Индикатор MACD

Индикатор MACD Индикаторы

Индикатор MACD

Индикатор MACD

Если вы применяете технический анализ для открытия и закрытия позиций, скорее всего, вы столкнетесь с широко используемым индикатором MACD, используемым трейдерами для помощи в анализе в сочетании с линией MACD, сигнальной линией и гистограммой, чтобы подавать бычьи и медвежьи сигналы. Скользящие средние – это линии, представляющие ценность предыдущих данных за средний период, чтобы дать трейдерам оценку импульса, оценив тенденции. Например, 50-дневная скользящая средняя покажет среднюю цену ценной бумаги за последние 50 дней, а 200-дневная скользящая средняя – цену за последние 200 дней.

Трейдеры могут использовать несколько скользящих средних, чтобы получить более точную информацию о краткосрочных и долгосрочных тенденциях. Они часто используют пересечения для бычьих или медвежьих сигналов. Когда краткосрочная средняя проходит через более долгосрочную, это «золотой крест» (бычий сигнал). Краткосрочная средняя проходит ниже долгосрочной – это медвежий сигнал.

MACD и сигнальная линия

Впрочем, скользящие средние зачастую отстают от текущей цены и могут давать ложные сигналы на рынках с ограниченным диапазоном, а не на трендовых рынках. MACD дает больше информации о взаимосвязи между двумя заданными значениями скользящих средних, чтобы трейдеры могли лучше анализировать сложившуюся ситуацию прежде, чем совершать входы и выходы.

Краткосрочная средняя

Как использовать MACD

Гистограмма MACD

Гистограмма MACD отслеживается по мере увеличения ее столбцов и отклонения линии MACD от сигнальной линии. Если столбик меньшего размера, трейдеры могут рассмотреть возможность входа в направлении снижения гистограммы, будь то ниже нулевой линии (длинная) или выше нулевой линии (короткая).

Пошаговое руководство по MACD

Чтобы использовать MACD на ваших графиках, выполните следующие шаги.

  1. Откройте индикатор MACD на вашем графике.
  2. При необходимости отрегулируйте значения коротких и длинных EMA и сигнальной линии. По умолчанию обычно применяются 12- и 26-дневные периоды. Испытайте более короткие краткосрочные и более длительные долгосрочные (например, 5, 35, 5).
  3. В сочетании с другими техническими и фундаментальными стратегиями, изложенными в вашем торговом плане, выявляйте длинные или короткие возможности на основе активности линии MACD, сигнальной линии и гистограммы. Например, линия MACD, движущаяся над сигнальной линией, влияющая на вход в длинную позицию.
  4. Выходите из сделок на основе тех же критериев в соответствии с вашей стратегией. Например, линия MACD, движущаяся ниже сигнальной линии (короткий выход). Легкий расчет и простая логика.

Дивергенция схождения скользящих средних

Дивергенция схождения скользящих средних, также известная как MACD

Три основных термина:

  • Скользящая средняя
  • Условие сходимости
  • Условие дивергенции

С точки зрения трейдера-аматора, это подразумевает условия конвергенции и расхождения двух линий скользящей средней, взаимосвязь друг с другом и, наконец, что не менее важно, расстояние между ними, которые попадают под каждое конкретное условие (конвергенция и расхождение). Одним словом, так называемая тенденциозность.

Определим MACD. Для этого вычтем 26-периодную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) из 12-периодной EMA.

Скользящая средняя, известная как простейшая форма скользящей средней, вычисляется на основе среднего арифметического заданного диапазона или периода значений. Формула для расчета простой скользящей средней выглядит следующим образом:

Формула для расчета простой скользящей средней

A – это среднее за период

N – количество периодов времени

ЕМА – тип скользящей средней, которая дает более точную информацию, принимая во внимание недавние цены с большим весом для расчета. Определим SMA за определенный период времени, как в приведенном выше примере, дальше вычислим множитель, «коэффициент сглаживания» для взвешивания EMA. Например, 25-дневная скользящая средняя будет иметь множитель [2 / (25 + 1)] = 0,0769. Этот коэффициент сглаживания объединяется с предыдущей EMA для получения текущего значения. Формула для расчета EMA:

Формула для расчета EMA

EMAt – сегодняшняя EMA

Vt – сегодняшняя стоимость

EMAy – вчерашняя EMA

s – коэффициент сглаживания

d – количество дней

Первое значение EMAy должно быть 0 из-за отсутствия предыдущего значения.

