Индикатор Ichimoku

Индикатор Ichimoku Индикаторы

Индикатор Ichimoku

Индикатор Ichimoku

Финансовые рынки по своей природе непредсказуемы и были бы невозможны без последовательной работы японских торговых экспертов. Многие из самых популярных инструментов, которые мы используем в торговле – от типов графиков, таких как свечные графики, графики Ренко и Каги и Хейкен Аши, до торговых индикаторов, таких как Ichimoku, — пришли из Японии. Возможно применять как полноценную торговую систему самостоятельно. Благодаря нескольким компонентам, которые помогают определить тренд и время входа и выхода из сделки, Ichimoku представляет собой полный набор инструментов для торговли в рамках одного индикатора, преодолевающего трудности, связанные с попыткой задействовать разные индикаторы для построения торговой системы, поскольку он помогает вам с первого взгляда понимать движения рынка.

Что интересно, это один из стандартных индикаторов, доступных на всех популярных платформах для построения графиков. Несмотря на то, что банки и институциональные трейдеры были первыми группами, которые начали использовать этот метод, практически невозможно встретить брокера, у которого бы не было индикатора Ichimoku на своей графической платформе. Как розничный трейдер, вы также можете добавить индикатор в свой набор инструментов и узнать, как задействовать его в своей торговле.

Облако Ichimoku – это система графиков, которая показывает различные данные, чтобы дать трейдеру полное представление о движении цены финансового актива. Диаграмма была разработана японским редактором по имени Гоичи Хосода, и ее название означает «краткий обзор диаграммы равновесия». График состоит из пяти линий, он показывает важную информацию, такую ​​как точки поддержки и сопротивления актива, импульс и тренд, поэтому трейдеру незачем обращаться к другим техническим индикаторам, чтобы торговые решения принимались максимально эффективно. Книга, посвященная теме облака Ichimoku, вышла спустя 20 лет плодотворной работы в авторской редакции Хосода – в 1968 году.

С тех пор азиатские трейдеры опирались на систему для анализа различных активов, включая акции, валюты, сырьевые товары и фьючерсы. Ichimoku пришла на Запад в 1990-х годах, но стала популярной только в начале 21 века. Ее основу составляют пять линий:

  • поворотная
  • стандартная
  • отстающая
  • первая ведущая
  • вторая ведущая

Формула расчета Тенкан-Сен:

Формула расчета Тенкан-Сен

Формула расчета Киджун-Сен:

Формула расчета Киджун-Сен

Облако Ichimoku выделяет отрезок Cenkou Span А и В, образуя облако Ichimoku.

Формула расчета Cenkou Span А:

Формула расчета Cenkou Span А

Cenkou Span B может быть рассчитан по формуле:

Как рассчитать Cenkou Span B по формуле

Название Ichimoku Кинко Хайо фактически описывает философию индикатора как торговой системы. Ichimoku переводится как «на первый взгляд», Кинко можно перевести как «баланс» или «равновесие», а Хайо – как «графическое представление» либо «диаграмма». Индикатор показывает все, что вам надобно знать о состоянии рынка.

Ichimoku – универсальный и информативный, но его природа заставит вас попотеть, если вам не по силам вникнуть в трактовку различных линий и оттенков. Состоит из 5 линий, о которых мы подробно поговорим в следующем разделе. По умолчанию в индикаторе установлены значения 9, 26 и 52, отражающие древнюю японскую рабочую неделю. С тех пор японцы работают 6 дней в неделю. Итак, 9 периодов подразумевают 9 торговых дней или полторы недели, 26 подразумевают 26 торговых дней в одном полном месяце, а 52 – торговые дни в течение двух полных месяцев.

Компоненты Ichimoku

Индикатор Ichimoku

Индикатор Ichimoku состоит из 5 линий и 4 отдельных частей:

Что составляет основу индикатора Ichimoku

Киджун-Сен

Киджун-Сен (темно-коричневая линия)

Базовая линия выводится из средней точки диапазона последних 26 свечей. Чтобы получить эту среднюю точку, самый высокий уровень цен и самый низкий уровень цен за последние 26 периодов суммируются и делятся на 2. Расчет продолжается с каждым новым периодом, если цена устанавливает новый максимум или минимум. Сам же период, рассматриваемый в базовой линии, длиннее (полный торговый месяц, если он на дневном таймфрейме). Таким образом, он может показать, где движение цены остановилось на долгое время, указывая временные уровни поддержки и сопротивления.

