Индикатор открытых позиций
Индикатор открытых позиций – это индикатор настроения, показывающий процент трейдеров, у которых есть открытые позиции (длинные либо короткие) по определенной валютной паре, удерживаемые розничными трейдерами по активу. Открытые позиции показывают корреляцию и зависимость между положениями, занимаемыми розничными трейдерами; это позволит вам лучше понять будущие рыночные тенденции.
При торговле валютной парой, если вы реализуете евро и швейцарский франк, вы также торгуете производными парами EUR/USD и USD/CHF, и по этой причине эти пары взаимосвязаны друг с другом. Настроения рынка определяют торговые возможности. Когда индикатор открытых позиций трейдеров достигает 70%, это дает понять, что большинство розничных трейдеров открывают позиции против тренда. 90% розничных трейдеров теряют деньги при торговле CFD.
Изучим 3 лучших индикатора количества открытых позиций и то, как эти данные могут быть использованы для анализа настроений на валютном рынке и эмоций розничных инвесторов, чистую сумму оптимизма или пессимизма, отраженную в доходности любого актива.
Панель мониторинга индикатора открытых позиций OANDA:
OANDA предоставляет визуально привлекательную информационную панель настроения внутри компании и открытых позиций по основным валютным парам, обновляемую ежечасно и ежедневно. В левой части панели инструментов отображается простой для понимания индикатора открытых позиций в quik, показывающий, какие позиции занимают розничные инвесторы по ряду инструментов. В среднем столбце отображаются исторические данные, позволяющие трейдерам видеть, как исторические настроения сравниваются с базовым ценовым действием для выбранного инструмента.
Заштрихованная область с белой линией – это ценовая линия. Синяя зона (синяя линия) представляет направление настроений розничного трейдера. В правом столбце панели инструментов отображаются предстоящие события. Эта часть панели управления показателя открытых позиций индикатора OANDA позволяет трейдерам отслеживать предстоящие события и видеть, как различные инструменты ранее торговались на текущих уровнях настроений.
Противоречивый сигнал панели мониторинга настроений OANDA
OANDA не дает каких-либо конкретных противоположных рекомендаций в отношении приведенных выше соотношений, но любой, кто знаком с теорией настроений, знает, что можно использовать график отношений длинных и коротких позиций для торговли против толпы. Всякий раз, когда соотношение показывает, что продолжительные позиции превышают 50%, настроение толпы является бычьим по этой паре (верный медвежий признак). А когда соотношение показывает, что короткие позиции превышают 50%, тогда настроения толпы по данной паре медвежьи (бычий признак).
Соотношение тем сильнее, чем больше процент выше отметки 50%, так что, если длинные позиции показывают 70%, то толпа настроена крайне оптимистично и с большей вероятностью ошибается. Более того соотношение куда серьезнее, когда оно против доминирующего тренда; например, если пара EUR/JPY бычья, а доминирующий тренд идет вниз, то толпа агрессивно покупает в ущерб EUR/JPY, давая противоположный сигнал о том, что валютная пара достигнет еще более низких минимумов.
Единственным недостатком OANDA является то, что на панели управления настроениями OANDA отображаются внутренние данные, полученные на основе позиций их собственных клиентов, а это ограничивает масштабы коэффициентов, так как они не отражают индикаторы открытых позиций бинанс мирового рынка, или показатели розничной потребительской индустрии в целом.
Индекс индикатора открытых позиций Dukascopy
Еще один полезный инструмент, обеспечивающий внутреннее процентильное соотношение длинных и коротких позиций его потребителей (то есть розничных трейдеров) и поставщиков (провайдеров ставок). Поскольку именно потребители считаются «неинформированными» участниками, им предстоит торговать в противовес. Индекс делится на коэффициенты шорт и лонг.
В левой части индекса показаны соотношения продолжительных позиций, а в правой части – коротких позиций каждой валютной пары. Средний процент показывает последнее изменение настроения; розничные трейдеры, добавляющие больше длинных позиций (процентное значение выделено зеленым), или розничные трейдеры, добавляющие больше коротких позиций (процентное соотношение выделено красным).
Обратите внимание: проценты всегда составляют 100%.
Настройки (колесико в правом верхнем углу) можно изменить, чтобы включить прочие инструменты; индексы, товары, акции и даже кроссы основных криптовалют BTC/USD и LTC/USD.
