Скользящие средние

Скользящие средние

Биржевые трейдеры знают это лучше, чем кто-либо. Они изменяют расчет скользящего среднего множеством различных способов в зависимости от того, что они хотят знать. Вот лишь несколько приложений:

• Подтвердить тренд. Трейдеры используют простую скользящую среднюю, чтобы установить тренд, который можно использовать в качестве базовой линии, чтобы увидеть, идет ли цена акций вверх или вниз.
• Чтобы измерить импульс акции. Трейдеры обычно рассчитывают скользящие средние за 20 дней или меньше, 100 дней или больше. Использование подобных временных рамок позволяет им сравнивать краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные движения цен.
• Для определения ценовых поддержек. Трейдеры используют скользящую среднюю, чтобы определить, насколько низко упадет цена акции, прежде чем она снова взлетит вверх – это называется поддержкой. Часто цена акций падает, а затем отскакивает от скользящей средней и снова растет.

Скользящее среднее действительно эффективно, когда вы работаете с постоянно обновляемыми данными. Этот параметр перемещается вместе с набором данных (отсюда и название), удаляя самые старые точки данных и добавляя новые. Это гарантирует, что вы видите самую последнюю тенденцию, а не тенденцию с момента начала сбора данных.

Независимо от того, как вы их используете, скользящие средние всегда достигают одного: они сглаживают шум, вызванный колебаниями в ваших данных, чтобы вы могли определить общие тенденции. Но у инвесторов нет монополии на скользящую среднюю. Как и цены на акции, показатели стартапов, такие как вовлеченность, подписки и продажи, меняются изо дня в день, что делает скользящие средние значения удобными для бизнес-аналитиков, которые хотят отслеживать общую тенденцию своего роста.

Простая скользящая средняя, экспоненциальная скользящая средняя и взвешенная скользящая средняя являются общими индикаторами, используемыми в техническом анализе.

В более широком смысле эти индикаторы считаются индикаторами импульса. Каждое скользящее среднее рассчитывается с учетом окна предыдущих значений. Это окно может быть любой длины, но общие значения – 100, 200 и 250 для SMA и 5, 10 и 20 для экспоненциальной скользящей средней EMA, что помогает сгладить ценовые тенденции и используются для определения разворотов цен и новых тенденций.

Направление скользящих средних упростит задачу определения тренда. Чтобы проиллюстрировать важность знания направления тренда, взгляните на исследование на S&P500. Когда 200-дневная скользящая средняя растет, через шесть месяцев индекс выше в 72% случаев. Но когда 200-дневная скользящая средняя снижается, через шесть месяцев индекс становится выше в 62% случаев (на основе данных с 1950 года). Ниже проиллюстрированы две скользящие средние на графиках:

• Осциллятор Чайкина. 200-дневная двойная экспоненциальная скользящая средняя. Показано на графике синим цветом. Позволяет определить среднесрочный тренд акции или ETF.
• 21-дневная экспоненциальная скользящая средняя с тремя черными пунктирными линиями. Предназначена для обозначения краткосрочного тренда. Глядя на SPDR S&P 500 ETF (SPY), вы увидите хорошие примеры различных сред тренда для обоих временных рамок за последний год.

С июля по октябрь цена была выше обеих скользящих средних, которые двигались вверх, рынок был в восходящем тренде. В октябре цена упала ниже 21-дневной EMA, а несколько дней спустя скользящая средняя развернулась вниз, указывая на то, что краткосрочный тренд снизился. Также в октябре цена опустилась ниже осциллятора Чайкина и оставалась там достаточно долго, чтобы вызвать снижение этого среднесрочного показателя тренда.

К 19 октября обе скользящие средние давали сигнал, что тренд рынка нисходящий. После того, как в декабре было достигнуто дно, и цены начали двигаться вверх, SPY поднялся выше 21-дневной EMA, стремительно начав расти. В феврале цена выросла, и данная скользящая средняя тоже устремилась вверх (тенденция восходящая).

К сожалению, трейдеры не в силах спрогнозировать новую тенденцию со скользящей средней, потому что это запаздывающий индикатор. Вторая проблема со скользящими средними – это шум.

Где цена по отношению к ее скользящей средней?

Если цена выше 50-периодной скользящей средней, тогда трейдеры будут открывать только длинные сделки. Если цена ниже 50-периодной скользящей средней, тогда они будут открывать только короткие сделки. Это гарантирует, что трейдеры торгуют только в рамках долгосрочного тренда. С другой стороны этих сделок – трейдеры, ищущие возврата к средним сделкам. Они будут ждать, пока цена и более краткосрочная скользящая средняя ускорятся от более долгосрочной скользящей средней и «вернут» цену к более долгосрочной скользящей средней.

