Индикатор CCI

Индикатор CCI

Индикатор имеет центральную линию для «нулевого уровня». Линия индикатора выше уровня 100 указывает на потенциальное состояние перекупленности валютной пары, а движение линии индикатора ниже уровня -100 указывает на потенциальное состояние перепроданности (рынок имеет либо положительную, либо отрицательную динамику). Есть много способов использовать индекс товарного канала.

Расчет CCI

Индекс товарного канала существует уже несколько десятилетий и стал широко использоваться по мере того, как вычислительная мощность стала доступной. Разработанный в 1980 году трейдером Дональдом Ламбертом, он сложнее большинства старых индикаторов. Это потому, что он был разработан в эпоху, когда вычислительная мощность компьютеров росла и более сложные математические уравнения стали реальностью. CCI помогает выяснить, какой может быть типичная цена (TP) актива здесь и сейчас путем нахождения математического среднего максимума, минимума и цены закрытия.

Расчет простой скользящей средней для движения цены – второй шаг в определении показаний индикатора. Последний шаг к получению значения CCI – это уравнение:

CCI = (типичная цена, минус скользящая средняя) / (0,015 x среднее отклонение)

При создании индикатора использовалась константа 0,015, чтобы от 70% до 80% показаний находились в диапазоне от +100 до -100. Идея в том, что, если показания поднимаются выше уровня 100 или падают ниже уровня минус 100, это необычное отклонение от нормы. Когда мы видим эти движения, рынок указывает на состояние перекупленности или перепроданности – информацию, что вы можете использовать для поддержки своей стратегии.

Применение CCI в MetaTrader 4 и 5

Для применения индикатора на графике в MetaTrader, нажмите вкладку «Вставить», а затем «Индикаторы». В меню «Тренд» выберите пункт «Индекс товарного канала». Теперь можно выбрать стандартные настройки и прикрепить индикатор или настроить параметры по своему усмотрению. Важно: выбор слишком короткого периода (по умолчанию 14) сделает индикатор слишком чувствительным. Как упоминалось ранее, есть две области, которые предполагают состояние перекупленности или перепроданности.

Идея в том, что, когда рынок посылает сигнальную линию выше уровня +100, трейдер должен искать признаки продажи или отката рынка. С другой стороны, если сигнальная линия опускается ниже уровня -100, то рынок, вероятно, будет перепродан, и трейдеру следует искать признаки разворота. Пока сам рынок на стадии перепроданности либо перекупленности, займитесь поисками свечных образований или совершенно другого индикатора.

Красные стрелки означают, что уровень CCI значительно превысил 100 пунктов. Рынок продолжил падение, когда новозеландский доллар упал с экстремальных максимумов. Следующие стрелки указывают на состояние перепроданности и возможность покупки. И наоборот, первый сигнал продажи и второй сигнал покупки сработали. Область, не отмеченная стрелками – это сигнал на продажу, который еще не отыграл полностью. Другими словами, из первых четырех сигналов три были прибыльными. Однако ни один индикатор не является идеальным, поэтому трейдеры используют свечные образования или, возможно, скользящие средние.

Это две параллельные линии, проведенные к скользящей средней, одна верхняя и одна нижняя, предназначенные для отображения от 90% до 95% основного действия. Каналы помогают трейдеру рассчитывать точки входа и снижают риск того, что он совершит правильную сделку и будет остановлен только для того, чтобы увидеть, как рынок временно откатывается (при условии, что вы открываете длинную позицию) только для того, чтобы тот продолжил свой восходящий тренд.

Они полезны для иллюстрации ценового диапазона акции и среднего бычьего/медвежьего настроения рынка. Если цены выходят за пределы диапазона, это может указывать на рыночную эйфорию. В таких обстоятельствах разумно не следовать за толпой или, если вертикальное расстояние между двумя линиями каналов достаточно велико, торговать против тренда с более высоким риском.

Даже в рамках более долгосрочных тенденций, вероятно, будут корректировки, проверяющие основную линию тренда. Так, можно провести более крутые и короткие линии тренда внутри основного канала. Прорыв этих второстепенных линий означает только одно: вероятен разворот тренда или прорыв, открывающий новые возможности для торговли. Здесь важен выбор времени, поскольку фиксация перехода от одного состояния равновесия к другому это ключ к совершению быстрых прибыльных сделок. Такие прорывы обычно происходят, когда акция движется вверх через уровень предыдущего сильного сопротивления (или вниз через уровень поддержки), а сами же движения сопровождаются значительным увеличением объема, отражающим возросший спрос, так как другие участники рынка видят возможность и пользуются этим.

Сопротивление или поддержка могут следовать от линии шеи модели верхней или нижней точки поворота, линии тренда или даже от скользящей средней, рассматриваемых как влияющие на рынок, без сдерживания цены акций. Определение разворота цены связано со сравнением линии тренда направления цены и индекса товарного канала. Если направление рыночной линии тренда отличается от CCI, возможен разворот цены.

Настройки, соответствующие вашему индивидуальному профилю риска

CCI – это стратегия следования за трендом. Однако некоторые технические аналитики используют CCI, исходя из того, что сигнал перекупленности предшествует падению актива, а сигнал перепроданности предшествует росту цены. Стратегия состоит из трех графиков CCI для конца дня и двух графиков CCI для внутридневных. 26 и 60 периодов для внутридневных, плюс 200 периодов на конец дня.

Сигналом на покупку является прорыв цены с пробитием CCI выше линии +100. Сигнал на продажу – это когда CCI пробивает линию -100. Сделка закрывается прорывом выше нулевой линии CCI. График CCI показывает расхождения цен, аналогичные MACD. Преимущество перед MACD, особенно внутридневным: в конце тренда CCI может использоваться в его первоначальной форме в качестве индикатора перекупленности/перепроданности для торговли на ранжированном рынке.

Результатом торговли станет частичная прибыль (или убыток), когда каждый CCI пересекает нулевую линию, пока цена находится в тренде. Когда она колеблется, закрывайте одну позицию на 7 пунктов выше или ниже 20 скользящей средней.

Использование CCI в стратегии пирамиды

Добавляйте позицию каждый раз, когда 26 CCI пробивает +100:

Добавление разрывов больших таймфреймов даст аналогичный результат. Далее следует подтверждение тренда. Самая большая ошибка трейдеров в том, что они игнорируют запуск сделки, когда она трендовая, тогда как профессиональные трейдеры не только запускают ее, они рассматривают ее как пирамиду торговли.

В современную эпоху инвестированием в акции занимается очень много людей с разным опытом, от молодого поколения до успешных предпринимателей, имеющих большой опыт работы в сфере бизнеса. Они покупают и продают акции по разным ценам, от более дешевых до более дорогим. Одним из преимуществ инвестирования в акции является то, что вложения можно делать с небольшим капиталом. Люди осведомлены о своих потребностях и инвестируют в них. Стоимость акций рассматривается как прогнозирование, способное на долгое время приносить крупномасштабную прибыль.

Целью торговли акциями является получение максимальной прибыли, потому что они обещают высокий возврат прибыли. Однако, как и высокая отдача от прибыли, акции также подвержены высокому риску, и это влияет на курс акций. Прогноз цен на акции зависит от движения самого фондового рынка, имеющего хаотическую систему, непараметрическую и турбулентную природу.

Прогнозирование движений индексов цен на акции потенциально важно для построения эффективных рыночных торговых стратегий. Технический анализ с техническими индикаторами, искусственным интеллектом и гибридными методами относится к методам, которые обычно используются исследователями при прогнозировании финансовых проблем.