Система Ганна

Система Ганна

Свинги Ганна

Второстепенная вершина индикатора свингов Ганна представляет собой более высокий максимум по сравнению с предыдущими максимумами цены, за которым немедленно следует низкий максимум и минимум.

Промежуточное дно является низким минимумом по сравнению с предыдущими минимумами. Однако отличие в том, что следующий за ним немедленный максимум должен быть выше двух предыдущих баров или свечей. Промежуточная вершина – это высокий максимум, чем предыдущие максимумы.

Основное дно имеет большое значение для трейдера, использующего для анализа метод Ганна в трейдинге. Ключевым основанием для этого станет минимум цены на баре или свече ниже предыдущих минимумов. Затем следует максимум выше трех предыдущих баров или максимумов свечи. Основная вершина – это максимум. Далее идет минимум. Он ниже, нежели предыдущие три бара или свечи.

Определение тренда

Видя, что цена пробивает предыдущую вершину колебания, это значит восходящий тренд на временном интервале индикатора уровней Ганна (второстепенном, промежуточном или основном). Продолжайте торговать только в длинных позициях. Например, следующий график Нефтяного фонда США (USO) открывает новый день небольшим колебанием. После того как дно незначительного колебания пробито, ожидайте появления нового промежуточного или крупного дна колебания, прежде чем открывать какие-либо дополнительные длинные позиции.

Нисходящий тренд – это когда цена пробивает дно колебания. Если цена движется вниз в восходящем тренде, но не пробивает дно колебания, это коррекция, и трейдеру не нужно выходить из длинной позиции.

Пробой дна колебания – это сигнал на выход. Правила такие же, как и для нисходящего тренда: после того как основной нисходящий тренд установлен для периода времени, в котором вы торгуете, начните искать короткие промежуточные или второстепенные вершины колебания, пока те не будут прерваны.

В теории Ганна есть три тренда, всегда работающие на любом таймфрейме. Чтобы определить основной тренд акции, начните с текущей цены, пока не найдете основную вершину. Если вы подошли к основному дну, то вероятно, находитесь в восходящем тренде. Торгуйте в этом направлении до тех пор, пока основное дно не будет нарушено. Если сначала появится крупная вершина, ищите идеи для продажи до тех пор, пока эта вершина не будет нарушена более высокими ценами.

Вход в сам тренд вероятен с появлением сигнала о промежуточном или второстепенном тренде. На приведенном выше графике показана второстепенная вершина. Примерно в 14:30 была достигнута главная вершина, что сигнализировала о преобладании медвежьего тренда на этом временном интервале. Сам же тренд медвежий.

Следующий день открылся с гэпом вверх, пробившем последнюю основную вершину. Это заставило бы трейдера сделать паузу, прежде чем совершать сделки. Вторая свеча дня закрылась ниже минимума первой, сформировав незначительную вершину и подготовив почву для гэпа и медвежьего тренда.

Вход в короткую сделку происходит, когда отмечается новый минимум после низкой незначительной вершины. Размещаем стоп над второстепенной вершиной, целью же станет максимум предыдущего дня, так как это внешний гэп.

Когда цена формирует низкие второстепенные вершины, продолжайте сдвигать стоп ближе, чтобы способствовать получению дохода в дальнейшем. Большое дно предупреждает о проблемах нисходящего тренда, но поскольку последующее движение вверх не отразилось на второстепенной вершине, оставьте сделку открытой. На самом деле, пробитие цены ниже этого основного дна показывает, что наша цель находится в пределах досягаемости.

В конце концов цена достигла цели, и трейдер зафиксировал хоть какую-то прибыль. Как последняя крупная сделка состоится днем, приступайте к поискам возможностей для покупки после незначительного или промежуточного дна с прорывом к новым максимумам.

Удача приходит к трейдеру со входом рынков в трендовую фазу. Уже на следующий день рынок открылся гэпом вниз, сформировавшем основную вершину. Когда цена пробила последнее незначительное дно, есть сигнал на вход в короткую позицию по тренду. Удерживая стопы выше самой последней незначительной вершины, трейдер был в большей части обвала рынков в тот день.

