Индикаторы тренда

Индикаторы тренда

Технический аналитик считает, что вся соответствующая рыночная информация отражена в цене, за исключением шокирующих новостей, таких как стихийные бедствия. Однако эти факторы очень быстро сбрасываются со счетов. Наблюдая за финансовыми рынками, становится очевидным, что есть тенденции, импульсы и модели, повторяющиеся во времени.

Диаграммы самоподобны: они показывают одну и ту же фрактальную структуру (фрактал – это крошечный образец, состоящий из меньших версий одного и того же образца), будь то акции, товары, валюты, облигации. Таким образом, технический анализ – это анализ массовой психологии человека. Поэтому его еще называют поведенческими финансами. Он опережает фундаментальные данные.

Приверженцы фундаментального подхода считают, что между фундаментальными факторами и изменениями цен существует причина и следствие. Это означает что, если фундаментальные новости положительные, цена растет, а если они отрицательные, цена падает. Однако долгосрочный анализ изменения цен на финансовых рынках по всему миру показывает, что такая корреляция присутствует только в краткосрочном горизонте и его не существует в среднесрочной и долгосрочной перспективе. На самом деле это не так.

Сам фондовый рынок – лучший предсказатель будущего фундаментального тренда. Чаще всего цены начинают расти в новом бычьем тренде, когда экономика все еще находится в рецессии, то есть пока нет причин для такого восходящего тренда. И наоборот, цены начинают падать в новом медвежьем тренде, пока экономика все еще растет, и не дает фундаментальных причин для продажи.

Существует временной лаг в несколько месяцев, на который фундаментальный тренд следует за трендом фондового рынка. Более того, это верно не только для фондового рынка и экономики, но и для динамики цен на отдельные акции и прибыли компаний. Цены на акции достигают максимального значения перед пиковыми доходами и убытками. Цель технического анализа – выявить изменения тренда, что предшествуют фундаментальному тренду и (пока) не имеют смысла по сравнению с одновременным фундаментальным трендом.

Есть два типа тенденций: тренд восходящий и нисходящий. Восходящий тренд – это когда цена постоянно движется в восходящем направлении, что указывает на наличие устойчивого спроса на базовую ценную бумагу или валютную пару. Цены продолжают расти, указывая на то, что рынок находится в восходящем тренде.

Нисходящий тренд – это когда цены имеют тенденцию двигаться, что указывает на хорошее предложение в валютной паре. При нисходящем тренде цены падают. В зависимости от рассматриваемого периода или продолжительности тенденции определяются соответственно. Тенденции были популяризированы в начале 1900-х годов, когда о них писал Чарльз Доу. Теперь это известно как теория Доу.

Волатильность на финансовых рынках – это статистический показатель. В некотором смысле волатильность может быть похожа на индикатор импульса. Однако волатильность измеряет скорость изменения ценной бумаги в обоих направлениях. Для определения волатильности за основу берется средняя цена ценной бумаги.

Исходя из этого среднего значения, волатильность измеряет, насколько цены отклонились от средней цены. Волатильность позволит трейдерам понять безопасность или поведение валютной пары. Хотя термин «волатильность» используется во многих случаях, он относится только к исторической волатильности. Это мера исторических изменений валютной пары. Для форекс-трейдеров доступны различные индикаторы тренда. Хотя индикаторы тренда разнятся, они формируют основу для отображения направления цен.

Как формируются тренды на валютных рынках?

Требуется время, чтобы тенденции сформировались и закрепились. Согласно Чарльзу Доу, существует три типа тенденций, что могут длиться несколько лет, месяцев или пары недель:

• Основная тенденция.
• Вторичный тренд.
• Незначительная тенденция.

Тенденции на валютных рынках формируются при сохранении спроса на валютную пару. На ценовом графике во время восходящего тренда цены постоянно достигают более высоких максимумов и более высоких минимумов. Точно так же при нисходящем тренде цены постоянно достигают более низких максимумов и более низких минимумов. Просматривайте тренды, используя ценовое действие.

На приведенном выше графике пример того, как тренд изменяется двумя скользящими средними

Желтая линия скользящей средней измеряет среднюю цену за последние 200 сессий. Красная линия показывает средние цены за последние 50 периодов. Когда краткосрочная скользящая средняя пересекает и остается выше долгосрочной скользящей средней, это сигнализирует о восходящей тенденции.

Точно так же, когда краткосрочная скользящая средняя ниже долгосрочной скользящей средней, это сигнализирует о нисходящем тренде. Максимумы и минимумы цены отмечены красными и зелеными стрелками, а цены сигнализируют о восходящем или нисходящем тренде. Индикаторы тренда часто наносятся на ценовой график. Исключением является индекс среднего направления или ADX.

Как импульс предшествует изменению тренда?

Для того чтобы какой-либо объект изменил направление, он должен сначала замедлиться, когда цена находится в сильном восходящем тренде. Но по мере того, как на рынок выходит все больше и больше продавцов, скорость изменения импульса замедляется. В конце концов наступает момент, когда продавцы подавляют покупателей, что означает остановку предыдущего импульса. Наконец, цена начинает двигаться в обратном направлении.

Среди различных индикаторов волатильности полосы Боллинджера наиболее популярные. Ключевым аспектом волатильности на валютных рынках является то, что она возникает поэтапно. Бывают периоды высокой волатильности, за которыми следуют периоды низкой волатильности. Это изменение позволяет трейдерам понять, будут ли цены двигаться быстрее или медленнее. Безусловно, продолжительность этих фаз разная.

