Канальные индикаторы

Канальные индикаторы

Каналы – это диапазоны цен, в которых торгуется акция или другие инвестиции в течение определенного периода времени. Вершины и основания канала могут быть важными ценовыми уровнями для пользователей графиков. Акции имеют тенденцию к росту в течение нескольких месяцев, но пользователи графиков могут следить за несколькими ключевыми ценовыми уровнями, чтобы определить краткосрочное направление рынка. Канал формируется, когда акция торгуется в диапазоне между двумя ценовыми уровнями.

Канальные индикаторы учитывают волатильность, фиксируя движения цены. Полосы Боллинджера широко используются, однако есть и другие варианты для улавливания колебательного движения. Каждое исследование, описанное в этом материале, уникально и раскрывает разные типы ценового действия. Используйте каналы для генерации торговых сигналов, когда цена пробивается выше потолка или ниже пола, но тоже можно торговать акциями, когда они движутся внутри канала.

Например, заметив канал, формирующийся между 40 и 50 долларами, рассмотрите размещение заказов на покупку, когда акция приближается к 40 долларам, и размещения заказов на продажу, когда цена акций приближается к 50 долларам. Это связано с тем, что эти 2 уровня цен могут быть технически значимыми как пол и потолок. Вне сомнения, такой торговый подход сопряжен с уникальными рисками, связанными с определением рыночного времени. Если вы реализовали эту стратегию, рассмотрите случай управления рисками, разместив стоп-приказы по ценам выше и ниже цен покупки и продажи, защитив себя от потерь.

Donchian Channel

Индикатор Donchian Channel преследует подход следования за трендом. С опцией по умолчанию линии канала Дончиана будут рассчитываться от самого высокого максимума и самого низкого минимума за период ретроспективного анализа. Donchian Channel также позволяет рассчитывать линии канала, применяя цену открытия, закрытия, типичную, среднюю или взвешенную цену. Вы можете использовать определение тренда по умолчанию для определения прорывов вверх или вниз. Синий график указывает на прорыв самого высокого максимума за период ретроспективного анализа. И наоборот, красный график указывает на прорыв самого низкого минимума. Нейтральный тренд, обозначенный желтым, возникает, когда цена выходит за среднюю линию канала.

Fibonacci Bands

Fibonacci Bands – производные от фиксированной скользящей средней и отображают возможные области поддержки и сопротивления. Индикатор использует для расчета три канала Кельтнера. Ищите развороты тренда, наблюдая за движением цены вблизи крайних полос Фибоначчи (верхней и нижней). Когда цены торгуются за пределами полос в течение нескольких баров и возвращаются внутрь, достижимо искать развороты. Используя несколько временных рамок, изучите сигналы коротких временных рамок, согласованные со сценарием более крупных временных рамок. Может статься использовать краткосрочные уровни поддержки и сопротивления для определения входов и выходов. Мгновенно определите тренд с помощью наклона средней полосы, доступной в собственном столбце Market Analyzer. Как правило, уровни Фибоначчи относятся к областям уровней поддержки или сопротивления, рассчитываемых с применением последовательности Фибоначчи.

Центральным понятием здесь является золотое сечение, относящееся к 1,618, обратное 0,618. Считается, что итальянский математик Леонардо Фибоначчи заметил, что определенные соотношения последовательности истинно вычислить и что они соответствуют «божественным соотношениям», встречающимся в природе, архитектуре и искусстве.

MACD BB Lines

Индикатор MACD BB Lines построен на основе стандартного индикатора MACD с полосами Боллинджера, добавленными к сигнальной линии. Значения MACD показаны точками. Индикатор обычно используется для создания входов по тренду при прорыве верхней и нижней полос Боллинджера. Используйте линии MACD BB для определения точек входа в тренд от прорывов верхней и нижней полос Боллинджера.

Индикатор Library MACD BB Lines NinjaTrader 8 отображает второстепенные и основные тенденции:

• Второстепенный тренд младшего таймфрейма. Восходящий, когда MACD растет. Он понижается, когда MACD падает.
• Основная тенденция. Тренд старшего таймфрейма взят из самого MACD.