На диаграмме ниже – 50-периодная простая скользящая средняя (белая линия) пары EUR/USD:

Обратите внимание, что если вы используете дневные графики, в торговой неделе всего пять дней, а не семь. Поэтому, если вы заинтересованы в определении двухнедельного тренда, рассмотрите возможность использования 10-дневной простой скользящей средней, а не 14. А вот в экспоненциальных и взвешенных скользящих средних больше внимания уделяется более свежим данным.

Приведем график двух скользящих средних:

Некоторые люди предпочитают использовать экспоненциальные или взвешенные скользящие средние, а не простые скользящие средние, поскольку они быстрее реагируют на изменения направления цены. Для любой экспоненциальной или взвешенной скользящей средней, очень похожая простая линия скользящей средней будет использовать другое число для периода времени, однако на практике это будет почти идентичная линия.

Пример GBP/USD:

Несмотря на то, что две линии математически различаются, основываясь на практическом применении скользящих средних, между ними нет никакой разницы.

Множественные скользящие средние

Еще одно очень популярное использование скользящих средних – использование нескольких скользящих средних на графике, представляющем различные временные рамки тренда. Ниже приведен дневной график индекса US30 с 13-дневными (краткосрочные), 55-дневными (среднесрочные) и 150-дневными (долгосрочные) простыми скользящими средними.

Использование двух или трех скользящих средних на разных таймфреймах даст вам более широкую оценку направления индекса.

Линия, наиболее удаленная от цены, — 150-дневная скользящая средняя. Учитывайте при оценке силы тренда при использовании нескольких скользящих средних, движутся ли две скользящие средние друг к другу или сближаются. На приведенном выше графике индекса US30 желтая скользящая средняя, движущаяся дальше от синей скользящей средней (т.е. разница между ними увеличивается) демонстрирует вероятность текущей тенденции. При использовании скользящих средних следует помнить о том, что чем меньшее значение вы используете, тем менее эффективны скользящие средние:

График EUR/USD, на котором представлена ​​1-периодная простая скользящая средняя (белым цветом) и 3-периодная простая скользящая средняя (желтым цветом). Вы могли бы привести веский аргумент в пользу того, что эти две линии мало что дают трейдеру. На что они на самом деле указывают? По крайней мере, если вы используете большие числа в своей скользящей средней, например 5 или больше, вы можете оценить тип тренда.

Некоторые трейдеры не пытаются идентифицировать развороты цены, они стремятся торговать в соответствии с устоявшимися трендами, поэтому любая задержка с указанием нового тренда на них не влияет. Следовательно, скользящая средняя должна быть более убедительной в том, что цена действительно изменила направление, прежде чем она изменит направление. И только потому, что цена переместилась на две или три свечи против тренда, скользящая средняя не изменит направление до тех пор, пока не появится больше данных, подтверждающих изменение направления.

Какое направление указывает скользящая средняя?

Другие трейдеры будут торговать только в том направлении, которое указывает скользящая средняя. Например, если 50-дневная скользящая средняя направлена ​​вниз, они будут открывать только короткие сделки (продажи), а если 50-дневная скользящая средняя направлена ​​вверх, они бросятся открывать только длинные сделки (покупки).

Когда цена пересекает скользящую среднюю, это указывает на сдвиг импульса. А если цена находится около скользящей средней, она может быть довольно волатильной, а ценовое движение – весьма беспокойным. Между тем, когда цена подтверждает движение по скользящей средней, некоторые трейдеры видят в этом накопление импульса против предыдущего тренда и сигнал для возможного разворота тренда.

Когда две скользящие средние пересекаются

Допустим, у вас есть две скользящие средние на вашем графике (20-периодные и 50-периодные простые скользящие средние). Если 20-периодная скользящая средняя пересекает 50-периодную скользящую среднюю снизу, то импульс находится на стороне быков. Этот импульс лишь временный, если скользящая средняя с периодом 20 или 50 указывает вниз, это быки, оказывающие небольшое сопротивление, однако произошел некоторый сдвиг импульса, что сигнализирует о торговой возможности.

Торговый индикатор схождение/расхождение скользящих средних использует три скользящих средних для подачи сигналов. Две простые скользящие средние образуют одну линию, а экспоненциальная скользящая средняя образует другую линию. Когда линии пересекаются, это сигнализирует о возможном смещении импульса и изменении тренда. Используйте более одного типа сигналов перед размещением сделки.

Какой период времени надо использовать?

Одно из основных решений, которое должны принять трейдеры, — это таймфреймы. Скользящие средние работают по разным таймфреймам. Скользящая средняя за 50 периодов на одноминутном графике придаст совершенно иной вид импульсу и ценовому действию, чем скользящая средняя за 50 периодов на 15-минутном графике, дневном или недельном графике. Прежде чем выбрать свою торговую систему, вы должны решить, какие таймфреймы подходят вам.

