Расширяющийся треугольник

В мире торговли на рынке Форекс одним аспектом, который буквально неизбежен, является изменение цен, и эти изменения происходят постоянно. Будь они вызваны экономическими, политическими, социальными или любыми другими событиями, они происходят в реальности, и иногда могут иметь огромный потенциал, полностью изменяя курс ваших торговых усилий. Это не обязательно означает, что подобный этому сценарий ужасен, так как изменение цен – это то, как можно получить прибыль, а это в двух словах трейдинг. В конце концов, сделать правильный прогноз движения этих цен тоже важно для успеха торговли.

Сужающиеся треугольники бывают трех типов, и то же самое верно и для расширяющихся треугольников. Разница лишь в том, что эти расширяющиеся треугольники появляются реже, чем сужающиеся. Однако, когда дело доходит до некоторых типов расширяющихся треугольников, они не так уж редки и формируются на рынке Forex. Дело в том, что сам рынок, будучи ликвидным, иногда завязан на такое количество диапазонов, что формируются всевозможные треугольники.

Компьютерное программное обеспечение, статистические концепции, инструменты и алгоритмы, бесчисленные исследования – все это сделало финансовую торговлю более точной и прибыльной. Волновая теория Эллиотта расширяющегося треугольника весьма бесценна для тысяч трейдеров по всему миру. При правильном использовании этот подход может дать потрясающие результаты, завершив на позитивной ноте результаты торговли.

Прежде чем мы перейдем к рассмотрению расширяющихся треугольников и их возможных способов применений, остановимся на их происхождении. Человек, стоящий за паттерном расширяющихся треугольников, – Ральф Эллиотт, американский бухгалтер и писатель. Он интересовался фондовым рынком и нашел в нем глубокое увлечение. Он много лет изучал фондовый рынок и выдвинул множество различных идей и теорий о том, как он работает. В какой-то момент он разработал свой волновой принцип, который, наряду с его теорией расширяющихся треугольников, до сих пор довольно широко используется на финансовом рынке.

Эллиотт видел, что поведение фондовых рынков в значительной степени зависит от человеческой психологии, поскольку поведение трейдеров и импульсы в конечном счете контролируют направление рынка. Одно из самых больших правил волн Эллиотта – или, скорее, убеждений – заключалось в том, что психология рынка – один из наиболее важных факторов, влияющих на его нисходящие или восходящие движения, и именно на этом основана теория, исследующая и анализирующая движение рынка вниз и вверх. Следовательно, психология рынка играет важную роль в любом восходящем или нисходящем движении; это отправная точка теории интерпретации восходящих и нисходящих колебаний, что испытывает рынок.

Возможно, самое большое открытие, сделанное Эллиоттом, заключалось в том, что независимо от того, является ли рынок бычьим или медвежьим, все это происходит в пяти различных частях или, скорее, как это было бы уместно назвать, волнах. По мнению Эллиотта, рынок идет вверх или вниз в виде пяти волн, и за этим всегда следует 3-х волновая коррекция в другом направлении. Это и есть теория волн Эллиотта.

Талантливый американский финансист Эллиотт обнаружил более 10 различных типов треугольников, и, исходя из их характеристик, они появляются в разных местах общего подсчета одноименных волн. Все пять сегментов расширяющегося треугольника – коррекционные. Как и в случае с любым другим треугольником, расширяющимся или нет, главное здесь – это линия тренда B-D, так как к моменту пробоя этой линии фигура считается завершенной. Саму же линию тренда B-D обычно легко идентифицировать, поскольку она должна быть чистой. Важно: волны C или E не должны пробивать эту линию тренда до завершения треугольника.

Следуя примеру сужающихся треугольников, формирующихся на рынке, начните с анализа и ответа на вопрос «Есть ли у сужающегося треугольника классического типа, каждый из сегментов треугольника, что меньше предыдущего? Верно ли, что каждый из сегментов больше предыдущего»? И это относится к первому типу расширяющегося треугольника, открытому Эллиоттом.

