консолидации, цены встречают меньшее сопротивление. Кульминация происходит после роста цен выше среднего в течение короткого времени, что сигнализирует о распределении.

Обратная зависимость между консолидацией времени и прибылью

Обратите внимание, что во время нисходящего тренда в первых двух консолидациях в рамке наблюдается устойчивая потеря в размере 3,7%. На 3-м поле от пика потери огромны за более короткий период, что предполагает кульминацию продаж, пока не появится признак разворота (цена акции достигнет дна на 88-м уровне с 8-процентным приростом при отскоке).

Напоследок

Одного знания давления покупателей и продавцов недостаточно. Вот почему многие трейдеры используют ADL в качестве дополнительного индикатора или фильтра для автоматической торговой стратегии. Это означает, что, если в ценовом разрыве есть гэп, он не будет обнаружен ADL, и, следовательно, линия и цена не будут синхронизированы.
Больше покупок означает больше спроса, а больше продаж означает больше предложения; цена будет увеличиваться или уменьшаться в зависимости от спроса и цепочки поставок. Больший спрос означает больший прирост цены.

Часто задаваемые вопросы
Какой лучший индикатор объема?
Лучшим индикатором объема является индикатор денежного потока Чайкина (CMF).
Что такое отрицательный балансовый объем?
Балансовый объем имеет положительное значение, если сегодняшняя цена выше предыдущей цены закрытия, а отрицательное значение, если сегодняшняя цена ниже последней цены закрытия.
Как узнать, работает ли накопление/распределение?
Лучший способ увидеть это в действии – сравнить Накопление/Распределение с Балансовым объемом индексного фонда, таким как SPY (S&P 500). Если бы вы посмотрели на балансовый объем за последние шесть недель, вы бы увидели, что он соответствует ценовому действию рынка, то есть он будет расти и падать примерно так же, как S&P 500. А поскольку эти два индикатора рассчитываются по-разному, чартисты могут использовать оба для подтверждения или опровержения друг друга.
Является ли накопление/распределение бычьим сигналом для акций?
Сравнивая их, инвесторы могут получить представление о том, сигнализирует ли внутридневное ценовое движение о накоплении – бычий сигнал для стопроцентной ставки. Хотя нет гарантии, что технический сигнал всегда будет верным, сопоставление накопления/распределения с балансовым объемом показывает сильную корреляцию между динамикой цены и дивергенцией.

Мой Эверест
Добавить комментарий

Нажимая на кнопку "Отправить", вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Какой лучший индикатор объема?
Лучшим индикатором объема является индикатор денежного потока Чайкина (CMF).
Что такое отрицательный балансовый объем?
Балансовый объем имеет положительное значение, если сегодняшняя цена выше предыдущей цены закрытия, а отрицательное значение, если сегодняшняя цена ниже последней цены закрытия.
Как узнать, работает ли накопление/распределение?
Лучший способ увидеть это в действии – сравнить Накопление/Распределение с Балансовым объемом индексного фонда, таким как SPY (S&P 500). Если бы вы посмотрели на балансовый объем за последние шесть недель, вы бы увидели, что он соответствует ценовому действию рынка, то есть он будет расти и падать примерно так же, как S&P 500. А поскольку эти два индикатора рассчитываются по-разному, чартисты могут использовать оба для подтверждения или опровержения друг друга.
Является ли накопление/распределение бычьим сигналом для акций?
Сравнивая их, инвесторы могут получить представление о том, сигнализирует ли внутридневное ценовое движение о накоплении – бычий сигнал для стопроцентной ставки. Хотя нет гарантии, что технический сигнал всегда будет верным, сопоставление накопления/распределения с балансовым объемом показывает сильную корреляцию между динамикой цены и дивергенцией.