В основном таймфреймы, на которых вы решите торговать, должны определять период графика, который вы наблюдаете. Это, в свою очередь, зависит от времени, которое вы готовы потратить на наблюдение за своими сделками и графиками. На более коротких таймфреймах почти всегда больше волатильности. Обычно бывает больше ложных сигналов, меньше последовательных движений импульса и более неустойчивые действия на более коротких таймфреймах, но ни одна торговая система не работает в 100% случаев. Более короткие таймфреймы, вероятно, предоставят больше торговых возможностей в зависимости от торговой системы, которую вы используете.

Стабильно прибыльная торговля достигается на длинных, средних или коротких таймфреймах. В торговле нет черного и белого, нет стандартных скользящих средних, нет идеальных скользящих средних – все сводится к предпочтениям, вашей торговой системе, вашему профилю риска, вашей капитальной базе и вашим целям.

Одна из лучших особенностей, скользящих средних для торговли, заключается в том, что они предназначены для сглаживания неустойчивых ценовых данных, чтобы вы могли обнаруживать тренд и оставаться в нем. Отметим, что даже самые лучшие скользящие средние не лишены шума. На более низких таймфреймах вы увидите множество ложных сигналов, если рынок консолидируется или цена будет расти или падать по причине высоких показателей волатильности.

Еще один недостаток системы скользящих средних – это боковые рынки. Независимо от того, какой тип скользящей средней вы используете на боковом рынке, они не будут работать эффективно, поэтому, если вы дневной трейдер, лучше избегать стратегий пересечения на более низких таймфреймах. Есть лучшие способы использовать скользящую среднюю. Скользящие средние отлично подходят для определения направления тренда вашего инструмента. В то время как ценовое действие и структура должны быть вашим основным направлением, вы можете получить общее представление о направлении рынка не без скользящей средней.

Вернемся к кроссоверам. Таким образом, система пересечения скользящих средних будет улавливать хорошие движения, когда рынки находятся в тренде. Однако, когда рынки торгуются в диапазоне, эта система подвержена множеству убыточных сделок. А на младших таймфреймах шансы не в вашу пользу. На более высоких таймфреймах для трейдеров и инвесторов, которые удерживают позиции в течение нескольких месяцев с использованием более высоких таймфреймов, таких как дневные, недельные или даже месячные графики, скользящие средние имеют более высокие шансы указать действительный сигнал.

Правда, здесь есть еще одна проблема. Система пересечения двух скользящих средних обычно представляет собой стратегию «стоп и разворот», что означает, что трейдер будет на рынке все время, когда она используется в качестве механической стратегии. После запуска входа вы остаетесь на рынке до тех пор, пока не будет сгенерирован противоположный сигнал, после чего ваша текущая позиция будет ликвидирована и будет открыта новая в направлении нового сигнала.

Но даже на более высоких таймфреймах эта стратегия рискованна. Стоит открывать только длинные позиции и полностью игнорировал короткие сигналы. Вот еще один совет, который еще больше сократит ваши потери. Когда сгенерирован сигнал на покупку, дождитесь полного закрытия бара, прежде чем входить в сделку, и переходите к подтверждению пересечения, это избавит вас от множества плохих входов. После того, как вы инициировали вход, есть несколько способов управлять этой сделкой. Традиционно вы должны оставаться в сделке до тех пор, пока не появится противоположный сигнал.

Хотя ожидание противоположного сигнала для выхода из вашей позиции является «нормальным» подходом, вы отметите для себя этот метод как непоследовательный в зависимости от поведения рынка. Такой подход часто приводит к очень позднему выходу, что серьезно сократит вашу прибыль. Вместо этого вы вправе попробовать другие тактики, такие как использование традиционного скользящего стопа, единственного пересечения скользящих средних, фиксированной цели прибыли, расширений Фибоначчи в качестве целей или визуальных уровней поддержки и сопротивления в качестве целей.

Постоянно тестируйте и корректируйте свои скользящие средние самостоятельно. С помощью современных торговых платформ вы даже можете сканировать весь рынок акций по определенным критериям, чтобы найти те, которые ведут себя аналогичным образом. Вам нужен хороший анализатор акций. Всегда торгуйте акциями с хорошими фундаментальными показателями. Чтобы увеличить ваши шансы при торговле кроссоверной стратегией, выбирайте те компании, у которых есть хорошие перспективы.

Будучи обладателем скринера акций вам без труда, удастся настроить экраны для создания списка отслеживания на основе условий кроссовера, и это сэкономит вам много времени, особенно если вы отслеживаете сотни или тысячи акций. Так что не пренебрегайте мощью скринера акций, он выручит вас в вашей торговле.