Горизонтальный расширяющийся треугольник

Каждая из сторон больше предыдущей. Такие движения порочны, особенно если треугольник формируется на более длинных таймфреймах, таких, как дневные графики и дольше. Этот треугольник на самом деле является результатом периода неопределенности, характеризующем валютную пару. Помните, что валютная пара движется в зависимости от различий между двумя экономиками, представляющими валюты. Иногда денежно-кредитная политика между двумя юрисдикциями может отличаться настолько сильно, что независимо от того, что собирается отразить экономический отчет, рынок не может определиться со следующим движением, и ложные сигналы в связке с валютными парами станут обычным днем среднестатистического трейдера.

Весьма вероятно, что именно такая среда приводит к формированию расширяющегося треугольника. Однако из всех расширяющихся треугольников, горизонтальные – самая редкий образец, какие только возможны. Когда каждый из сегментов больше предыдущего (это не так уж часто), если вы когда-нибудь увидите такой треугольник, есть вероятность, что на рынке формируется несколько другая модель. Тем не менее правила треугольника должны соблюдаться даже для такого типа треугольника.

Чтобы истолковать, как выглядит паттерн, вернемся к определению неправильного сужающегося треугольника: того, что формируется, когда волна B больше, чем все остальные сегменты треугольника. Если это справедливо для сужающегося паттерна, в расширяющемся паттерне все должно быть ровно наоборот. Таким образом, мы получаем определение расширяющегося треугольника, в котором каждый из катетов больше предыдущего, за исключением волны B. Такой треугольник встречается гораздо чаще, чем горизонтальный, и расширяющаяся природа двух линий тренда еще более заметна. Это связано с тем, что волна B намного меньше волны A.

Бегущий расширяющийся треугольник

По сравнению с бегущим сужающимся треугольником этот встречается чаще. Тем не менее концепция та же: треугольник заканчивается выше или ниже конца предыдущей волны (в зависимости от того, является ли треугольник бычьим или медвежьим). Трейдеры часто неправильно понимают особенности такой фигуры, но от этого она появляется не реже. Определяя начало расширяющегося треугольника, начните с сужающегося типа.

Бегущий расширяющийся треугольник

Образуется, если волна B с наименьшим сегментом из 5, образующих треугольную фигуру; сторона D меньше С, а E больше D. Если вы правильно построите этот треугольник, вы получите серию из трех минимумов (если треугольник медвежий) или трех максимумов (если треугольник бычий). Сколько раз вы обращались к графику с целью увидеть серию из трех более высоких максимумов или более низких минимумов, прежде чем цена резко развернется? Это есть не что иное, как бегущий расширяющийся треугольник.

Большинство сложных коррекций, совершаемых рынком (а сложные коррекции формируются чаще, чем простые) имеют в своем составе хотя бы один треугольник. Такой треугольник может быть как сужающимся, так и расширяющимся. Независимо от типа треугольника, к моменту пробоя линии тренда B и D ищите возможность торговли в противоположном направлении, размещая стоп-лосс в конце волны Е.

Эллиотт назвал 5-волновую модель импульсивной, а 3-волновую модель – коррекционной. И если импульсивная волна двигалась в восходящем направлении пять разнонаправленных колебаний, то коррекционная фигура двигалась в нисходящем направлении в трех противоположных колебаниях. Но это всего лишь иллюзия, поскольку сам Эллиотт выдвинул ряд различных циклов, чередуемые между собой. Он назвал взаимодействие между импульсными и коррекционными волнами циклом, извлекая из этих формаций правдоподобный технический анализ, надо просмотреть значительное количество циклов на графике. Более того стратегия бегущего треугольника волн Эллиотта включает в себя нисходящий подход с анализом, начинающимся с месячного или даже годового таймфрейма, постепенно спускаемого к более коротким таймфреймам часового графика.