Ганн считал, что цена движется по определенным повторяющимся схемам, зависящим от цены и времени. Анализируя углы веера, обратите внимание на области, где цены могут развернуться из-за комбинации этих двух факторов. Поскольку существуют циклы, что видно на всех ценных бумагах, тренд, приближающийся к концу этого цикла, должен развернуться в предсказуемой точке. Эта точка – пересечение индикатора веера Ганна. В программе TradeStation есть вееры Ганна, загвоздка в том, что вам нужно будет ввести «Пункты на бар», устанавливающие угол с направлением веера.

Таблица количества пунктов на бар для большинства ценных бумаг.

Допустим, предстоит определить уровень спроса и предложения. Разместите вееры на вершинах или основаниях как поинт торгуемого тренда, развернув стоимость ценной бумаги.

Итак, что можно сделать, если нужно торговать внутри дня? Сперва настройте количество пунктов на бар для внутридневной торговли. Например, в день бывает 78 пятиминутных свечей. Разделение 78 на 0,25 говорит о том, что нужно разместить 0,003205 в пункты на бар для торговли на 5-ти минутном свечном графике. Пуская в дело 15-минутный график, разделите 26 (в день 26 таких экземпляров 15-минутных свечей) на 0,25 и 0.009615.

Поэкспериментируйте с вентиляторами и посмотрите, могут ли они усилить эффект вашей торговли. В течение многих лет интерес многих исследователей рынка был сосредоточен на У. Д. Ганне, создателе успешных рыночных прогнозов. Стремясь к знаниям, множество спекулянтов пытались выяснить, как Ганну удалось достичь такого уровня точности, делая столь удачные рыночные прогнозы. Например, во втором номере пятого тома журнала Ticker and Investment Digest (декабрь 1909 года) упоминается, что Ганн провел 286 сделок в присутствии самого Уильяма Гилли, из которых 264 были успешными.

Таким образом его коэффициент выигрыша достиг впечатляющих 92%. За этот 25-дневный период Ганн смог удвоить свой стартовый капитал десять раз. Среди многих спекулятивных методов Ганна, пожалуй, наиболее известным является метод, известный как «Квадрат Девяти», одна из его самых загадочных расчетов и торговых систем. Ганн считал, что каждый минимум и максимум на ценовом графике имеет математическую и временную корреляцию с минимумами и максимумами из прошлого и ничто в природе не движется случайно, а сами же математические принципы лежат в основе создания всего, что мы знаем.

Истинное происхождение индикатора квадрата Ганна неизвестно. Считается, что Ганн обнаружил его в Индии или Египте в ходе своего кропотливого исследования входов и выходов всех чисел. Без сомнения, для Ганна число 9 имело особое значение. Если к любому числу добавить 9, то полученное число будет уменьшено за счет прибавления исходного однозначного числа. Например, 1 + 9 = 10; 1 + 0 = 1. Другой пример: 2 + 9 = 11; 1 + 1 = 2, или 3 + 9 = 12; 1 + 2 = 3. Если число 9 умножить на любое другое число, полученное значение будет уменьшено до 9 путем сложения. Пример: 9 × 5 = 45; 4 + 5 = 9. Другой пример: 9 × 8 = 72; 7 + 2 = 9. Третий пример: 9 × 33 = 297; 2 + 9 + 7 = 18; 1 + 8 = 9. Сумма всех цифр от 1 до 9 уменьшается прибавлением к числу 9 (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 45; 4 + 5 = 9). Вот почему Ганн отмечал, что число девять измеряет все.

Что такое квадрат девяти?

По сути, это инструмент для прогнозирования времени и пространства и их измерения разными способами.

Этот Квадрат представляет собой числовую структуру, начиная с цифры 1 в центре и цифры 2 слева. Остальные числа перемещаются вокруг 1 по часовой стрелке, пока не достигнут числа 9, после чего первый цикл чисел вокруг центра завершается. С числа 10 по 25 завершается второй цикл; с 26 до 49 третий и т.д. Диагональ в направлении левого нижнего угла образована квадратом нечетных чисел (1, 9, 25, 49, 81, 121, 169…). Параллельная диагональ верхнего правого угла образована квадратом четных чисел (2, 4, 16, 36, 64, 100, 144…).

Квадрат представляется для оценки в виде пирамиды с вершиной 1, а четыре стороны спускаются каскадом к ее основанию.

Чтобы завершить Квадрат, он должен быть окружен внешним кольцом с днями календаря, что соответствует 365 дням в году на 360º окружности, образованной этим кольцом.

