Индикатор Parabolic SAR

Индикатор Parabolic SAR

Формула для расчета

Коэффициент ускорения (0,02, максимум 0,20) определяет расстояние SAR от цен.

Формула: SAR (завтра) = SAR (сегодня) + FA × PE – SAR (сегодня)

Экстремальная цена указывает на самый высокий или самый низкий уровень цены, достигнутый в направлении тренда. Фактор ускорения влияет на позиционирование SAR. Чем влиятельнее тренд, тем больше приближается значение Parabolic SAR к ценовому тренду. Таким образом, SAR позволяет отслеживать рост и падение цен на расстоянии, пока не произойдет противоположное движение определенного значения.

Как пользоваться индикатором Parabolic SAR

• Значение SAR. Тренд медвежий до тех пор, пока цены не станут выше уровня Parabolic SAR. Пока цена выше SAR, тенденция сохраняется.
• Падение ниже SAR. Сигнал разворота вниз. Тенденция остается бычьей до тех пор, пока цены не упадут ниже Parabolic SAR.
• Сигнал разворота вверх. Одной из главных особенностей SAR является то, что у него всегда есть позиция на рынке. С этой точки зрения трейдер, следующий его инструкциям, всегда имеет открытую позицию.

Parabolic SAR и рыночный тренд

• Рынок быков. Индикатор идет за ростом цен длинной позиции до тех пор, пока не появится обратный сигнал, предшествующий короткой позиции.
• Рынок медведей. Индикатор следует за падением цены и остается в короткой позиции до тех пор, пока не появится обратный сигнал длинной позиции.

SAR никогда не бывает флэтовым. У него всегда есть позиция (длинная или короткая) вместо того, чтобы подавать сигналы входа в рынок. Также он часто используется в качестве трейлинг стопа. Когда рынок начинает расти во время длинной сделки, допустимо сохранение позиции до тех пор, пока цены не упадут резко ниже значения Parabolic SAR.

Индикатор изначально находится значительно ниже цен, но постепенно приближается к ним. Чтобы обеспечить выходной сигнал, способный защитить часть полученной прибыли, когда рынок начинает падать во время короткой сделки, достижимо сохранение позиции до тех пор, пока цены не вырастут резко выше значения Parabolic SAR.

Описание и применение индикатора Parabolic SAR

Parabolic SAR – это индикатор, следующий за трендом. Он подает торговые сигналы, когда на рынке отмечается сильный направленный тренд. К сожалению, во время боковых фаз колебаний много ложных сигналов. Индикатор тренда Parabolic SAR, созданный Уэллсом Уайлдером, помогает трейдерам во многих отношениях.

Акроним SAR означает «стоп и разворот», а сама же стратегия заключается в отслеживании стоп-лосса при восходящем или падающем тренде. Но это нечто большее, чем просто отслеживание сделки. То, как Parabolic SAR приспосабливается к рыночным изменениям, порождает множество других стратегий. Работает он в основном на растущих и падающих рынках в условиях сильного тренда. А когда диапазон узкий, у трейдеров возникает проблема с его использованием. По этой причине рассмотрены:

• Основная концепция Parabolic SAR.
• Формула.
• Коэффициент ускорения для торговли на FX.

Соотношение риска и прибыли

Цель не в том, чтобы изменить в перспективе использование индикатора Parabolic SAR. В основном это делается для того, чтобы открыть глаза на его гибкость и на то, насколько легко построить прибыльную стратегию, просто зная возможности и мощность индикатора.

Для тех, кто знаком с концепцией временного распада в теории опционов, неудивительно, что она лежит в основе индикатора Parabolic SAR. Это означает, что трейдер должен ликвидировать позицию, если она больше не приносит прибыли.

Визуальное отображение индикатора Parabolic SAR

Все, что видит трейдер, – это точки над или под основными свечами. Однако у них есть значение. Находясь выше цены, точки указывают на медвежьи рыночные условия. И, когда он появляется ниже, условия рассматриваются как бычьи.

Вот недавнее движение цены NZD/USD. Parabolic SAR отображается на четырехчасовом таймфрейме в виде синих точек (вы можете изменить цвет в любой момент) над или под ценой. Легко увидеть главное преимущество использования Parabolic SAR при торговле на любом рынке: он заметен, что делает несбыточным пропуск сильного медвежьего тренда NZD/USD пары.

Формула индикатора Parabolic SAR

Мы не будем вдаваться в математические подробности того, как была построена формула Parabolic SAR. Важно то, что значение каждой точки на экране берется из предыдущей свечи. В итоге формула Parabolic SAR использует данные за текущий период для расчета и проецирования точки на грядущий период.