Корректирующий треугольник

Одной из ключевых характеристик валютного рынка является то, что во многих случаях он имеет тенденцию становиться довольно волатильным. Однако бывают случаи, когда цены на Форекс консолидируются и следуют тенденции в определенном направлении. В теории волнового треугольника Эллиотта эта консолидация происходит за счет взаимозаменяемости импульсных и корректирующих паттернов. Основной способ консолидации рынков – треугольники. В рамках теории Волн Эллиотта треугольные модели имеют три волны. Однако вся конструкция состоит из пяти отдельных волн, обозначенные буквами алфавита: A, B, C, D и E.

Само собой разумеется, что расширяющиеся треугольники весьма полезны в торговле на Форексе, а также на других финансовых рынках. Первооткрыватель этих паттернов, Ральф Эллиотт, концептуализировал идею о том, что рынки подвергаются регулярным циклам импульсивных и корректирующих паттернов, стабилизирующие рынок, хотя бывают и довольно значительные перерывы.

Корректирующий паттерн расширения треугольника на графике

Эллиотт назвал взаимодействия между коррекционными и импульсными волнами «циклами» и заявил, что для того, чтобы получить достоверную оценку этих циклов, нужно обратиться к графику с большим количеством самих циклов.

Волновая теория Эллиотта предполагает нисходящий подход с точки зрения таймфреймов. Начинать надо с годового/месячного таймфрейма, постепенно переходя к более коротким таймфреймам (недели, дни, часы и другое).

Еще кое-что

Предположим, другие трейдеры решают следовать вдоль волны C, предполагая, что она продолжит двигаться в том же направлении, и размещают стоп-лосс в ее начале. Что случится: появится новая волна D, идущая в противоположном направлении, в конечном итоге превзойдя нижнюю точку волны C, активируя стоп-лосс и выводя трейдеров из сделки. Это, конечно, очень упрощенный пример сценария Форекс с восходящим треугольником, но на самом деле все работает именно так.

Это вполне обычный и распространенный сценарий в случаях расширяющегося треугольника. В нашем примере выше, заключительная точка наличествует, когда последняя волна пойдет в противоположном направлении, и в этот момент многие трейдеры будут в замешательстве, и многие из них предпочтут воздержаться от открытия новых сделок, ошибочно полагая, что волна никогда не остановится.

Приведенное выше объяснение было вводным, и на самом деле это нечто большее, так как теория расширяющихся треугольников довольно обширна и многогранна. Существует три отдельных типа расширяющихся треугольников, и любому трейдеру, заинтересованному в использовании паттерна/теории расширяющегося треугольника в полной мере, необходимо ознакомиться со всеми тремя типами, чтобы понять, как они работают.

Основные типы технического анализа расширяющегося треугольника:

Горизонтально расширяющийся треугольник.
Неправильный расширяющийся треугольник.
Сдвигающийся расширяющийся треугольник.

Углубимся в каждый из них по отдельности, чтобы понять, какова их природа проявления, используя их в полной мере.

Горизонтально расширяющийся треугольник

Самый редкий расширяющийся треугольник, встречающийся на графиках. Этот треугольник возникает, когда расширение паттерна происходит наиболее «идеальным» способом – не с точки зрения получения прибыли, а с точки зрения фактического процесса расширения. В горизонтальном расширяющемся треугольнике каждая новая волна расширяется в большей степени по сравнению со всеми предыдущими волнами, что соответствует нашему объяснению основ расширяющегося треугольника: это предполагает большое количество ценовых изменений и колебаний, что само по себе влечет за собой наибольшую возможную опасность. Такой сценарий может иметь место, когда на рынке происходят большие потрясения, а многие люди находятся в состоянии неопределенности.

Неправильный расширяющийся треугольник

Как вы можете заключить из самого названия, этот треугольник формируется неожиданным образом. Так, волна B значительно меньше, чем прочие волны, в отличие от всех волн, что больше, чем предыдущие волны. По сравнению с горизонтальным треугольником, этот паттерн встречается гораздо чаще, и имеет больше неправильных граней. Кроме того, поскольку волна B меньше, расширение линий тренда можно заметить значительно проще.