О значительном восходящем тренде сигнализирует, когда MACD больше 0, в то время как MACD меньше 0 обозначает основной нисходящий тренд. MACD BB Lines поставляется с несколькими общедоступными сериями <double>, к которым открывается доступ через другие индикаторы или автоматические стратегии (отображаются в Построителе стратегии). Не возбраняется задействовать базы данных «Тренд» для обнаружения второстепенного тренда.

• «Тренд» покажет значение +2, когда MACD растет и превышает верхнюю полосу Боллинджера.
• Тренд +1 возникнет, когда MACD растет, но ниже верхней полосы Боллинджера.
• Сигнал -1 появится, когда MACD опускается выше нижней полосы Боллинджера.
• Тренд -2 возникает, когда MACD падает ниже нижней полосы Боллинджера.
• Длинный сигнал +2 дает понять, что начался прорыв верхней полосы при основных восходящих тенденциях (сильный).
• Длинный сигнал +1 означает прорыв верхней полосы при основных нисходящих трендах (слабый), а значение «0» означает «сигнал отсутствует».
• Короткий сигнал вернет +2 при прорыве нижней полосы при сильном нисходящем тренде.
• Короткий сигнал возвращает +1 при прорыве нижней полосы при значительном восходящем тренде (слабый).

Индикатор MACD BB Lines NinjaTrader 8 имеет два отдельных столбца анализатора рынка. Первый столбец указывает на тренд и возвращаемые значения, основанные на растущем и падающем MACD выше или ниже полос Боллинджера.

Во втором столбце показаны входные сигналы, где +2 означает сильный длинный сигнал, +1 – слабый длинный сигнал, 0 – нет сигнала, -1 – слабый короткий сигнал и 2 – сильный короткий сигнал. Длинные и короткие сигналы вызываются из одного столбца из-за ограниченного пространства в самом анализаторе рынка. Для объектов <double>, LongSignal и ShortSignal были разделены, поскольку они предназначены для возврата положительных значений или 0 только при отсутствии сигнала.

Звуковые оповещения MACD BB Lines. Индикатор MACD BB Lines имеет звуковые оповещения, которые срабатывают при прорыве верхней и нижней полосы или при значительных изменениях тренда.

MACD KC Lines

Индикатор MACD KC Lines построен не без стандартного индикатора MACD с добавленными в сигнальную линию каналами Кельтнера. Значения MACD показаны точками. Во время восходящего тренда точки MACD размещаются над верхней полосой Кельтнера. Соответственно, точки MACD размещаются ниже нижней полосы Кельтнера для нисходящего тренда. Индикатор MACD KC Lines позволяет определять четыре состояния тренда:

• Первый тренд. MACD растет и выше верхней полосы Кельтнера (восходящий тренд).
• Второй тренд. MACD растет и ниже верхней полосы Кельтнера (нейтральный).
• Третий тренд. MACD падает и ниже нижней полосы Кельтнера (нисходящий тренд).
• Четвертый тренд. MACD падает и выше нижней полосы Кельтнера (нейтральный).

Вышеизложенные состояния тренда соответствуют цветным точкам MACD. Тренд доступен через стратегии и другие индикаторы. Бычий тренд с большей вероятностью сохранится, когда он начинается вблизи нулевой линии MACD или немного выше нее. Медвежий тренд тоже сохранится, если он начинается около нулевой линии MACD или немного ниже нее. MACD KC Lines поставляется с инструментами рисования, визуальными и звуковыми предупреждениями, они позволяют обнаруживать прорывы канала Кельтнера и пересечения нулевой линии.

Multiple Bollinger Bands

Индикатор Multiple Bollinger Bands аналогичен Multiple Deviation Bands. Оба индикатора предлагают выбор из 30 различных скользящих средних для расчета средней полосы. У обоих есть 3 варианта расчета диапазонов отклонения. По умолчанию используется среднее абсолютное отклонение от выбранной скользящей средней. В качестве альтернативы используйте среднее абсолютное отклонение или среднеквадратичное отклонение.