Для предстоящей свечи торговая платформа вычисляет точку на основе того, что показывает текущий период. В некотором смысле он действует аналогичен Ишимоку, знаменитому японскому индикатору, показывающему состояние равновесия рынка. Однако разница в том, что индикатор Parabolic SAR проецирует точку только на один период вперед, в то время как Ишимоку проецирует облако на 26 периодов вперед (но интерпретация та же).

Фактор ускорения

При применении Parabolic SAR на графике платформы MT4 первое, что появляется, – это всплывающее окно. С помощью всего нескольких настроек он показывает, как изменить цвет точек и их толщину.

Настройки по умолчанию показывают шаг 0,02 и максимум 0,2. Формула Parabolic SAR содержит так называемую EP или Extreme Point (самое высокое или самое низкое значение текущего восходящего/нисходящего тренда), из которого формула Parabolic SAR вычитает SAR за текущий период. Результат умножается на так называемый коэффициент ускорения. В данном случае это значение 0,02, отображаемое в первом поле на изображении выше.

Каждый раз, когда формируется новый EP в тренде, коэффициент ускорения увеличивается. Из-за этого иногда бывает, что SAR сходится с ценой, касаясь подсвечников. Чтобы этого не произошло, при начальных настройках есть максимальное значение 0,2. По этой причине одни точки Parabolic SAR приближаются к свечам, а другие появляются далеко от тела свечи или даже от теней.

Пристойно изменить настройки индикатора Parabolic SAR по своему усмотрению (те, что использовались Уайлдером). Совершенно справедливо, что индикатор Parabolic SAR лучше всего работает с исходными предполагаемыми значениями.

Какая стратегия Parabolic SAR лучше всего работает на валютном рынке

Рассмотрим вероятное извлечение максимальной пользы как на трендовых, так и на ранжированных рынках, а также интеграции правил управления капиталом при торговле Parabolic SAR, чтобы получить разумные соотношения риска и прибыли.

Настройка индикатора Parabolic SAR и стратегия торговли на FX

Помните о правилах тренда. Во-первых, для существования медвежьего тренда должна сформироваться серия более низких минимумов и более низких максимумов. Во-вторых, при бычьем тренде серия меняется на более высокие максимумы и более высокие минимумы. Параболическая стратегия SAR для трендовой торговли использует тот же принцип. Но, помимо уже упомянутой серии, этот принцип положительно применим и к точкам SAR.

Пара NZD/USD на дневном таймфрейме

Точка в левой части экрана самая низкая медвежья SAR. Ее следует учитывать при условии, что рынок достигнет нового более низкого минимума. Как показано на графике ниже, рынок действительно прошел новый более низкий минимум. Но опосля внезапно все переменилось.

Фокус в точке (крайний левый угол)

Цена должна закрываться выше уровня этой точки, чтобы исключить медвежий тренд. Дальше аннулируется медвежий тренд и открывается дополнительная возможность для начала нового бычьего тренда.

Управление бычьим трендом

На этот раз в центре внимания более высокие максимумы и последняя бычья точка SAR предыдущего колебания рынка. Помните, что рынок редко движется по прямой вертикальной линии. Вместо этого он консолидирует или корректирует тенденции. И здесь пригодится трендовая стратегия Parabolic SAR.

Тем временем продолжим анализ пары NZD/USD. Когда рынок аннулировал медвежий тренд, индикатор Parabolic SAR отмечает точки над свечами.

Медвежьи точки отмечены прямоугольником

Агрессивный подход (подобный рассмотренному здесь) в том, чтобы использовать последнюю бычью точку SAR и рассмотреть прорыв ниже нее и свести на нет бычий тренд. Но это неверно, если внимать правилам тренда. Сперва надо дождаться отката.

Наконец, когда рынок достигает очередного более высокого максимума, появляется последняя бычья точка SAR. Однако многие трейдеры предпочитают держать стоп на месте, чтобы лучше контролировать просадку на торговом счете. Это разумный подход, но иногда, используя стратегию Parabolic SAR, рынок быстрее выводит последнего из тренда, только чтобы увидеть возобновление трендовых условий. В любом случае рынок не смог закрыться ниже последней бычьей точки. Более того, он сформировал новый более высокий максимум, образовав бычьи точки SAR. И эта тенденция продолжается более двух торговых недель, когда появляется новая медвежья точка SAR.

При падении цена не ниже последней бычьей точки (новый более высокий максимум и бычья точка SAR).

В сохранении трендов есть смысл при учете откатов и последней бычьей точки SAR.