Индикаторы волатильности – излюбленные индикаторы трейдеров, предпочитающих стратегии торговли на пробой. Как следует из названия, стратегия прорыва – это когда цены ломаются после периода низкой волатильности или консолидации. Это быстрое изменение (проявляющееся растущей волатильностью) дает такие же результаты. На графике ниже показано, как полосы Боллинджера отображают две фазы волатильности.

Полосы Боллинджера

Чтобы индикаторы волатильности работали, они должны ссылаться на среднюю цену. Так вы всегда найдете настройки среднего периода. Для указанного выше индикатора волатильности полосы Боллинджера в примере выше используется средний период 20. Это значит, что рассчитывается средняя цена за последние 20 периодов.

• Средняя линия. Представляет собой не что иное, как 20-периодную скользящую среднюю.
• Линии выше и ниже средней цены. Верхнее и нижнее отклонение (+2 и -2). Когда волатильность замедляется, полосы Боллинджера сужаются.
• Верхняя и нижняя полосы сжимаются или стягиваются. Это когда цена движется в боковом диапазоне без новых максимумов или минимумов.
• Внезапный рост волатильности после периода низкой волатильности. Это резкое изменение цен (в сторону понижения).

При изучении трех основных типов индикаторов возникает очевидный вопрос, как их использовать. Возможно, вы уже использовали все, если не большинство этих индикаторов в своих торговых стратегиях. Но чтобы торговая стратегия Форекс работала, вам необходимо понимать, какой индикатор вы используете.

Для работы каждого стиля торговли потребуется индивидуальная комбинация индикаторов. Главное практическое правило – не перегружать графики слишком большим количеством индикаторов. Это не только сбивает с толку, но и может привести к проигрышной торговой стратегии. Выбор правильной комбинации индикаторов зависит от вашего стиля торговли.

Трейдеры широко используют различные стратегии следования за трендом на рынке FX, ведь это один из наиболее распространенных способов открытия позиции. Они разрабатывают свои стратегии следования за трендом с помощью различных индикаторов тренда.

Полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера, пожалуй, самый популярный трендовый индикатор среди трейдеров. Он состоит из трех полос, которые внимательно отслеживают цену актива. Средняя полоса обычно представляет собой скользящую среднюю, в то время как края/полосы следят за ценой и показывают ее волатильность. По мере приближения полос друг к другу волатильность снижается, и вероятность прорыва – это вопрос времени.

ADX

Очередной популярный трендовый индикатор, отражающий силу тренда. Значение ADX измеряется от 0 до 100. Если ADX ниже 20, это указывает на слабые условия тренда, тогда как значение ADX выше 40 является верным входом в сделку.

Если вы видите, что ADX падает, это обычно сигнализирует о том, что рынок становится менее направленным и что ослаб текущий тренд. Рекомендуется воздерживаться от торговли по трендовым системам, если тренд меняется.

Скользящее среднее (MA)

Используется как индикатор тренда, показывающего предыдущие цены. Этот индикатор отображается на вашем графике в виде линии. Хотя это запаздывающий индикатор, MA широко используется трейдерами для определения направления тренда, а также его силы.

Если цена выше 200MA, это долгосрочный восходящий тренд. Что касается использования скользящей средней для измерения силы тренда – при сильном тренде цена, скорее всего, останется выше 20MA.

Схождение-расхождение скользящих средних (MACD) – один из самых надежных индикаторов трендов, используемых трейдерами, поскольку он мгновенно отражает характер тренда. Чтобы использовать его для отслеживания тренда, постройте гистограмму относительно линии индикатора.

В случае бычьего тренда гистограмма MACD располагается ниже линии индикатора. В этом случае рынок пойдет в вашу пользу. Как только гистограмма выходит за пределы линии MACD, это явный признак потенциального бычьего разворота или ослабления медвежьего тренда.

Parabolic SAR

Parabolic SAR – еще один индикатор, о котором должен знать каждый трейдер. Его сила заключается в его способности вычислять будущие значения на основе предыдущих. Кроме того, к тому времени, когда Parabolic SAR разместит на графике точку, указывающую на бычьи/медвежьи условия, она останется на своем месте безотносительно к будущему поведению цены.

Трейдеры в основном используют Parabolic SAR в краткосрочной торговле или для скальпирования рынка, так как рынок редко создает сильные тренды. Отметим, что популярность трендовых индикаторов сейчас намного выше из-за массового внедрения онлайн-трейдинга. Хотя все упомянутые индикаторы чрезвычайно полезны в торговле, не существует такого индикатора, который бы всегда был на 100% точным, и поэтому какой бы индикатор вы ни планировали использовать, убедитесь, что у вас есть надежная стратегия управления капиталом.

Моментум

Индикатор Моментум измеряет импульс в базовых парах ценных бумаг или FX. Моментум – это скорость изменения цены валютной пары. Индикатор измеряет, насколько быстро цены растут или падают. Цена на Форекс будет продолжать расти до тех пор, пока импульс или скорость изменения не замедлятся. Торговые сигналы генерируются, когда импульс начинает замедляться. Комбинируя импульс с трендами, трейдеры могут получить более полное представление о том, что рынки будут делать дальше. На следующем графике показан пример индикатора импульса, такого как индекс товарного канала или CCI.

Рост и падение цен

Слева направо: когда цена начинает двигаться ниже, индекс товарного канала или CCI начинает опускаться ниже нулевой линии. Импульс или скорость изменения цен высоки, но имеют обратную сторону. Точно так же ценовой тренд меняется и двигается выше. Об этом свидетельствует то, что индикатор CCI постоянно находится выше нулевой линии, что говорит о восходящей тенденции цен. Вы можете заметить, как замедляется импульс, прежде чем цена изменит свое направление.