Bollinger Bands образуется путем добавления множественного среднего отклонения SMA, независимо от формулы, используемой для средней полосы. Противоположное верно для нижнего значения, получаемого посредством вычитания среднего отклонения множественного SMA из средней полосы. Например, если используется фильтр Гаусса, среднеквадратичное отклонение вычисляется путем сравнения отклонения от последнего значения фильтра Гаусса, а если используется средняя полоса SMA, два индикатора будут отображаться одинаково, если те же параметры используются для других настроек. Тренд отображается в столбце анализатора рынка.

Multiple Deviation Bands

Multiple Deviation Bands – это обобщенная версия полос Боллинджера. В то время как полосы Боллинджера построены на основе SMA с полосами стандартного отклонения, этот индикатор позволяет выбрать одну из более чем 30 различных скользящих средних в качестве средней полосы. Имеются 3 различных алгоритма для расчета полос. Multiple Deviation Bands состоит из средней полосы и огибающей. Средняя полоса и огибающая окрашены в соответствии с наклоном средней полосы, — восходящей, нейтральной или нисходящей. Есть нейтральный параметр для регулировки ровности.

Ключевые расчеты наклона скорректированы на волатильность, а знак наклона выставлен как общественная собственность в качестве индикатора тренда. Тенденция отображается с помощью инструментов для рисования. Для расчетов на точность диапазонов отклонения лучше всего опираться на три разные формулы. По умолчанию используется среднее абсолютное отклонение (MAD) от выбранной скользящей средней. В качестве альтернативы было бы здорово рассмотреть сбыточность применения среднего абсолютного отклонения (MAD) или среднеквадратичного отклонения (RMSD). Допустимо использование разных периодов ретроспективного анализа для расчета средней полосы и отклонения.

Multiple Keltner Channels

Индикатор Multiple Keltner Channels – это обобщенная версия каналов Кельтнера, заменяющая SMA на любую из 30 скользящих средних. Стандартный индикатор каналов Кельтнера построен на основе простой скользящей средней (SMA) с двумя линиями каналов вверху и внизу. Две линии канала изображены на расстоянии от центральной линии, кратном простой скользящей средней диапазонов последних N баров. Множественные каналы Кельтнера позволяют заменить SMA на любую из 30 скользящих средних. Рассчитайте расстояние, используя средний диапазон (AR) или средний истинный диапазон (ATR), или выберите разные периоды ретроспективного анализа для скользящей средней. Скользящее среднее затем является центральной линией и применяется к диапазону или истинному диапазону.

Несколько каналов Кельтнера имеют дополнительную опцию сглаживания для центральной линии и линий каналов. Примените дополнительное сглаживание путем дальнейшего сглаживания всех графиков с помощью 3-периодной простой скользящей средней (SMA).

Если вы используете индикатор в качестве входной серии, диапазон всегда возвращает значение «0». Однако средний истинный диапазон вернет абсолютную величину разницы двух соседних точек данных выбранной входной серии. Практикуйте множественный канал Кельтнера к другим индикаторам только тогда, когда для формулы смещения установлено значение «True_Range».

Индикатор Multiple Keltner Channel снабжен инструментами для рисования. Важно: полосы краски изменят цвет в соответствии с наклоном центральной линии. Кроме того, станут доступны инструменты для рисования без графиков других индикаторов, они покажут наклон скользящей средней, выбранной в качестве центральной линии.

Если звуковые оповещения активны, индикатор предупредит вас об изменении тренда, полученного на основе наклона центральной линии. В настоящее время в zip-файл не включены звуковые файлы, но их легко создать и скопировать в каталог звуков NinjaTrader.