EMAy

Перейдите в редактор Pine. Введите «ПайнСкрипт», после нажмите кнопку «Добавить в диаграмму»:

ПайнСкрипт

В результате получим следующее:

EMA 12, 26

Формула

График EMA 12, 26

Гистограмма зеленого цвета – это разница между диффом и диа. И, как правило, в большинстве программных индикаторов есть множитель для изменений, чтобы оно было более заметным из презентации.

Гистограмма DIFF и EMA 12, 26

Коэффициент расстояния между линией более быстрой скользящей средней. Стрелкой на графике указана линия медленной скользящей средней, а сила тренда – это 9-дневная EMA (предыдущие значения скользящей средней).

Индикатор MACD, дающий подробное представление о силе тренда и о том, как он меняется от более сильного к более слабому или наоборот

В большинстве случаев можно воспринимать это как изменение тренда при схождении или расхождении линий DIFF и DEA.

График линий DIFF и DEA

На иллюстрации выше – важные шаги, без которых изменения тренда – лишь легенда. Цифрой 1 отмечена цена, которая переключается с уровня ниже линии EMA на линию выше линии EMA. Цифрой 2 отмечена линия EMA, следующая по стопе (цена устремляется вверх). Цифра 3 – это восходящий «золотой крест» между краткосрочной линией EMA и среднесрочной линией EMA.

Стратегия дивергенции MACD

Стратегия дивергенции, несмотря на очевидные преимущества, не лишена недостатков.

Преимущества:

  • Определяет точные точки входа и выхода.
  • Отфильтровывает убыточные сделки за счет слияния с индикатором вил.
  • Можно применить на любом активе.

Недостатки:

  • Индикаторы Темпа не могут подтвердить разворот тренда без других индикаторов технического анализа.
  • Много времени нужно для анализа рынков.

Что означает RSI

RSI измеряет прирост и убыток цен за определенный период. По умолчанию установлен период 14. Существует уровень перекупленности, установленный на уровне 70, и уровень перепроданности на уровне 30. Эти числа могут быть скорректированы в соответствии с потребностями трейдера.

Нанесение точек данных на диаграмму помогает следить за направлением цен на акции, но для более глубокого анализа требуется больше обработки данных. То, что раньше могло занимать безумно долго вручную, можно обработать за секунды благодаря новшеству, именуемого технический индикатор на сегодняшних платформах для построения графиков и торговых платформ. Тенденции можно визуально отслеживать с помощью индикаторов, таких как скользящие средние, которые представляют собой динамические линии, соединяющие цену закрытия (последнюю) каждого периода. Платформы для построения торговли позволяют пользователям вручную рисовать собственные линии тренда прямо на своих графиках.

У разных трейдеров могут быть линии тренда в зависимости от временного интервала графика, а также от начальной точки. Технические индикаторы могут использоваться для организации, обобщения и анализа данных о ценах и объемах для улучшения принятия решений. Индикаторы, которые выводят основанную на цене информацию, такую ​​как тенденции, уровни поддержки и сопротивления, являются ценовыми индикаторами. Обычно они отображаются и отслеживаются на ценовой части графика, обычно на верхнем графике. Линии тренда и каналы тренда, нарисованные вручную или автоматически, также являются сильными ценовыми индикаторами.