Отстающий отрезок (Чинкоу-Спан), желтая линия

Как следует из названия, Чинкоу-Спан отстает от цены. На самом деле это цены закрытия, отложенные на 26 периодов назад. Часто описываемый как рыночная память, он сопоставляет текущую цену закрытия с ценовым действием 26 периодов назад, чтобы вы могли легко сравнить и узнать, на какой стадии ценового цикла цена в настоящее время. Он также может показать вам ранее устойчивые уровни, которые цена должна повторно пересечь.

Отстающий отрезок (Чинкоу-Спан)

Тенкан-Сен (красная линия)

Это более медленно движущаяся граница облака, она выводится из середины последнего 52-периодного диапазона, вычисляемого путем сложения самого высокого уровня цен и впору низкого уровня цен за последние 52 периода, а затем деления на 2. То, как цена реагирует на этих уровнях, когда она движется вверх и вниз, может указывать на намерение ценового действия.

Поскольку SSA выводится из линий конверсии и базовой линии с более коротким периодом, нежели SSB, он более реактивен, чем SSB. Таким образом, размер облака больше зависит от движения SSA, поскольку эта линия может уйти от SSB. Когда SSA пересекает SSB, это поворот (когда тренд собирается изменить направление).

Интерпретация сигналов от компонентов Ichimoku

Ichimoku – это полный инструмент технического анализа, который позволяет получить долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный обзор рынка одним движением – с одной стороны, сравнивая текущие и прошлые цены с Чинкоу-Спан, а с другой стороны, прогнозируя текущие ключевые уровни цен на будущее с помощью облачного компонента. По сути, цена по-разному взаимодействует с линиями. Как многокомпонентный индикатор, каждый компонент индикатора генерирует собственный сигнал.

 

Линия конверсии пересекла базовую линию (медвежий сетап)

Чинкоу-Спан

По большей части, когда цена Чинкоу-Спан выше соответствующей цены 26-го прошлого периода, рынок считается бычьим, а когда она ниже соответствующей цены, рынок медвежий. Другими словами, если Чинкоу-Спан пересекает соответствующую цену вверх, у вас может быть сигнал на покупку – особенно если цена пересекла облако в этом направлении – и, если Чинкоу-Спан проходит цену вниз, это сигнал продажи. Когда Чинкоу-Спан близок к цене, рынок может консолидироваться:

Чинкоу-Спан

Облако

Выполняет 2 функции в торговой системе:

  • Показывает, как себя ведет долгосрочный тренд.
  • Функционирует как уровни поддержки или сопротивления, в зависимости от направления тренда.

Нисходящее облако указывает на нисходящий тренд; плоское облако показывает колеблющийся рынок, а восходящее облако указывает на восходящий тренд.

То, где цена проходит через облако, может определять, как скоро изменится тренд и как рано может появиться торговый сигнал – очевидно, цена пересекает поворот быстрее, чем вся толщина большого облака.

Создание торговой стратегии с торговой системой Ichimoku

Система Ichimoku работает только на трендовом рынке, поэтому вы можете руководствоваться только ориентированными на тренд стратегиями.

Есть только 2 типа сделок, которые можно совершать со стратегией Ichimoku:

  • Сделки прорыва
  • Продолжение сделок

Сделки прорыва

Эти типы сделок используются для фиксации разворота тренда (цена сменяет нисходящий тренд на восходящий или наоборот).

Правильно работаем с облаком Ichimoku.

Шаги, обязательные к выполнению при покупке на развороте восходящего тренда с помощью торговой системы Ichimoku:

  • Проверка на предмет того, пробила ли цена облако Ichimoku. Пробитие над облаком является одним из бычьих сигналов, которые вы хотите увидеть, прежде чем перейти к длинной позиции. Прорыв над облаком показывает значительный сдвиг в настроениях рынка с возможным появлением нового долгосрочного тренда в восходящем направлении.
  • Проверка на предмет того, пересеклась ли линия конверсии над базовой линией. Второй бычий сигнал означает пересечение линии конверсии над базовой линией, показывая восходящий импульс краткосрочного тренда, который поддерживает длинную позицию.
  • Проверка на предмет того, находится ли Чинкоу-Спан выше цены. Перед открытием длинной позиции учитывайте положение запаздывающего диапазона по отношению к цене. Если диапазон запаздывания поднялся выше цены при выполнении двух вышеуказанных условий, сигнал на покупку подтверждается.