Multiple MACD

Стандартный MACD задействует две экспоненциальные скользящие средние. Multiple MACD предлагает выбор из 30 различных скользящих средних в качестве входных рядов. Есть два отдельных определения тренда. Стандартное определение тренда Multiple MACD проверяет, находится ли MACD выше или ниже нулевой линии. Второе определение тренда требует подтверждения от текущего ценового действия. Применяя индикатор к стратегии MACD, трейдеру позволено выбрать быстрые и медленные скользящие средние и тип сигнала.

MACD показывает взаимосвязь между двумя экспоненциальными скользящими средними (EMA) путем вычитания EMA с 26 периодами из EMA с 12 периодами, в результате чего появляется линия MACD. 9-периодная EMA называется сигнальной линией. Два общих подхода к применению индикатора в стратегии MACD означает поиск пересечений сигнальных линий и расхождения с ценовым действием. Усмотрите покупку, когда MACD пересекает сигнальную линию.

Короткие сетапы возникают, когда MACD пересекает сигнальную линию ниже уровня. Что касается обнаружения расхождений. Это происходит, когда MACD формирует новый максимум и минимум, отклоняясь от соответствующего максимума и минимума ценового действия. Сетап бычьей дивергенции стратегии MACD сформируется, когда два растущих минимума совпадают с двумя падающими минимумами ценового действия. Однако этот сценарий должен сопровождаться долгосрочным бычьим трендом. Напротив, сетап медвежьей дивергенции стратегии MACD формируется, когда два растущих максимума положительно соответствуют двум восходящим максимумам ценового действия. Но сценарий должен сопровождаться смещением долгосрочного тренда (медвежьим).

Projection Bands

Проекционные полосы были разработаны Мэлом Виднером, доктором философии, и представлены в статье журнала Technical Analysis of Stocks & Commodities в июле 1995 года. Рассчитайте диапазоны проекции, установив наивысший максимум и самый низкий минимум за период ретроспективного анализа, равный n барам. Полосы расположены параллельно линии регрессии максимума и минимума и указывают потенциальные области поддержки и сопротивления. Как видно из названия, индикатор отображает полосы, а не линии каналов, как в случае со стандартным каналом регрессии, каналом ежедневной регрессии и каналом Раффа. Если вы видите, что цены достигают верхней полосы, это означает чрезмерное расширение и настройку медвежьего разворота. Напротив, если цены достигают нижней полосы, это указывает на возможность бычьего разворота. Поскольку индикатор определяет самый высокий максимум и самый низкий минимум в период ретроспективного анализа n, цены никогда не будут пробиваться выше или ниже полос проекции.

Raff Channel

Raff Channel рассчитывается с использованием цен закрытия в период ретроспективного анализа. Симметричная ширина канала основана на максимуме и минимуме, наиболее удаленном от линии линейной регрессии, в отличие от стандартного отклонения. Если цены растут в пределах канала Раффа, тренд идет вверх. И наоборот, для сценариев, когда цены снижаются, есть тенденция к снижению. Во время восходящего тренда, когда цены опускаются ниже линии линейной регрессии, нет ничего лучше, чем применять ее для рассмотрения длинных сетапов. Например, впору рассмотреть сетапы бычьего разворота, которые возникают в направлении нижней линии канала. Канал модернизируется до выбранного периода ретроспективного анализа.

Regression Channel

Индикатор по умолчанию рассчитывается от последнего бара, загруженного OnBarUpdate. Когда график прокручивается по горизонтали, канал остается в своем будущем положении до тех пор, пока не будет исключен из графика. Индикатор по умолчанию не позволяет рассчитывать канал линейной регрессии несколько баров назад, а затем проецировать линии канала вперед до текущего бара. Каналы регрессии модернизируются до выбранного периода ретроспективного анализа. Поставляется с пятью дополнительными общедоступными DataSeries, к которым достижимо получить доступ через Построитель стратегии. А еще имеется три столбца анализатора рынка с отдельным кодом для отображения нормализованного наклона, нормализованной ширины канала и тенденции регрессии на анализаторе рынка.