Сдвигающийся расширяющийся треугольник

Любопытно то, что, несмотря на его малоизвестность, он также является наиболее распространенным. И вы, вероятно, с ним столкнетесь. Важно понимать, какие есть варианты использования самой модели. Сдвигающийся расширяющийся треугольник, как и обычный, имеет наименьшую волну B, волну C больше, чем волна D, и, наконец, волну E, намного больше волны D. Поначалу такая структура может показаться немного странной, но на самом деле все проще, чем вы можете себе представить.

Во время формирования такого паттерна концы всех этих треугольников будут либо выше, либо ниже их предыдущего треугольника. Это очень поверхностный способ объяснить, как это работает, но на самом деле формирование и форма самого треугольника варьируются в зависимости от того, является ли треугольник бычьим или медвежьим. И именно такие мелкие детали отличают преуспевающих трейдеров от неуспешных. Трейдер, которому по силам предсказать и знать возникновение такой фигуры восходящего треугольника, впоследствии получит преимущество перед другими трейдерами.

Сама идея расширяющегося треугольника демонстрируется на графике, где во время изменения цен на активы все они расходятся друг от друга. Первый расширяющийся горизонтальный волновой треугольник Эллиотта подходит под описание, потому что каждая новая ценовая волна больше предыдущей. Однако, с другой стороны, при неправильном расширяющемся треугольнике волна B будет меньше остальных.

При расширяющемся треугольнике волна A больше волны B, волна D меньше C волны, а волна E также больше, чем волна D. В конце концов, наличие такого рода знаний и возможность их использовать дает вам огромное преимущество, по существу, давая вам возможность быть готовым к серьезным изменениям цен и, таким образом, позволяя вам оставаться в лучшем положении.

Как уже упоминалось, в этом заключается суть достижения успеха в торговле на рынке Форекс. Возможность использовать эти небольшие инструменты в своих интересах – это именно то, что отличает вас от полчищ трейдеров, действующих сугубо инстинктивно в трейдинге.

Напоследок

Сужающиеся треугольники отличаются от расширяющихся треугольников волн Эллиотта тем, что формируются гораздо чаще, чем их аналоги, а усредненный график с любым заданным периодом времени покажет не менее одного сужающегося треугольника. Как отмечалось ранее, сужающийся треугольник образуется, когда две линии тренда, соединяющие точки A, C, E и B, D, сближаются.
Цена актива со временем становится все менее волатильной, регулярно демонстрируя более низкие максимумы и более высокие минимумы. Этот специфический паттерн обычно формируется перед крупными экономическими публикациями или важными ожидаемыми событиями, когда неопределенность действительно высока и все ждут важного объявления.
Когда делается это объявление, уровни низкой волатильности мгновенно меняются, и сужающийся треугольник ломается выше или ниже заданной линии тренда. В основном это происходит почти после каждого периода стабилизации: волатильность актива снижается до точки, где цена ломается со значительным ростом или падением. Расширяющиеся треугольники образуются реже, чем сужающиеся, и это связано с природой этого паттерна. Однако на валютном рынке он формируется гораздо чаще, чем на других рынках.

Перечень часто задаваемых вопросов

Как трактовать паттерн продолжения расширяющегося треугольника Эллиотта?

Движение графика, при котором цены активов отдаляются друг от друга все дальше. Он состоит из пяти отдельных ветвей и трех последовательных треугольников. Хотя в неправильном расширяющемся треугольнике волна B меньше всех других волн, тогда как в бегущем расширяющемся треугольнике волна B меньше волны A, волна D меньше волны C, а волна E больше, чем способность обнаруживать расширяющиеся треугольники на графике позволяет вам подготовиться к новому ценовому прорыву, и с ним у вас намного больше шансов для своей позиции.