Противоположная стратегия
Dukascopy – противоположный индикатор и дополнительный фильтр подтверждения для утверждения или отклонения торговых сигналов, исходящих от пересечения скользящих средних. Например, если стратегия MA дает сигнал на покупку, а индикаторы настроения для EUR/USD перепроданы, годится избежать этой позиции; и наоборот, если индикатор перепродан, а стратегия скользящей средней дает сигнал на продажу, у вас больше шансов на успех. При использовании этого индекса настроений обратите внимание, что Dukascopy не дает никаких подсказок относительно того, какие значения отношения составляют уровни перекупленности или перепроданности, поэтому предположения не будут лишними.
Кроме того учтите, что отображаемые коэффициенты являются внутренними и основаны на позициях их собственных клиентов, и это ограничивает масштабы коэффициентов, ведь они не отражают показатели розничной потребительской индустрии в целом. Что касается индекса Dukascopy в историческом контексте, то процентильные соотношения и изменения можно увидеть только в момент их просмотра. Изменения соотношений по мере их появления с момента последнего обновления справедливы, но насколько полезны эти изменения процентиля, если нет архивирования соотношений и их изменений в электронной таблице или диаграмме?
Без надлежащей исторической базы данных и графического приложения мало идей для эффективного определения на основе прошлых соотношений экстремальных уровней, на которых цена развернулась, и, следовательно, того, какие уровни составляют экстремумы эффективной противоположной стратегии.
Мнение клиентов IG
Индекс открытых позиций IG показывает процент длинных (Net Long) и коротких (Net Short) трейдеров, процентное изменение во времени (Change In), а также бычьи или медвежьи рыночные сигналы. Настроение клиентов обеспечивает внутреннее соотношение длинных и коротких позиций собственных клиентов IG, и, поскольку они считаются «неинформированными» участниками, торговать следует против них. IG стремится предоставлять больше полезной информации, чем Dukascopy и OANDA: коэффициент текущей ликвидности вместе с процентной долей.
Но это не все. Если щелкнуть стрелку выделенного инструмента, индекс перейдет на новую страницу, подготовленную исследовательской группой IG, где имеется график со всеми данными за почти последние 30 дней, с процентным соотношением трейдеров длинных и коротких позиций, а также количество сделок, длинных и коротких.
Стратегия противоположного настроения клиентов
- Соотношение выше 50%. Настроения являются бычьими и, следовательно, подан медвежий сигнал.
- Соотношение ниже 50%. Настроение медвежье и, следовательно, подается бычий сигнал. Сила бычьего или медвежьего сигнала зависит от степени процентиля выше или ниже отметки 50% и от процентного изменения по сравнению с последним отчетом.
- Сигнал мощный, если соотношение противостоит доминирующей тенденции. Например, если пара EUR/USD бычья на 57%, а доминирующий тренд нисходящий, то толпы трейдеров на форексе агрессивно покупают в ущерб EUR/USD, давая противоположный сигнал о том, что пара достигнет минимумов.
Расширенные индикаторы открытых позиций клиентов IG, например Major GBP/USD:
IG в коллаборации с DailyFX явили миру mql5 индикатор прибыльности открытых позиций, полученного на основе позиций собственных клиентов IG. Поскольку действуют ограничения на масштабы коэффициентов, не отражаются общие показатели розничной потребительской индустрии целиком.
DailyFX/IG предоставляет график валютных пар, где указаны процент и количество трейдеров, ограниченного почти последними 30 днями. Кроме того, нет архива предыдущих соотношений и записей об успехе или неудаче сигналов IG, генерируемых индикатором настроений клиентов.
Напоследок
Индикатор открытых позиций Форекс наглядно показывает, что делают розничные трейдеры, анализируя, насколько бычьими или медвежьими бывают сигналы, и что те чувствуют в отношении тренда. Трейдеры неустанно прогнозируют поворотные точки тренда и анализируют его поведение в скором будущем. Обычно, когда данные и индикаторы открытых позиций tradingview чрезвычайно высокие или низкие, трейдеры позиционируют себя иначе. По статистике, 90% розничных трейдеров теряют средства при торговле валютой. Одна из основных причин заключается в том, что они борются с трендом. Розничные трейдеры по своей природе пытаются предвидеть вершины и основания рынков, торгуя разворотами на рынках с сильным трендом, и это полностью противоречит фундаментальной концепции торговли по тренду.
Помните: если рынок находится в сильном нисходящем тренде, нельзя исключать закрытие длинных позиций. Это невозможно сделать без ордера на продажу, что принесет пользу трейдерам в коротких, но не в продолжительных позициях. Но не просто открывайте позицию вопреки настроениям рынка: иногда настроение соответствует тенденции. Подтвердите тренд на своих графиках с помощью RSI, чтобы оценить, является ли рынок здесь и сейчас перепроданным или перекупленным, и вероятно ли вообще продолжение тренда.