Regression Channel Daily

В отличие от стандартного канала регрессии, в основе которого данные за фиксированный период ретроспективного анализа, ежедневный канал регрессии закрепляется в начале сеанса. Regression Channel Daily – это индикатор сеанса с аналогичными свойствами, что и VWAP текущего дня. Поставляется с 2 цветами графика: синий для восходящего тренда, красный для нисходящего тренда. В индикаторе впору отображать линии трассировки графика канала (полосы регрессии) без перерисовки каких-либо предыдущих баров.

Residual Deviation Bands

Полосы остаточного отклонения сопоставимы с полосами Боллинджера и полосами множественных отклонений. Однако отклонение не рассчитывается напрямую на основе данных о ценах, а основывается на остатках от выбранной скользящей средней. Полосы остаточного отклонения не расширяются и сужаются так сильно, как полосы Боллинджера или стандартные отклонения. Они уверенно сдерживают ценовое действие, но менее подходят для определения того, являются ли рынки трендовыми или ограниченными.

Индикатор Residual Deviation Bands состоит из средней полосы и огибающей. Выберите одну из более чем 30 различных скользящих средних в качестве средней полосы. Средняя полоса и огибающая окрашены в соответствии с наклоном средней полосы восходящей, нейтральной или нисходящей. Есть параметр для регулировки ровности (нейтральный).

Все расчеты наклона скорректированы на волатильность. Для расчета диапазонов отклонения используются три разные формулы. По умолчанию используется среднее абсолютное отклонение от выбранной скользящей средней. В качестве альтернативы положитесь на медианное абсолютное отклонение или среднеквадратичное отклонение. Верхняя полоса образуется путем добавления кратного отклонения к средней полосе, нижняя же путем неоднократного вычитания отклонения из средней полосы.

В отличие от классических полос Боллинджера или каналов Кельтнера, используйте разные периоды ретроспективного анализа для расчета средней полосы и отклонения. Ширина полосы остаточного отклонения в основном зависит от разброса значений вокруг центральной тенденции, которая была выбрана в качестве средней полосы. Он не принимает во внимание, является ли рынок ограниченным или трендовым. Следовательно, его не стоит использовать для определения движения сжатия или прорыва, верно задействовав для выхода из позиций или регулировки стопов.

Squeeze Channel

Часто обсуждаются две версии индикатора Squeeze Channel; сжатие полос Боллинджера и Кельтнера. Следовательно, вы сможете похвастаться сетапом сжатия, имеющим место как в сценарии с низкой волатильностью, так и в сценарии с низкой волатильностью диапазона. Сжатие полос Боллинджера произойдет на рынке с низкой волатильностью, как обозначил Джон Боллинджер в своей книге «Полосы Боллинджера».

Полосы Боллинджера отображают уровни стандартного отклонения выше и ниже скользящей средней. В периоды высокой волатильности полосы будут расширяться. И наоборот, в менее волатильные периоды полосы сужаются. Таким образом, индикатор импульса сжатия дает ясно понять, что волатильность рынка низкая при стандартном отклонении полос Боллинджера, достигающем минимума для периода ретроспективного анализа в 120 бар.

Джоном Боллинджером предложен вариант использования индекса относительной силы (RSI) наряду с индикатором на основе объема для проверки настроек. Картер предлагает проверять сетапы, задействовав период импульса 13 бар. Его версия, кроме того, использует быстрое и медленное вычисление сбалансированного импульса для определения направления тренда. Наконец, найденный здесь индикатор импульса сжатия применяет вычисление среднего истинного диапазона, а не среднего диапазона. Следовательно, это не точная копия подхода, предложенного Картером.

Итоги

Сигналы, подаваемые техническими паттернами, никогда не должны задействоваться изолированно, то есть фундаментальные и экономические факторы являются основными движущими силами рынка. Однако, если вас прельщает применять графические модели, в том числе канальные индикаторы, они могут помочь сформировать ваше представление о рынке, чтобы вы могли оптимизировать свою стратегию и потенциально достичь лучших результатов.