Эта связь чисел с окружностью объясняется тем, что каждое число соответствует определенному углу между 0º и 360º. Квадрат индикатора Ганна – быстрый инструмент для поиска числовых блоков с геометрической связью с прошлыми минимумами и максимумами на ценовом графике. Ганн писал, что человек начал измерять время с помощью солнечных часов, деля сутки на 24 часа длиной 15º (геометрическое отражение солнца на солнечных часах указывало время суток). А поскольку время измеряется Солнцем, нужно использовать 360º окружности для измерения времени на рынках.

Возвращаясь к внешнему кольцу с календарными днями, нулевая точка начинается в первый день весны, между 20-21 марта. Чтобы понять, почему точка отсчета установлена ​​именно в этот день, надо понимать, что Квадрат постоянно движется. Узел – это точка на орбите Земли, где пересекаются плоскость экватора и плоскость Солнца, образуя первый день весны. Эта узловая точка известна как равноденствие, так как часы дня и ночи имеют одинаковую продолжительность.

После весеннего равноденствия в северном полушарии солнечный свет увеличивается, пока не достигает своего максимума в первый день лета, 20 или 21 июня, когда он составляет 90° с первым днем ​​весны. Затем солнечный свет начинает угасать, пока дни и ночи снова не сравняются в первый день осени, 22 или 23 сентября. С этого момента тьма сгущается до 21 или 22 декабря, первого дня зимы. Эти четыре точки времен года известны на Квадрате Девяти как кардинальный крест.

Учитывая такое расположение квадрата 9, неслучайно большинство максимумов и минимумов рынка приходится на числа, составляющие этот крест. Особое значение для Ганна имели числа, соединяющие основание пирамиды индикатора углов Ганна, образуя крест. Таким образом, основное деление Квадрата состоит из 8 частей по 45º каждая (1/8 от 360º). Эти восемь числовых блоков составляют основу баланса времени и пространства.

Квадрат Девяти позволяет рассчитать цели для бычьих и медвежьих движений цены любого актива. Линии на следующем ценовом графике – ценовые цели максимума и минимума. В этом примере S&P 500 почти достиг одной из линий сильного сопротивления.

Временный прогноз

Ниже ценовой график, на котором благодаря Квадрату Девяти удалось рассчитать, как часто должны происходить нисходящие движения от максимума в октябре 2007 года до минимума в марте 2009 года.

Дело в том, что точное число каждого месяца на ценовом графике не является случайным, а соответствует числам, расположенным в Квадрате Девяти, особенно тем, что появляются в правой горизонтальной области и в нижней вертикальной области кардинального числа и по двум диагоналям с правой стороны Квадрата.

Следующий пример. Условие: ключевые отмеченные поворотные точки рассчитаны с использованием Квадрата 9 в качестве отправной точки 21 марта.

Коробка Ганна

Используя индикатор коробка Ганна, вы вскоре увидите на одноименном графике уровни цены прорыва открытой позиции. Стратегия квадрата Ганна подразумевает наличие сетки 9×9 (спираль чисел) для вычисления квадратного корня времени/цены и прогнозирования будущих цен вверх или вниз. Теория Ганна предполагают, что величина волатильности актива напрямую связана с его ценой. Прогнозируйте точки прорыва и отслеживайте цену Ганна и торговлю во времени. Кроме того, индикатор Ганна вычисляет квадратный корень времени/цены и визуализирует график MT4.

Различные часовые пояса и вероятность смещения рынка по направлениям легче определить с помощью математической техники возведения в квадрат, наблюдая изменения направления каждый раз, когда рынок достигает равной единицы времени или взлетов и падений.

Дневные графики имеют довольно много диапазонов сверху вниз для анализа; поэтому временные индикаторы лучше работают на недельных и месячных графиках. Как и ценовое действие, временные инструменты лучше всего работают, если их объединить вместе с различными временными индикаторами. Вы можете скачать индикатор Ганна для определения позиций прорыва.

Книга метод Ганна. Упрощенный и понятный подход к торговле

Литература по методам торговли легендарного трейдера У. Д. Ганна представляет собой логичный и простой в использовании метод торговли. Прочитав эту книгу, вы узнаете детали поворотных точек, научитесь делать точные ценовые прогнозы на всех рынках и во всех таймфреймах, а также узнаете, что правила полностью автоматизированы. В книге приведены 70 диаграмм, показывающие применение самого метода.