Уровни поддержки и сопротивления Parabolic SAR

Другой привлекательной и прибыльной стратегией Parabolic SAR является использование уровней поддержки и сопротивления, обозначенных точками SAR. Однако существуют некоторые правила, и первая задача – определить, достаточно ли силен тренд. Секрет в том, чтобы искать рыночные колебания с заранее установленной длиной. Индикатор Parabolic SAR, хотя и запаздывает, поддерживает бычью или медвежью серию, даже если некоторые свечи двигаются в противоположном направлении по сравнению с основным трендом.

Ищите точки начала нового тренда. Чем больше последовательных точек SAR, тем выше вероятность сильного тренда, и тем сильнее уровень поддержки/сопротивления. Кроме того, чем выше таймфрейм, на котором применяется стратегия Parabolic SAR, тем сильнее поддержка и сопротивление (дневной таймфрейм NZD/USD).

Стратегия Parabolic SAR с использованием поддержки и сопротивления требует иного мышления. Поддержка или сопротивление не относятся к реальной цене. Напомним, что в начале статьи упоминалось о факторе ускорения. То, что точки находятся ближе или дальше от свечей, означает что поддержка и сопротивление меняются.

Создание зон поддержки с помощью стратегии параболических времени/цены

После обнаружения разворота тренда ищите последовательные противоположные точки, как на графике выше серии из десяти бычьих точек SAR. Дождитесь, пока индикатор Parabolic SAR отобразит серию медвежьих точек SAR.

Вернитесь к двум последним бычьим точкам из предыдущей серии. Отметьте расстояние между ними, используя форму, предоставленную MT4 или торговой платформой.

Серая область обозначает поддержку бычьего тренда. Опять же, это поддержка не цены, а медвежьих точек SAR, которые снова становятся бычьими.

Дальше формируется еще одна серия из более чем десяти последовательных бычьих точек. Это означает поддержку и формирование нового, не менее важного уровня поддержки.

Сосредоточьтесь на точках SAR

Имейте в виду, что уровни поддержки/сопротивления выигрывают от принципа взаимозаменяемости. А значит, что при пробитии поддержка превращается в сопротивление, а сопротивление – в поддержку. Кроме того, трейдеры могут перетаскивать исторические уровни в правую часть графика, чтобы узнать будущие уровни поддержки/сопротивления.

Второй уровень поддержки сохраняется

Если вы сосредоточитесь только на цене, вы неверно истолкуете график. Цена действительно пробила поддержку, но, как упоминалось ранее, в центре внимания находятся медвежьи точки SAR. Как видно на графике выше, медвежья точка SAR не переместилась ниже поддержки и бычьи условия остаются в силе. В итоге нет смысла в длинной позиции.

Рынок достиг нового максимума. Тем временем, индикатор Parabolic SAR показал еще одну серию из более чем десяти последовательных бычьих точек SAR. Естественно, предложение рождает новый уровень поддержки, на этот раз даже больше (цена пробивает последнюю поддержку). Важно: точки SAR перемещаются под ним, как показано на предыдущем графике. Возможно двигаться по тренду до тех пор, пока он сохраняется, не опасаясь, что будут пропущены важные эпизоды, предшествующие этому.

Перетаскивая предыдущие области поддержки в правую часть графика, вы обнаружите потенциальные уровни, на которые цена позднее отреагирует.

Соотношения риска и прибыли с помощью стратегии Parabolic SAR

Обе стратегии Parabolic SAR, освещенные в этой статье, извлекли выгоду из чрезмерного соотношения риска/прибыли. Без надлежащего соотношения риска и прибыли (минимум 1:2, вознаграждение превышает риск в 2:1 раза), любая торговая стратегия не имеет смысла. Очевидно, что заранее никто не знает, достигнет ли сделка желаемой цели. Однако есть вероятность, что в конце концов, даже если вы сделаете перерыв один или несколько раз из-за нестабильных условий, стратегия индикатора tradingview Parabolic SAR окажется прибыльной.

Вот два примера. Интерпретируем их слева направо, чтобы увидеть, как установить правильное соотношение риска и прибыли в управлении капиталом. Сначала выявите уровень поддержки, затем рассмотрите самую низкую точку SAR. Риск находится от нижней точки в области поддержки до нижней точки SAR от начала бычьего тренда. Дальше используйте линию тренда и измерьте риск, чтобы найти соотношение риска и прибыли 1:2 (минимальная цель сделки).

Агрессивные трейдеры перемещают стоп в различных точках SAR в бычьей последовательности, чтобы получить максимальную выгоду от сделки. Или возьмите половину прибыли на уровне 1:2 и оставайтесь за дополнительными пипсами, образуемыми несколько позже. Получится минимум 1:2 с соотношением риска и прибыли 1:3 как для длинной, так и для последующей короткой сделки.