При правильном использовании трейдеры могут избежать погони за ценами, когда индикаторы импульса показывают условия перекупленности, такие как пик стохастика и падение ниже 80 диапазона. Хотя цена важна, понимание того, как достигается уровень цен, может быть не менее важным. Использование комбинации индикаторов цены и импульса может помочь генерировать эффективные сигналы входа и выхода. Наука успешной торговли использует правильное сочетание технических индикаторов для создания сетапов и триггеров с высокой вероятностью в сочетании с разумным и дисциплинированным управлением торговлей. Технические индикаторы оптимизируют процесс анализа цен.

Технический анализ – это изучение самого рынка, а не оценка факторов, влияющих на предложение и спрос на товар. Важными компонентами технического анализа являются цены, объем рынка и открытый интерес. Поскольку этот технический подход рассматривает только рынок, он должен учитывать колебания, которые отражают действия трейдеров и не обязательно связаны с циклами спроса и предложения. Основное предположение всех технических анализов в том, что рынок в будущем можно прогнозировать, анализируя поведение рынка в прошлом (хотя многие в торговле находят это трудным).

Подробный технический анализ недоступен для всех или даже для большинства трейдеров. Наиболее важными элементами для принятия точных решений являются тесные контакты с рынками и со знающими профессионалами в этой сфере. Но если специалисты по графикам предоставляют анализ в течение приемлемого периода времени, технический анализ может предоставить полезную дополнительную информацию преимущественно для среднесрочных прогнозов.

Основными инструментами анализа являются прошлые ценовые модели различных форм диаграмм или графиков. На графиках часто используется скользящая средняя для записи и интерпретации ценовых трендов. На большинстве графиков среднее значение изменяется со временем, поскольку новейшая информация о цене включается в среднее значение, а прежняя старая цена отбрасывается.

Например, простая трехдневная скользящая средняя дневной цены закрытия товара изменяется следующим образом: в среду сумма цен закрытия в понедельник, вторник и среду делится на три; в четверг сумма цен закрытия на вторник, среду и четверг делится на три; и так далее. Аналитики могут усреднять цены за период в часы, дни, месяцы или даже годы, в зависимости от своих потребностей. Значение скользящей средней всегда отстает от текущей рыночной цены. Когда цены растут на бычьих рынках, скользящая средняя падает ниже текущей цены. Однако скользящая средняя на медвежьем рынке будет выше текущей цены.

Если тенденция цен меняется на противоположную, скользящая средняя и текущая цена пересекаются друг с другом. Хотя сторонники построения графиков признают, что фундаментальные факторы являются основными детерминантами цен на сырьевые товары, они подтверждают, что эти факторы не могут предсказать цены и что графики включают все фундаментальные факторы, формирующие цены, а также отражают субъективную реакцию рынка на эти факторы.

Альтернативный аргумент состоит в том, что, хотя кривая цен и другие элементы графика реальны и объективны, интерпретация обязательно субъективна. Таким образом, один и тот же график может давать противоречивые сигналы. В действительности, вероятно, будет существенное совпадение между фундаментальным подходом и подходом к построению графиков.

Точно так же сторонники графиков изучают факторы, выходящие за рамки технического анализа. Они могут учитывать количество маркетинговых дней, оставшихся до истечения срока действия позиции, суммы, заявленные для доставки на бирже, ситуацию с длинными позициями и возможность принятия поставок на бирже без неблагоприятных результатов. Многие компании специализируются на составлении графиков для различных товаров, и у большинства из них есть собственные веб-сайты, на которых можно получить доступ к графической информации, такой как история цен, объемы, открытый интерес и технические исследования.

Итоги

MACD — это инструмент, часто используемый активными трейдерами, поскольку он позволяет им лучше видеть изменения импульса. Тем не менее, важно знать, что краткосрочные сделки всегда связаны с определенным уровнем риска и носят спекулятивный характер. Как и все иные технические индикаторы, MACD не является безошибочным, и его рекомендуется использовать в сочетании с другими инструментами анализа для подтверждения сигналов на покупку или продажу.

Мой Эверест
Добавить комментарий

Нажимая на кнопку "Отправить", вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.