Покупка со следующей свечой после того, как все 3 условия выполнены

Когда все 3 условия выполнены, самое время переходить к покупке. Купите рыночный ордер на открытие следующей свечи, либо разместите стоп-ордер на покупку выше максимума прорывной свечи, в зависимости от того, что соответствует рыночной ситуации.

Размещение стоп-лосса ниже облака

Хотя вы можете держать стоп-лосс ниже свечи прорыва, безопаснее, если он будет на несколько пунктов ниже облака, если он ниже, чем первый. Рассмотрите вариант, где брать прибыль, установив цель прибыли на подходящем уровне сопротивления, где возможно получить как минимум двукратное вознаграждение за свой риск.

На графике Silver цена пробила облако:

Цена пробила облако на графике Silver

Прорыв облака вниз указывает на глубокий сдвиг в настроениях рынка с возможным появлением нового долгосрочного тренда в нисходящем направлении.

Проверьте, находится ли Чинкоу-Спан ниже цены

Смело продавайте со следующей открытой свечой после того, как выполнены все 3 условия: открывайте короткую позицию с помощью рыночного ордера при открытии следующей свечи или разместите стоп-ордер на продажу ниже свечи прорыва, в зависимости от ситуации на рынке.

Размещение стоп-лосса над облаком

Вы можете держать стоп-лосс выше максимума свечи прорыва, но безопаснее всего держать его на несколько пунктов выше облака, если он выше, чем предыдущий.

Как фиксировать прибыль

Вы можете фиксировать прибыль, когда линия конверсии пересекает базовую линию. В качестве альтернативы верно установите цель прибыли на подходящем уровне поддержки, при котором вы можете получить как минимум двукратное вознаграждение за свой риск.

График индекса FTMIB ниже показывает, как рост цены пробился ниже облака.

График индекса FTMIB (рост цены пробился ниже облака)

Продолжение сделок

Облако презентовано как поддержка или сопротивление в зависимости от того, какой тип тренда, торговля на отскоке цены в облаке – прибыльная стратегия наряду с другими стратегиями отката. Вот как это выглядит, если тренд восходящий:

  • Подтвердите, что долгосрочный тренд восходящий (цена остается выше постепенно поднимающегося облака).
  • Дождитесь подходящего момента – цена должна откатиться к верхней границе SSA. Это также первый уровень поддержки.
  • В RSI непременно должен быть бычий пин-бар, бар поглощения или бычья дивергенция.
  • Разместите стоп-лосс на несколько пунктов ниже минимума колебания или линии SSB.

На графике индекса Dow 30, который мы разместили ниже, цена откатилась к облаку, внутри которого сформировался внутренний бар, и цена снова начала расти.

График индекса Dow 30

На нисходящем рынке выполните следующее:

  • Подтвердите, что долгосрочный тренд является нисходящим (цена остается ниже нисходящего облака).
  • Дождитесь, пока цена откатится к SSA (нижняя граница облака), первому уровню сопротивления.
  • Ищите сигналы медвежьего разворота, такие как медвежьи свечные модели (медвежий пин-бар, бар поглощения или внутренний бар) или медвежью дивергенцию в RSI.
  • Открывайте короткую позицию, когда видите, что цена начинает падать после медвежьего сигнала.
  • Разместите стоп-лосс на несколько пунктов выше линии SSB или максимума колебания, в зависимости от того, что расположено выше.
  • Разместите цель прибыли на подходящем уровне поддержки.

Ниже H3-график индекса Dow 30, показывающий медвежий рынок, связанный с Covid19.

H3-график индекса Dow 30

Итоги

Таким образом, вы можете разработать полную торговую систему с помощью одного индикатора. Мы советуем рассмотреть вариант торговой стратегии Ichimoku, которая соответствует вашему стилю торговли.

Мой Эверест
Добавить комментарий

Нажимая на кнопку "Отправить", вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.